教育

Quantcon 2015 - ライブストリーミングカンファレンス

"Trading Strategies that are Designed, Not Fitted" by Robert Carver from QuantCon NYC 2017 (七月 2019).

Anonim

分裂的な取引のイベントであるQuantCon 2015は、一般的にウォールストリートだけで利用できるツールとコンテンツセットを内部から見て、既存の壁をアルゴリズム取引に分解します。

革新的な会談やワークショップを主導する主要な専門家を通じ、アルゴリズム的な取引戦略を検討し、オープンソースのエモを投資のアイデアに適用して投資パフォーマンスを向上させる方法を学びます。

出席し、感動を感じ、あなたの投資戦略を進める準備をしています。

イベントの開催日時 :2015年3月14日(東部標準時間午前7時15分〜午後6時00分)

あなたは何を得ますか?

ライブストリーミングを成功させるためには、100人の視聴者が必要です。これは、オンライン体験を刺激的で魅力的なものにする重要な要素です。

ライブストリームと専用のチャットルームにアクセスできます。

$ 25以上の各寄稿者は、Quantcon 2015への無料のビデオストリーミングアクセスを受け取ります

ワークショップ&トーク

ウォール街:T2AMのリサ・ボーランド(Research and Co-Portfolio Manager)責任者の「プロ」と「群衆」の取引戦略の比較研究

低周波データに注意してください、アーネストチャン、管理メンバー、QTSキャピタルマネジメント、LLC。

低頻度戦略は、バックテストのために低頻度のデータしか必要としないと一般に考えられている。 低頻度のデータを使用すると、低頻度の戦略であっても危険な膨大なバックテスト結果につながる可能性があることを示します。 例は、クローズド・エンド・ファンド戦略、ロング・ショート・ストック・ストラテジ、および先物戦略から引き出される。

マーケット・アウトルック2015:気泡の発見、マーケットクラッシュの回避および大きな収益の獲得方法、Cambria Investment Managementの共同設立者および最高投資責任者、Mebane Faber
Mebaneの会議に出席し、学ぶ…
- 伝統的な60/40配分では8%にはならないのはなぜですか?
- 国際株式市場をどう評価するか
- 市場の泡を避け、「血が通りにいる」ときに買う方法
- 最も安い市場に常に投資する取引システムの作成方法

人間が市場に関与している限り、投資の泡や投機的なマニアが存在する可能性が高い。 投資家はこれらのバブルの崩壊と損失を特定し回避するために、これらのクラッシュからどのように利益を得ることができますか? グラハムとドッドの仕事を基にして、ロバートシラーは1990年代後半に巡回的に調整された株価収益率のCAPEを普及し、株価悪化をタイムリーに警告した。 Mebane Faberは、30以上の外国市場にこの評価基準を適用し、実用的で有用なものとしています。 このプレゼンテーションでは、相対的かつ絶対的な評価に基づいて市場を選択することにより、顕著なアウトパフォーマンスをもたらすことができる、評価に基づいたグローバル株式ポートフォリオを構築するための取引システムについて説明します。

クアンポピアンの製品ディレクター、カレン・ルービン(Karen Rubin)がS&P 500を征服している様子

Credit SuisseのGender 3000レポートによると、2013年末には、40カ国3000社の女性がトップマネジメントの12.9%を占めています。 2009年以来、マネジメントチームの25-50%の女性を持つ企業は22-29%を返しました。 管理職女性の企業が業績を上回る場合、女性主導の企業に投資すればどうなるでしょうか? カレン・ルービンはクォントピア研究プラットフォームでこの問題を探求し、彼女の発見を共有します。

大規模な非構造化テキストから数量モデルを作成するケーススタディ、Sameena Shah、Thomson Reutersリサーチディレクター

SECの提出書類は、会社の健全性に関する窓口を提供し、投資家にとって非常に重要です。 歴史的には、ファイルを読んで解釈する唯一の実現可能な方法は手作業であり、ドメイン専門家が提出を解釈し、一般に指導を提供する。 しかし、大規模データ技術と自然言語処理の進歩により、自動化が可能になりました。 Sameenaは、彼女のチームがファイリングやソーシャルメディアのテキストから予測モデルを作成した方法を説明します。

