カテゴリ 教育 : 四月 2019

金融恐怖症の最後の大きな神話

金融恐怖症の最後の大きな神話

楽観主義と悲観主義の波によって金融市場がどのように支配されているかを見てみましょう。 エリオット・ウェーブ・インターナショナル 株式市場の「新しいノーマル」に気をつけろ!2018年1月のエリオット・ウェーブ・ファイナンシャル・予測は、マニア時代から20年経ったアセットバブルと感情の極端な後、今や多くの投資家には普通のように見えるものは、実際には非常に異常です。それは正しい - 多くの投資家はもはや資産バブルを恐れていない。 マニア時代が必然的に終わると、 あまりにも多くの人がガードされてしまうのです。多くの投資家は、「株式市場バブル」、「住宅バブル」などの金融バブルを恐れていません。なぜなら、バブルの話がニュースのサイクルに入ってしまうと、投資家は資産価格の長期的上昇を標準として認識し、今日を「異なる」と認識しているからです。古典的なElliott Wave Theoristがこのように指摘しました。それは、過去と未来の間でのみ、現在では不合理な盛り上がりではありません。 ホワイトクイーンの言葉を引用すると、「ルールは、明日のジャムと昨日のジャムですが、決してジャムしません」たとえば、株式市場の強気相場が9周年を迎えても、これらの見出しを読んでください:バブルはありません:ストックベアが危険を冒し続ける理由 - アルファを求める、2018年2月7日株式市場から逃げる理由はない - CBSマネーウォッチ、2018年2月7日株式市場の落ち込みは、崩壊ではなく訂正のように見える - The Guardian、2018年2月6日また、住宅価格が高騰し、住宅反転が激しかった2005年に戻って考える。 その年の11月、 Elliott Waveの財務予測では、泡に関する別の致命的な仮定が述べられました。ニューヨーク郵政公社は、マンハッタンの不動産価格が2007年第3四半期に12%下落した後、「不動産バブルの崩壊であろうか? ではない正確に。 これがクラッシュの始まりであるという指標はありません。 現代の優しさ、優しさのバブル、壊滅的なバーストではなく、現実のチェック、泡のスキミング、必需品価格補正のラウンドは、歓迎の必要性と見なされます。 " これは、すべての金融幸福の最後の大きな神話です; 超過額はゆっくりと「巻き戻す」ことができるということです。2000年5月と6月の技術株について言われたこととまったく同じです。同時期に、この見出しは、Fedバーナンキ議長(Washington Post、2005年10月)の感情を反映しています。バストに住宅バブルはありません1年足らずで、住宅価格は2006年6月にピークに達した。しかし、「緩やかな解約」はなかった。ラスベガスのような一部の市場では、住宅価格が60%を超えて急落した。あるいは、2000年にテクノロジー株に戻って考えてみてください。 このチャートは次のとおりです。方法論的で合理的な巻き戻しの代わりに、テクノロジー重いナスダックは 78% 墜落しました 。バブル崩壊のより最近の例があります:2007年10月のDJIAトップと54%のクラッシュ:金融市場は、寒さの理由ではなく、感情 - オプティミズムと恐怖によって推進されます。だから、金融の泡が「合理的に」巻き戻されたりゆっくりと収縮するというのは神話です。あなたのポートフォリオは間違った前提で構築されていますか? この33ページの無料レポートをダウンロードして見つけてください。大多数のポートフォリオが誤った前提に基づいて構築されていることをご存知ですか? これらの誤った仮説 - 市場の神話 - は世代を超えて伝承されてきました。 彼らは誰も彼らに挑戦することを考えていない投資家の精神にとても焼かれています...しかし、私たちはそうします。 利益は本当に株価を押し上げるのか? FDICが実際にあなたを守ることはできますか? ポートフォリオの多様化は賢明な動きですか? 今すぐ公開された市場の神話をダウンロードし、あなたのポートフォリオが欠陥のある基盤上に構築されているかどうかを確認してください。 私たちはあなたが真実を見つけるためにショックを受けることを保証します。今すぐ申し込み 、 The Market Myths Exposed eBookに無料でアクセスできます 。この記事はエリオット・ウェーブ・インターナショナルがシンジケートし、元々は「すべての金融恐怖の最後の大いなる神話」の見出しのもとに出版されました。 EWIは世界最大の市場予測会社です。 Chartered Market Technician Robert Prechterが率いる常勤アナリストのスタッフは、世界中の機関投資家や個人投資家に24時間市場分析を提供しています。