Lucena Researchの共同設立者およびCTOであるTucker Balch氏のバックテッド・リース

「私は悪いバックテストを見たことがない」 - MSCIの研究責任者、ディミトリス・メラス。 Quantitative Analystは、トレーディング戦略を検証する手段として、バックテストに大きく依存しています。 すべての戦略はシミュレーションではすばらしいものになりますが、ライブ取引ではその約束を果たせません。 これらの失敗にはいくつかの理由があり、そのうちのいくつかは数量デベロッパーのコントロールを超えています。 しかし、他の失敗は、よくあるが間違った間違いによって引き起こされる。 この講演では、楽観的なバックテストをもたらす可能性のある戦略開発とテストの10の落とし穴のリストを見ていきます。 また、それらを検出して回避する方法についても説明します。 この話は、数多くの開発者や著しく成功したバックテストを提示したときに何を目にするべきかを知りたいと思っているノンクワンツにとっても興味深いものです。

ステート・ストリート・グローバル・エクスチェンジでの革新担当最高経営責任者、サラ・ビラー

過去10年間で、取引量は指数関数的に増加しました。 技術は光速で進歩しています。 投資可能な情報源が爆発した。 基本データの関連性について多くの疑問を抱かせる代替ソースからのデータと洞察をより早期に投資することができ、今日の株式投資家は過去の投資家とは異なる。 この大規模で、投資環境への永続的な変化は、機会をもたらします。 サラは、定量的な投資家が変化を理解するのを助ける、新しいデータと投資分析を紹介します。

機械学習アプローチ、Michael Kearns、UPennコンピュータ情報科学教授
伝統的な金融市場は、自動化の増加と新しい取引所や仕組みの導入により、急速な技術変化を遂げています。 このような変化は、アルゴリズム取引における新たな問題に挑戦し、その多くは機械学習アプローチを招いている。 この話で、マイケルは、マーケットインパクトの制限、検閲されたデータの取り扱い、リスクの配慮の導入を含む、新規のML面に焦点を当て、いくつかのアルゴリズム取引問題を検討する予定です。

IEXの共同設立者で数量開発者であるダン・アイゼン(Dan Aisen)の注文タイプの創世記

過去数年間、WSJがSECの罰金を開示し、記録することによって特徴づけられるように、交換市場とダークプール注文の種類は、米国の株式市場における注目のテーマの1つでした。 より多くの否定的価値を積み重ねるのではなく、市場構造の非効率性の発見から潜在的な解決策の研究に至るまで、そして最終的に結果の展開と評価という新しい注文タイプを開発する過程を歩みます。 この講演では、慎重な注文型設計を通じて、取引所やダークプールが株式市場にどのように影響を与えるかを探る予定です。

モバイル革命と近代的なデータ収集の未来、Joe Reisinger、共同創設者、CTO、Premise

大規模な地理空間的、経済的、人間開発的データの収集と洗練を調整する - 企業、投資家、政策立案者、規制当局、ストラテジストにとって重要なインプットを形成するデータは、現時点で何が起こっているのかをタイムリーに正確に読み取る遅く、難しく、高価です。 多くの国では、そのようなデータパイプラインはまだ存在しません。 ミシシッピからモザンビークに至る世界中のユーザーがインターネットを利用できるスマートフォンが急速に普及しており、Premiseは近代的な技術と人間の知能を融合させ、現実を地面に素早く正確にマッピングすることでモデルを揺るがしています過去最高の。 この講演では、CTOのジョー・ライジングナー(Joe Reisinger)は、グローバル規模での最新データ収集の進展、モバイル・テクノロジの新しいフロンティアがビジネスと経済の未来を導く導線であること、そしてそれが関連する代替経済データの役割公的な政府の統計の収集に。

データ・サイエンスをPainからUnicorns on Rainbowsに移す、IPythonプロジェクトのリーダー、Brian Granger、Project Jupyterの共同設立者

データ科学者は、コードやデータを扱う際にさまざまな苦労を経験します。 現在の世代のソフトウェアツールは、コラボレーションを阻害し、ユーザを混乱させ、高い認知負荷を負担し、視覚的および相互作用の設計が貧弱であり、過度に所有権があり、高価であり、再現性を妨げ、一貫したデータ駆動の物語の作成を制限する。 インタラクティブで探索的なコンピューティングのための一連のオープンソースソフトウェアプロジェクトであるProject Jupyter(旧IPython)は、上記の苦境を解決しようとしています。 この講演では、ユーザーインターフェイスと視覚化、計算の物語の共同作業と共有、企業、研究グループ、オープンインターネット内でのソフトウェアの展開に焦点を当てます。 痛みの軽減は、異なる組織がJupiter Notebookをどのように活用しているかという多数の例を挙げることによって説明されます。 しかし、私は、「ユニコーン・イン・レインボー」の約束を果たす前に、私たちがやろうとしている膨大な作業について正直な話をします。