あなたの取引をより良い方法で最適化できる2018年の取引決議

あなたの取引をより良い方法で最適化できる2018年の取引決議

2018年は強打で始まりました。 過去の間違いを訂正し、より良い取引の機会を探るために、あなたの取引成績を改訂するために、年の初め以外のより良い時期はありません。 取引パフォーマンスを最適化するには、細心の注意を払う必要があります。 ここでは、あなたの貿易実績を微調整し、あなたをより良いプロのトレーダーにすることができる貿易決議のいくつかを紹介します。トレーディングジャーナルを作成するトレーディングジャーナルの作成と維持は、あなたとリスクを取る能力について多くのことを言います。 あなたの取引を文書化することで、あなたがうまくやっている場所やあまりうまくやっていないところを学ぶことで、より効率的なトレーダーになるのに役立ちます。 市場に近づく前に取引を記録するだけではなく、取引方法を記録すること、使用した方法論、特定の市場動向にどのような感情があるか、利益をあまりに早く予約しているか、損失をあまりにも頻繁に抱えていますか?あなたが市場で頻繁に取引されている場合は、退屈な仕事になりますが、十分に文書化された取引ジャーナルを持っていれば、市場への心理的アプローチ、あなた自身のトレーダー、そしてあなたが復讐取引に関わる頻度を明らかにします。トレーディング・ジャーナルのコストはゼロから始まります。 エクセル/ドキュメントの取引は、Googleドキュメントを維持することができます。 あなたのトレードプランを記録するには、WordPress /ブロガーのようなコンテンツ管理ツールを使って、あなたのトレードとトレードプランを記録することができます。より多くの詳細をあなたの貿易や貿易計画について記録すると、自分自身を発見しようとしているとあなたの取引を制御することができます。より良い分析ツールを選択するトレーディング分析ソフトウェアに時間を費やしていない、あるいは古くなったトレーディングツールに頼っていないなら、堅牢なデータフィードと組み合わせた最先端のソフトウェア分析ツールに切り替えるのが良い時期です。 優れた分析ツールは、独自のトレードアイデアを設計して実装したり、トレードアイデアの検証や自動化を行う際に、柔軟性と使いやすさをもたらすものです。 より良い取引分析プラットフォームの中には、Amibroker、Ninjatraderなどがあります。プログラミングのスキルが優れていれば、PythonまたはRは独自のカスタム取引分析環境を開発できる場所です。あなたがより良い研究ツールを離れて投資家であれば、スプリット/ボーナス/企業配当などに調整された生存船バイアスデータを得ることに集中する必要があるかもしれません。常に高品質で本物のデータベンダーに頼るよりも低コストの歪んだデータフィードが付いています。あなたの取引コストを減らすあなたが有益なトレーダーであるかどうかにかかわらず、取引コストはお金であり、長期的にはそれはかなりの費用を追加します。 あなたが市場で絶え間なく活発に活動できるように、過剰取引を避けてください。 より多くの取引コストがあり、あなたの生産性が低いほど、市場に関わることになります!保険料のフルブローカーからディスカウントブローカー(Zerodha、Upstox、Tradejini、Tradesmartonline)にブローカーを切り替えることで、長期的にはたくさんのお金が節約できます。In the moneyで期限切れのオプションを避けてください。 エクササイズとしてお金のオプションで多くのお金を要する独自の取引プロセスを作成するあなたの取引規律に明確なカットスタンドをもたらすあなたの取引プロセスを簡素化する方法を学ぶ。 取引プロセスには、1)入力するタイミング、終了するタイミング 2)ポジションを保持する時間 3)ヘッジするか否か 4)退出位置に追加するか、または開位置の一部を切断するとき 5)リスクが低いか、リスクが高い場合 6)システムの開始時期と取引システムの停止時期 7)あなたの感情的なポートフォリオは何ですか? 8)スクリプトレベルstoploss、精神Stoplossまたは毎日/毎週stoploss過去にあなたのために働かなかったことを避けるようにしてください。 あなたが感情的に扱うことができない指標を捨てなさい。 いけないことに夢中になる それは視覚的によく見えるからです。 使用している指標について理解を深めるとともに、様々な市場状況でその指標がどのように機能するかを理解することで、トレーディングプロセスの絞り込みや簡素化に役立ちます。自動化がトレーディングに効率をもたらし、長期的には多くのコストを節約し、生産性を向上させるという堅実なルールがあれば、自動化を検討してください。 監督するために市場時間を必要としない、スケーラブルなシステムを構築することを考えてください。より良いエッジを探るあなたがフルタイムのトレーダーかパートタイムのトレーダーかどうかにかかわらず、深刻な学習のコミットメントと時には深刻な時間のコミットメントを必要とする連続的なプロセスです。 市場環境を理解する上での時間の大部分を費やして、あらゆる種類の市場環境で取引できるようにします。 より良い取引教育にあなたの時間を投資してください。貿易社会のほとんどが適応し、そのような方法論から離れている傾向を理解するようにしてください。 堅実な時間の約束を必要とする可能性があり、ほとんどまたはゼロの学習曲線に適応するのが容易でない可能性があるため、長期的にはエッジが持続する可能性が高い市場参加者の適応度が低い場合には、人気のある、深刻な取引フォーラムをスクロールし、ソーシャルメディア上の専門トレーダーと付き合いましょう。 彼らが取引するものではなく、彼らの貿易アプローチについて最大限に学ぶようにしてください。 あなたは、非常に知識のあるトレーダーを見つけることができます。 ビジネスチャネルへの関与度を下げ、マーケットを見て利益/損失を見込む時間を短縮する私たちはあなたとあなたの家族が繁栄し、健康的な新年を祈っています!