定量的財務における確率的プログラミング、Thomas Wiecki、Quantopianのリード・データ・サイエンティスト

ポートフォリオのパフォーマンスリスクのトレードオフを評価するための多数のメトリックが存在します。 これらのメトリックは実際には有用なツールであることが証明されていますが、大部分は大量のデータを必要とし、正常に配布されることを暗黙的に想定しています。 ベイジアンモデリングは統計的フレームワークであり、金融​​リターンのモデリングとリスクメトリクスの柔軟性を可能にします。 さらに、これらのメトリックの不確定性は、事後分布の観点から直接定量化することができる。
この講演では、ベイジアン統計の概要とPyMCのようなProbabilistic Programmingフレームワークを使用して複雑な統計モデルを構築し推定する方法について簡単に説明します。 その後、シャープレシオのようないくつかの一般的な財務リスク指標を確率的プログラムとしてどのように表現できるかを示します。 Quantopianで実行されている匿名化されたアルゴリズムの実世界データを使用して、Sharpe比と正規分布仮定がどのようにしてこの問題を改善できるかを実証する。

Landaging Quandl、Tammer Kamel、Quandl.comの共同設立者兼CEO

これは、Quantopian、R、Pythonなどのさまざまなツールから、Quandl経由で財務データを活用する方法に関するデモンストレーション作業セッションです。 この講演では、基本的なデータアクセス方法と高度なデータアクセス方法について説明し、Quandl.comで公開されている無料の商業データの概要も示します。

トルコまたはトレーダー? コキノLLCのリスクマネジメントディレクター、Jeremiah Lowen

バックテストは危険である可能性があります。 「過去のパフォーマンスは将来の収益を示すものではない」とすぐに認識しているにもかかわらず、多くの企業はバックテストだけでアルゴリズムを評価しています。 この講演では、仮説の結果を解釈して外挿する一般的な落とし穴について議論する予定です。 我々は懐疑的な定量的投資観を採用し、「ベストプラクティス」に従ったとしてもクオンツが導入できるさまざまな偏見や誤りを調べます。最終的に、バックテストがアルゴリズムの品質。

株式買い戻しによるアルファの検索Quantopian Research Platformの発表、Anju Marempudiは、IntelliBusinessの創設者兼CEOであり、EventVestorとSeong Leeのクリエイター、Quantopianのクライアントエンジニア
株式買い戻しは記録的な水準にあり、いくつかの調査では株式買戻し発表の周りにアルファ機会の窓が確立されています。 このトークでEventVestorの創設者Anju MarempudiとQuantopianのクライアントエンジニアSeong Leeは、買い戻しの動向、洞察のための株式買戻しデータの分析、バイバックアナウンスに関する超過収益を測定するためのイベント調査の実施、最後にQuantopianを使用したバックテストによる取引アルゴリズムの構築研究プラットフォーム。

ヘッジファンドマネージャーの選択とQuantopianオープンジャスティン・リント、ファンド開発ディレクター

コンテストからヘッジファンドへ:この講演では、クォントピアン初の月例取引コンテストの結果と、クォントピアンがヘッジファンドの選択を知らせるためにトレードコンテストのデータと結果をどのように使用するかについて説明します。 ディスカッションでは、無相関ポートフォリオの構築、バックテストとアウト・オブ・サンプル・パフォーマンスに基づく戦略のパフォーマンス評価に焦点を当てます。

民主化投資、スライハイ投資の共同設立者であるAkhil Lodha、FutureInvestor.coの創設者であるMesh Lakhani

理想的な世界では、投資家は、リスク/リターンの目標に基づいてバランスポートフォリオを作成することができる一連の投資機会を利用することができます。 残念ながら、私たちは理想的な世界に住んでおらず、多くの投資機会は機関投資家にしか利用できませんでした。 この傾向は、AngelList、Wealthfront、Sliced Investingなどの新興企業によるテクノロジーとイノベーションがアクセスの障壁を低くし、より多くの個人が投資目的を満たすバランスの取れたポートフォリオを作成できるようになるにつれて変化し始めました。 この講演では、バランスの取れたポートフォリオ、「新時代」投資家のための投資ツール、そして個々の投資の将来についての必要性に焦点を当てます。

ドメイン専門知識を使用してテキスト分析を改善する、Evan Schnidman、Prattle Analyticsの創設者兼CEO

テキスト分析は、大規模な非構造化データの世界への視点を提供することが広く認識されています。 このデータは、企業の規制上の提出から中央銀行の通信まで、取引可能な情報の金鉱を提供しています。 しかし、他の領域の「ビッグデータ」と同様に、この材料は焦点を絞ることなく実質的に役に立たない。 この講演では、ディープドメインの専門知識がテキスト解析データを強力な投資ツールに絞り込むのに役立つ方法を検討します。