危険な "Herding Impulse"に勝つ方法

危険な "Herding Impulse"に勝つ方法

私たちは皆、バーゲンを愛しています......それは株式になるときを除いて。理由は不確実性に至る。 私たちは果物や野菜が食料雑貨店に支払うべきものを知っていますが、青チップの株式やS&P 500インデックスファンドの株式にどれだけの費用を支払うかははっきりしていません。それで、確実性と不確実性を伴う決定において私たちの心はどのように機能しますか?ロバート・プレハター(Robert Prechter)とウェイン・パーカー(Wayne Parker)共著「社会行動動態における金融/経済的二分法:社会学的視点」 ( Journal of Behavioral Finance 、第8巻、第2号、第84-108頁、2007年)それぞれの状況において、脳の非常に異なる領域が文字通り引き継ぎます。私たちが消費者としてお金を使うとき、私たちは、理性が存在する脳の新皮質領域に依存します。たとえば、食料品店で買い物をして、好きな果物を40%割引で販売しているとすれば、「それは良いことだと思う。 私は今すぐ購入してお金を最大限に活用しています」と述べています。また、他の買い物客がどのように行動するかを見守ると、特定の商品がいつもより早く売り切れることがわかります。 換言すれば、消費財の需要は価格が下がるにつれて上昇する 。しかし、私たちが投資家としてお金を使うとき、私たちの脳は、群を取るなどの無意識の行動を引き起こす、より原始的な領域、すなわち基底核に依存しています。株式市場が開かれてから30分後、私たちが所有する優良株式は20%減っているとしましょう。 株主が株を逃していることはわかっています。 基底核は、「彼らは私が知らないことを知っている」と叫びます。 私はあまりにも売れるほうがいい」このケースでは、資産の需要は価格が下がるにつれて減る 。 どうして?投機的な市場では、資産は真の有用性を持たないからです。 投資家は明日、別の投資家にもっと価値があることを願って、それを買います。 しかし、その将来の価値は不確実であり、そのため脳の放棄はデフォルトになっています。脳のスケッチは、意識的、推論的な新皮質と無意識のうちのインパルス性の低い領域の位置を示しています:言い換えれば、集団衝動は、あなたがしなければならないこととは正反対に、「高く買って売る」ように強制します。あなたは勝つことができますか? はい。その日のニュースに包まれているのではなく、マーケット参加者の集合的な心理学を研究するとき、 客観的に市場を見て、 自分を牛群から分離する 。あなたは目の前に市場の心理学のシフトを見ることができます - あなたは価格チャートを見るとき。 あなたが見るトレンドはランダムではありません。 彼らはElliott Wave Principleに従ってパターン化されます:トレンドの方向に5波、それに対して3波。これらのパターンを知ると、確率ベースの予測を行うことができます。Oil, gold, ETFs & more: FREE pro-grade forecasts-->あなたがWave Principleの基礎について学ぶ次のステップを踏み出す準備ができているなら、Elliott Wave Internationalから無料のオンラインチュートリアルにアクセスしてください。Elliott Waveの基本チュートリアルは、10レッスンの総合的なオンラインコースで、正規のトレーニングクラスで受ける内容と同じですが、自分のペースで学び、好きなだけ何度でも資料をレビューすることができます。あなたが永遠に投資する方法を変えるだろうエリオット波の原則に10無料のレッスンを取得します 。この記事は、エリオット・ウェーブ・インターナショナルによってシンジケートされ、当初は危険な「ヘルディング・インパルス(Herding Impulse)」に勝つ方法の見出しの下に掲載されました。 EWIは世界最大の市場予測会社です。 Chartered Market Technician Robert Prechterが率いる常勤アナリストのスタッフは、世界中の機関投資家や個人投資家に24時間市場分析を提供しています。

NinjaTraderバージョン7がリリースされました!

NinjaTraderバージョン7がリリースされました!

無料の取引システムを探していますか? Ninja TraderはNT7の無償版をリリースしたと発表した。 NinjaTraderは無料のチャート作成ツールとバックテストツールです。 現代のプラットフォームが持つべきすべての機能を備えた、現在利用可能な最も進んだ取引プラットフォームの1つです。 さまざまな組み込み機能に加えて、プログラミングインターフェイス(Ninjascript)を使用してNinjaTraderは、独自の指標と戦略を開発することができます。 NinjascriptはC#で構築されており、.Netフレームワークを最大限に活用することができます。 NinjaTraderチャートは非常に柔軟性があり、カスタマイズが可能で使いやすいので、市場データを適切な方法で視覚化することができます。 100種類以上のカスタマイズ可能なテクニカルインジケータを含むさまざまなチャートスタイル、間隔、包括的なビジュアライゼーションから選択できます。一般的なアプリケーションのパフォーマンス NinjaTrader 7アプリケーションのパフォーマンスは、メモリ使用量とCPU使用率の点でかなり効率的です。既存のグリッド技術を置き換えて、既知のリソースリークを排除し、パフォーマンスを向上させ、グリッド機能を追加- マルチコアサポートを導入し、アプリケーションの起動を迅速化し、戦略の最適化時間を大幅に短縮- データ・バー(バー)を使用するアプリケーションのどの領域でも大幅なパフォーマンス向上をもたらすコア・チャート・バー構築アルゴリズムを書き直しました。- インディケータと戦略によって処理されるリアルタイムの市場データイベントの処理を最適化する- 履歴データリクエストを毎時チャンク(毎日6.5)で処理できるようになりました。これにより、データのダウンロード時間が最小限に抑えられ、メモリで管理されるデータが最小限に抑えられました- 保存された履歴データの圧縮を最適化し、データベースからファイルシステムにストレージを再配置した結果、データベースサイズが小さくなり、データベースの破損のリスクが減少し、ローカル履歴データの検索が高速になりました- パフォーマンスを大幅に向上させるバーシリーズキャッシングを導入- Jetデータベースエンジンを最新の「ゼロメンテナンス」SQLデータベースに置き換えました。- Microsoft .NET 3.5フレームワークにアップグレード取引量が増加し続けるにつれて、この変化を処理するトレーディングプラットフォームの能力は成功の鍵を握っています。 NinjaTrader 7は、CPU使用率の低下、メモリフットプリントの削減、リアルタイムデータの処理の高速化、およびネイティブ64ビットサポートの導入により、システムパフォーマンスを向上させることでこの課題に取り組んでいます。 最終的な結果は、今日の取引要件と将来の取引要件を十分に処理できるトレーディングプラットフォームです。64ビットのNinjaTrader Ninjatraderは、64ビット環境でNinjaTraderを実行するためのネイティブサポートを追加しました。 インストール中、NinjaTraderは64ビットOSの存在を検出し、32ビットと64ビットの両方のアプリケーションアイコンをデスクトップにインストールします。 NinjaTraderは、特に戦略開発と最適化の分野で、64ビットマルチコア環境をフルに活用します。 ブローカーとマーケットデータアダプタのすべてがネイティブの64ビットDLLを提供しているわけではないという点では、キャッチがあります。しかし、32ビットバージョンを使用することはできます。新しいGoogleアダプター www.google.comから無料の履歴データと遅延配信データを入手してください。新しい基本データのサポート 基本データの内部サポートを追加し、さらにNinjaScript®OnFundamentalData()メソッドを追加しました。 基本データは、当社の市場データベンダーからさまざまなレベルでサポートされています。新しいRSSフィードのサポート シンボルレベルのRSSフィード(例えばMSFTのYahooなど)を購読すると、NinjaTraderのニュースウィンドウには、このウィンドウにRSSで送信された情報が表示されます。新しいホットキーマネージャ オーダー管理を含むグローバルおよびローカルウィンドウ機能のホットキーを割り当てます。Ninja-7の主な機能をご覧くださいNinjaTrader 7の入手方法- 既存のNinjaTraderユーザー 下のリンクをクリックし、ダウンロードページにアクセスするために現在のライセンスキーを入力してください。 コントロールセンターの[ヘルプ]> [ライセンスキー]または[ヘルプ>バージョン情報]を選択して、NT6.5のインストールからライセンスを取得することができます。NinjaTrader 7をダウンロード- 新しい利用者 まだNinjaTraderを使用していないが、NT7をダウンロードしたい場合は、上記のリンクをクリックし、あなたの電子メールアドレスを送信してください。ダウンロードページにアクセスできます。

安価な株式は高価になるかもしれない

安価な株式は高価になるかもしれない

あなたはどれくらい失うことができますか?すべて。 これは株式市場です、みんな...すべてを失う可能性があります。 1994年9月に市場に参入した場合、9月までにすべてを失う確率は40%です!私を信じていない? 読む…1994年9月に取引された3162社のうち、1884社だけが9月にまだ取引されていた.