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QuantCon 2015アジェンダ(タイミングはEDT)

コンベンション、17階、ニューヨーク

8:15 am-9:25am:朝食&登録、17階

9:26:53.59am: Quantopianの創設者兼CEO、John "Fawce" FawcettによるQuantCon 2015へようこそ

ウォートンホール

9:30 am-10:30am: ウォールストリート: T2AMのリサ・ボーランド(Research and Co-Portfolio Manager)責任者の「プロ」と「群衆」の取引戦略の比較研究

ウォートンホール

10:30 am-11:15am: マーケット・アウトルック2015: Cambria Investment Managementの共同設立者で最高投資責任者であるMebane Faberによる気泡の 発見 、マーケットクラッシュの回避および大きな収益の獲得方法

ウォートンホール

11:20 am-12:00pm

セッション1:ワークショップ&トーク

マイケル・カーンズ、Upennのコンピュータと情報科学の教授による機械学習アプローチ

トライベッカハブ

トルコまたはトレーダー? コキノLLCのリスクマネジメントディレクターJeremiah Lowin

Nolita Hub

トレーディング戦略の発見、探求、そして改善:ブリッジウォーター・アソシエイツの研究の元ヘッド、ドミノの共同設立者であるマシュー・グラナードのケーススタディ 、Applied Academicsのマネージング・ディレクターの大林芳樹

ソーホーハブ

Quandl.comの共同設立者兼CEO、Tammer Kamelの投資戦略におけるQuandlの活用

マレーヒルハブ

12:00〜12:20pm:ランチ

ウォートンホールのメインラウンジ&シーティング

12:20 pm-1:00pm

女性がS&P 500をどのように征服しているのか Quantopianの製品ディレクターKaren Rubin、その後に特別ゲストと驚きの発表

ウォートンホール

午後1時-1時45分 、低周波数データに注意してください。Ernie Chan、QTS Capital Management、LLCの管理メンバーです。

ウォートンホール

1:50 pm-2:30pmセッション2:ワークショップ&トーク

ブライアン・グランジャーによるIPythonプロジェクトのリーダー、Project Jupyterの共同設立者であるPainから "Unicorns on Rainbows"へのデータ・サイエンスの移行

トライベッカハブ

Sameena Shah、トムソン・ロイターの研究担当ディレクター、 大規模な非構造化テキストから数量モデルを作成するケーススタディ

Nolita Hub

セマンティック分析と感情を超えて動く - Crowdsourced やその他のソーシャルファイナンスデータセットからAlphaを導くLeigh Drogen、創業者兼CEOの推定

ソーホーハブ

IntelliBusinessの創設者兼CEO、EventVestorの創設者であるAnju MarempudiによるQuantopian Research Platformの株式買い戻しアナウンスからのアルファの発見、QuantopianのクライアントエンジニアSeong Lee氏

マレーヒルハブ

午後2時30分〜2時45分休憩(玄関)

2:45 pm-3:30pmセッション3:ワークショップ&トーク

Lucena Researchの共同設立者でありCTOであるTucker BalchによるBacktests Lie

トライベッカハブ

IEXの共同設立者で数量開発者のDaniel Aisenによる注文型の創世記

Nolita Hub

Joe Reisinger のモバイル革命と近代的なデータ収集の未来 - 前提の共同創設者兼CTO

ソーホーハブ

クオンツピアン・ヘッジ・ファンド・マネージャーの選定とファンド開発のジャスティン・リント氏

マレーヒルハブ

3:35 pm- 4: 15pm セッション4:ワークショップと講演

ステート・ストリート・グローバル・エクスチェンジでの革新担当最高経営責任者(CEO)、サラ・ビラー(Sarah Biller)

トライベッカハブ

スライシング投資の共同設立者であるAkhil Lodhaによる民主化投資 、FutureInvestor.coの創設者であるMesh Lakhani

Nolita Hub

ドメイン専門知識を使用してテキスト分析を改善する、Evan Schnidman、Prattle Analyticsの創設者兼CEO

ソーホーハブ

クォントピアンのリード・データ・サイエンティスト、Thomas Wieckiによる定量的財務における確率的プログラミング

マレーヒルハブ

4:20 pm-4:55pm: 体系的な投資におけるキャリア: Bridgewater Associatesの元研究責任者でありドミノの共同設立者であるMatthew Granadeによる最後のアドバイスと展望

ウォートンホール

4:55 pm: John "Fawce"によるコメントの締めくくりFawcett、Quantopianの創設者兼CEO

ウォートンホール

午後5時〜午後6時:ネットワーキング&カクテル

メインフォイヤー