デルタニュートラル戦略の構築

デルタニュートラル戦略の構築

デルタニュートラル戦略の構築デリバティブ商品の取引は主に投機的とみなされますが、なぜそうではありませんか? ほとんどのポジションは、トレーダーの「ビュー」の周りに構築されます。 しかし、トレーダーの市場見通しが不良であれば、そのポジションは大きな損失をもたらすでしょう。 デルタニュートラル戦略とは、市場の方向性を予測せずにお金を稼ぐ戦略です。オプションのデルタは、原資産の価格の1単位の変動に対するオプションの価格の変動率です。 例えば、コールオプションのデルタが0.35で、価格が1つReで増加した場合、オプションの価格は35ポイズ増加するはずです。上記の例では、オプションのデルタは0.35です。 トレーダーとブローカーはそれを「35デルタ」と呼んでいます。単純にデルタに100を掛けてパーセンテージにします。 しかし、「35デルタ」は実際には0.35を意味することを理解してください。私たちの議論の目的のために、オプションのデルタについて言及するときはいつも、それは実際のすべての数学モデルで使用されている実際の小数点の値を参照しています。Delta Neutralとは何ですか?「デルタニュートラル」という用語は、デルタの合計がゼロに等しいあらゆる戦略を指します。 たとえば、デルタが0.60のコールオプションを10個購入し、デルタが-0.30の20個のプットオプションを購入すると、次のようになります。...(10×0.60)+(20×-0.30)= 6.00 + -6.00 = 0あなたの位置デルタ(合計デルタ)はゼロです。デルタニュートラルです。学習しようとしている手法は、デルタニュートラルの1つのアプリケーションに過ぎません。 これは、大規模かつ成功した商社のいくつかによって使用される一般的な取引アプローチです。 それはあなたが市場の方向を予測することなくお金を稼ぐことができます。 オプションが利用可能で、市場が動いている限り、どの市場(株、先物、どんなもの)でも使用できます。 市場がトレンドであるかどうかは問題ではありませんが、市場が本当にフラットであれば機能しません。 デルタニュートラルの背後にある原則は、オプションのデルタが、オプションが金の内外に移動するように変化する方法に基づいています。次の例を考えてみましょう。 統計的ボラティリティ 25% オプションストライク価格 100 残存日数 30 基礎となる価格 コールオプション プットオプション 根底にあるデルタ 80 0.0013 -0.9987 1.0000 85 0.0148 -0.9852 1.0000 90 0.0843 -0.9157 1.0000 95 0.2668 -0.7332 1.0000 100 0.5371 -0.4629 1.0000 105 0.7805 -0.2195 1.0000 110 0.9226 -0.0774 1.0000 115 0.9795 -0.0205 1.0000 120 0.9958 -0.0042 1.0000オプションのデルタの次の特性に気づくでしょう:デルタの絶対値は、オプションがイン・ザ・マネーになると増加し、オプションがアウト・オブ・ザ・マネーになると減少します。アット・ザ・マネー・コールとプット・オプションのデルタはそれぞれ0.50と-0.50です。プットオプションには負のデルタがあります。つまり、資産の価格が上がると、その資産のプットオプションの価格が下がります。ディープ・イン・ザ・マネー・コール・オプションのデルタ値は+1.00に近づいています。 逆に、イン・ザ・マネー・プット・オプションのデルタは-1.00に近づいています。ディープ・アウト・オブ・ザ・マネーのコールとプットにはデルタがゼロに近づいています。原資産自体のデルタは常に1.00のままです。上記のすべてのデルタは、オプションまたは基礎資産を購入していると仮定しています。つまり、あなたは長い地位を占めています。 代わりに、あなたがオプションや資産を売って、短いポジションを確立した場合、すべてのデルタが逆転します。 したがって、上記の例では、ストライク価格100のコールオプションを販売し、原資産の価格が110だった場合、デルタは0.9226 x -1 = -0.9226になります。基礎を短くすると、デルタは+1.0ではなく-1.0になります。これを念頭に置いて、我々は次のデルタニュートラルトレードを構築することができます: 株式先物価格 110 統計的ボラティリティ 8% オプションストライク価格 110 残存日数 30 基礎となる価格 オプション理論価格 オプションデルタ 108 2.14 -0.73 109 1.43 -0.58 110 0.91 -0.42 111 0.53 -0.28 112 0.28 -0.16110で2つの株式先物を購入する0.91の5つのプットオプション(110ストライク価格)を購入 先物のデルタ 2×1.00 = -2.00 プットオプションのデルタ 5×-0.42 = -2.10 合計位置デルタ 2.00 + -2.10 = -0.10使い方: 先物が110から112に増加した場合:利益= 2×2.00 = 4.00プットオプションは0.91から0.28(それぞれ)に減少しますプットオプションの損失= 5×(0.91 - 0.28)= 5×0.63 = 3.15純利益= 4.00 - 3.15 = 0.85先物価格が110から108に下落した場合:損失= 2×2.00 = 4.00プットオプションは0.91から2.14(それぞれ)に増加しますプットオプションの利益= 5 x(2.14 - 0.91)= 5 x 1.23 = 6.15純利益= 6.15 - 4.00 = 2.15 デルタニュートラルアプローチを以下のように要約することができます。 あなたのポジションがデルタニュートラルになるように、基礎と買いオプションを購入した場合:市場が上がると、基礎に利益があり、デルタが減ったためにオプションの損失が少なくなるため、純利益を得ることができます。市場が下落すると、潜在的な損失が発生しますが、デルタが増えたためにオプションの利益が大きくなるため、純利益も得られます。あなたのポジションがデルタニュートラルになるように、基礎となるコールオプションを売却(ショート)した場合:市場が上がると、基礎が失われてしまいますが、もう一度オプション(デルタが増えました)に大きな利益があるので、純利益があります。市場が下落すると、潜在的に利益が得られますが、もう一度、オプションの損失が少なくなります(デルタは減少します)ので、純利益はまだあります。この種のデルタニュートラル取引を行うときは、いくつかのルールに従う必要があります。ゼロの総位置デルタまたは可能な限りゼロに近い位置で常にポジションを開始します。 あなたの出発ポジションは「デルタニュートラル」です。マーケットが十分に動いて総ポジションデルタが少なくとも+ 1.00または-1.00デルタ(またはそれ以上)増減した場合、デルタにあなたのポジションを戻すために、より多くの元資産を購入または売却して "調整"を行います中性。 デルタニュートラルに戻るには、いくつかのオプションを売却することもできます。 しかし、ポイントは、あなたはこれらの調整を行うことによって一貫して利益を上げることです。原資産の価格があまり動かない場合は、ポジション全体を閉めてください。 このアプローチが機能するには、価格対策が必要です。 マーケットがちょうどそこに座っていれば、時間の腐敗はこの位置で食いつぶされます。あなたが使用しているオプションの暗黙のボラティリティに注目してください。 2年の範囲のハイエンドに向かって移動する場合は、しばらくこの位置から離れてください。 そうしないと、インプライド・ボラティリティが低下し始めると、オプションに時間がかかり過ぎる可能性があります。あなたが購入するオプションは、有効期限が切れるまでに少なくとも30-60日かかるでしょう。 オプションの有効期限が近づくにつれて時間の減衰が加速することを忘れないでください。より多くの時間を許可すると、時間の減衰が最小限に抑えられます。ご覧のように、これらの取引ポジションは、原資産の価格変動によって利益を受けます。 それは、あらゆる方向に大きな価格の動きを最大限に活用できるといううらやましい立場にあなたを置きます。 $ 1 $ 2

ウォークフォワードテストは簡単な用語で説明されています

ウォークフォワードテストは簡単な用語で説明されています

ウォークフォワードテストが表示されている簡単なビデオが表示されます。 バックテスターとトレーディング戦略の最適化テクニックを持つ初心者には便利です。これらの未テストのバックテスティングには、独自のトレーディング戦略を履歴データに適用し、トレーディングシステムのパフォーマンス(利益/損失、勝率、利益率、最大ドローダウン、CAR / MDD、連続利益/損失など) 。そして、より良い結果でバックテストを使って適切な取引システムを特定したら、 次のステップは、厳しい取引条件に対してより良いパフォーマンスを得るために取引システムを最適化することです。しかし、今後の歩みテストは何を意味するのでしょうか? それはバックテストと最適化にどのように関連していますか?バックテスティングと最適化の場合、当社は一定期間にわたりジェネラルに取引ルールを適用し、結果を計算します。 しかし、Walk Forwardテストの場合、我々は一般に、異なる重複期間で複数のバックテストと最適化を行います。 すなわち、1)タイムフレームをタイムフレームセットに分割する 2)各タイムフレームにおいて、セットは再びデータを2つに分割する。 前半はサンプルデータとして、後半はサンプルデータの外れと呼ばれます。 3)サンプルデータは最適化に使用され、サンプルデータはバックテスティングに使用されます 4)最初の1組の時間枠では、In Sample Dataを使用して最適化し、最良のパラメーターを持つサンプル外データでバックテストします。 同様に、この手順は、すべての重なり合う時間周期セットに対して繰り返される。それでは、3つのことすべて(Backtesting、Optimization、Walk Forward Testing)バックテスト - バックテスト取引システムのパフォーマンスを計算します。 最適化 - 最適化は、取引システムのパフォーマンスを向上させる最良のパラメータを特定するのに役立ちます ウォークフォワードテスト - 今後の歩みテストにより、トレーディングシステムのロバスト性が向上します。 ウォークフォワードテストが他の最適化メソッドと異なるのは、戦略テストのためのユニークなマルチステップアプローチです。 その発明は、主にロバート・パルドAmibrokerから抽出ウォークフォワードテストの目的は、最適化された取引システムのパフォーマンスが現実的であるか、カーブフィッティングの結果であるかを決めることです。 システムのパフォーマンスは、予測値があり、目に見えない(市場外の)市場データに対して優れたパフォーマンスを発揮すれば、現実的と考えることができます。 システムが適切に設計されている場合、リアルタイム取引パフォーマンスは、最適化中に明らかにされたものと関連している必要があります。 システムが実際の取引で動作する場合は、最初にウォークフォワードテストに合格する必要があります。 言い換えれば、私たちは実際にはサンプルの結果を気にしません(常にそうでなければならない)。 重要なことは、サンプル外のシステムパフォーマンスです。 これは、システムが実際の取引でどのように機能するかを現実的に見積もったもので、カーブフィッティングの問題をすばやく明らかにします。 サンプル外のパフォーマンスが悪い場合は、そのようなシステムを交換しないでください。ウォークフォワード・プロセス:それがどのように機能するかウォークフォワードテストは、パラメーターの最適化が価格とノイズに適合しているかどうか、または統計的に有効なサンプル外の結果を生成するかどうかを判断する進行中の動的プロセスです。 これはどのように動作するのです:2009年までの10年間のデータがあるとします。最適化期間は3年(サンプル内データ)、検証期間は1年(サンプル外データ)です。 まず、最初の3年間のデータ(この例では-2001)を使用してシステムを最適化します。 システムが最適化されたら、最適なパラメータ値を記録し、2002年から新しいデータ(サンプル外)でテストに使用します。3年間のデータウィンドウをスライドさせ(2000〜2002年)、同じプロセスを実行します。 使用可能なすべてのデータを処理したら、すべてのサンプル外のテストのパフォーマンスを照合し、それらをサンプル内の最適化の実行と比較することができます。 比較の結果、システムがライブで取引されるのに十分な堅牢性を示している場合は、毎年再最適化することでリアルタイムでウォークフォワード処理を続けるだけです。

バイ・ホールド投資家の保険購入行動を収益化する

バイ・ホールド投資家の保険購入行動を収益化する

長期的には、ほとんどの株式市場の方向性は常に上昇しています。 それは、投資のスタイルを長期間購入して保持するために考えることができる最善の理由です。 しかし、短期的には短所があります。 効率的な市場仮説は、投資家(またはファンド・マネジャー)がこれらの一時的な短所について多くを行うことができないことを示している。 それは市場が効率的であることを意味しますか? はい。 しかし.

取引の5つの致命的欠陥

取引の5つの致命的欠陥

すべてのトレーダーの90%近くがお金を失う。 残りの10%は何とか壊れたり、利益を上げたりすることがあります。さらに重要なのは、それを一貫して行います。 彼らはどのようにそれをするのですか?それは古くからの質問です。 エリオット・ウェーブ・インターナショナルのジェフリー・ケネディー氏は、魔法の数式は存在しませんが、大部分のトレーダーが一貫して成功するのを妨げる5つの根本的な欠陥を特定しました。 我々は、ここで取引する聖杯を見つけたと主張していませんが、時には単一のアイデアが人の人生を変えることがあります。 多分、あなたはジェフリーのトレーディングのために1つを見つけるでしょう。 私たちは心から願っています。以下は、Jeffrey KennedyのTrader's Classroom Collection eBookの一部を抜粋したものです。トレーダーはなぜ失うのですか? あなたが長い間取引してきたのなら、怪しい、目に見えない手があなたの取引口座に到達し、お金を取り出すことは間違いないと感じました。 購入した本の数、出席するセミナーの数、または価格チャートの分析に費やした時間は問題ではありませんが、目に見えない手が取引口座の資金を使い果たすのを防ぐことはできません。これは、なぜトレーダーが失うのかという質問に私たちをもたらします。 または、「手を止めますか」と尋ねるべきです。熟練したプロフェッショナルでも、最初の取引口座を開設しようと考えていても、手を止める能力は、Five Fatal Flawsを理解し克服することに比例します取引の 致命的な瑕疵があれば、目に見えない手の指があなたの取引口座に損害を与えます。致命的欠陥1号 - 方法の欠如 一貫して成功しているトレーダーを目指すなら、市場を見るための明確かつ簡潔な方法である、定義された取引方法論が必要です。 腸の本能を推測したり行ったりすることは、長期的には機能しません。 あなたが定義された取引方法論を持っていないなら、あなたは売買シグナルを構成するものを知る方法がありません。 さらに、傾向を常に正確に特定することすらできません。この致命的な欠陥を克服するには? 答:あなたの方法論を書いてください。 分析ツールが何であるかを書いて定義し、さらに重要な点として、分析ツールをどのように使用するかを定義します。 Wave Principle、Point and Figureチャート、Stochastics、RSI、または上記のすべての組み合わせを使用するかどうかは関係ありません。 重要なことは、実際にそれを定義するための努力(すなわち、買い物、売り、あなたの後続のストップ、そしてポジションを出るための指示)を定義することです。 定義された取引方法論を開発する上で私があなたに与えることができる最高のヒントは次のとおりです。名刺の裏にそれを収めることができないのなら、それはおそらく複雑すぎます。致命的欠陥2号 - 規律の欠如 取引方法を明確に説明し、特定したら、システムに従うように規律を守らなければなりません。 これに関しては、規律の欠如が第2の致命的な欠陥です。 価格チャートを表示する方法や潜在的な取引設定を評価する方法が1か月前の方法と異なる場合、方法論を特定していないか、特定した方法論に従うように規律が欠けています。 成功のための公式は、実績のある方法論を一貫して適用することです。 だから、規律の欠如を克服するために私があなたに与えることができる最高のアドバイスは、あなたのために最も効果的で、それを宗教的に従う取引方法論を定義することです。致命的欠陥3号 - 非現実的な期待 あなたと私の間では、「天然ガスに適切に配置された$ 5, 000はあなたに$ 40, 000以上の利益をもたらすことができます...」という広告を私に怒らせるものはありません...このような宣伝は、金融業界全体に不利益をもたらし、教育を受けていない投資家には5, 000ドルを超える費用がかかる。 さらに、3番目の致命的な欠陥、すなわち非現実的な期待を生み出すのに役立ちます。はい、あなたのアカウントを取引する平均以上のリターンを経験することは可能です。 しかし、平均以上のリスクを冒すことなくそれを行うことは困難です。 50%、100%、200%のトレーダーとしてあなたの最初の年に撮影する現実的なリターンは何ですか? うわあ、それらの非現実的な期待を抑えましょう。 私の意見では、最初の1年の各トレーダーの目標は、お金を失うべきではありません。 言い換えれば、あなたの最初の年を0%返すために撮影します。 それを管理できれば、ダウまたはS&Pを打ち負かすようにしてください。 これらの目標は派手ではないかもしれませんが、現実的です。あなたがそれらと一緒に暮らすことを学ぶことができれば、それらを達成することができれば、あなたは手を守ります。致命的欠陥4号 - 忍耐の欠如 あなたの取引口座を奪う目に見えない手の第4の指は、忍耐の欠如です。 私はどこを忘れていますが、その市場はたった20%の傾向しか見せませんでしたが、私の経験から言えば、これは正確な記述であると言います。 それでは、市場が1つの明確な方向に向かって動いていない時間の80%を考えてください。それは、私が何らかの所与の時間枠に対して、本当に良い取引機会が2つか3つしかないと信じている理由を説明するかもしれない。 たとえば、長期トレーダーの場合、ある年の市場では、通常、わずか2〜3つの魅力的な取引可能な動きしかありません。 同様に、あなたが短期トレーダーである場合、ある週には2〜3つの高品質取引セットアップしかありません。取引が本質的にエキサイティングなので(そして、お金を伴うものは通常エキサイティングなので)、あまりにも頻繁に取引をしないと、あなたがパーティーを逃しているように感じるのは簡単です。 その結果、より少ない品質と低い品質の取引設定を開始し、過剰取引を開始します。この忍耐力の欠如をどのように克服しますか? 私が最も価値があると感じたアドバイスは、毎週、今年のトレード・オブ・ザ・イヤーがあることを思い出させることです。 言い換えれば、明日、来週、翌月に別の予定があるので、今日の機会を逃すことを心配しないでください...私は約束します。私は、あるキャラクターがライフルを撃つ方法について助言を与える映画「ゲイリー・クーパーのヨーク・サージェント・ヨーク」とメル・ギブソンの「ザ・パトリオット」のどちらかのラインを覚えている。この新しい文脈。 小さいものを目指すには忍耐が必要です。 だから、忍耐強くて、あなたは小さいことを逃すでしょう。致命的欠陥5号 - マネー管理の欠如 トレーダーとして克服する最終的な致命的な欠陥はマネーマネジメントの欠如であり、マネー管理はリスク/報酬分析、成功と失敗の可能性、保護の停止などを網羅しているため、 それでも、ポートフォリオ・サイズの関数としてリスクに焦点を当てたマネー・マネジメントの課題に取り組んでいきたいと考えています。現在、大男(プロのトレーダー)は、所与のポジションでのリスクをポートフォリオの1%〜3%に制限する傾向があります。 このルールを自分自身に適用すると、取引勘定にある5, 000ドルごとに、特定の取引で50ドル〜150ドルのリスクしか負えなくなります。 株式は多少異なるかもしれないが、1つのポイントであるコーンの50ドルのストップは、特にトウモロコシの10日間の平均取引範囲が最近10ポイントを超えたときには、あまりにも厳しいストップである。 より妥当な停止は5ポイントまたは10である可能性があります。その場合、総ポートフォリオのうち何パーセントをリスクに応じて、$ 15, 000〜$ 50, 000の口座サイズが必要です。簡単に言えば、私は、多くのトレーダーが、彼らが取引しようとしている市場を取引するために、資金不足か十分な資本が取引口座にない取引を開始すると考えています。 そして、それは彼らが取引するサイズ(すなわち、複数の契約)に対処していません。この致命的な欠陥を克服するために、私は「目標が小さい、ミス・スモール」の映画ラインから論理を広げてみましょう。 小口の取引口座をお持ちの場合は、小口取引をしてください。 これを実現するには、契約数を減らしたり、e-mini契約や株式を取引したりすることができます。 要するに、一貫して成功するトレーダーになるためには、一つの鍵が長寿であることを認識しなければなりません。 特定のポジションのリスクが比較的小さい場合は、大まかなスポットに気象を向けることができます。 逆に、各取引でポートフォリオの25%をリスクにさらした場合、4回連続して敗者になれば、あなたは完全に消滅します。手のグリップを壊す 成功した取引は容易ではありません。 ハードな仕事...難しいです。 誰かがそうでないと信じるように導くならば、他の方法で走ってください。 しかし、この努力は報われる可能性があります。平均以上の利益が得られ、いくつかの素敵な取引が絶対に貴重なものになった後、満足感1が感じられます。 しかし、その点に達するには、まず、あなたを抱きしめている手の指を壊し、取引口座からお金を盗む必要があります。 私が概説した5つの致命的な欠陥にご関心をお寄せいただければ、あなた自身の口座から赤い盗みを奪われることはありません。 すべてのトレーダーが知っておくべき重要なレッスン14Trader's Classroomの編集者、Jeffrey Kennedyはトレーダーがスポットチャンスを得るのを助けるために何百もの実行可能な取引レッスンを作成しています 彼ら自身のチャートで。 「トレーダースクールのベスト」と題されたこの45ページのチャート入りのeBookは、トップディックを提供します。Trader's Classroom eBook のベスト版に無料でアクセスできます。この記事は、Elliott Wave Internationalによってシンジケートされ、元々 The Tradingの5つの致命的欠陥との見出しの下で公開されました。 EWIは世界最大の市場予測会社です。 Chartered Market Technician Robert Prechterが率いる常勤アナリストのスタッフは、世界中の機関投資家や個人投資家に24時間市場分析を提供しています。

機関投資家が流動性の高いプールを取得する方法

機関投資家が流動性の高いプールを取得する方法

Nifty Futures 1-minチャートの金曜日の日中の価格動向を分析して、機関投資家がどのようにして流動性の高いプールを取得するのかを理解できますか? その動きの背後にある文脈を理解しようとします。 金曜日に、Niftyの先物はギャップを開き、一方向的に動き続け、ほぼ90分間続いた。 最初の90分は、狂気の速い上向きのドライブです。 上向きギャップ(8890ゾーン)が閉鎖されることを期待しているトレーダー(私を含む)のほとんど。 市場の感情は完全に強気です。 しかし、市場が狭い25ポイントの範囲で緊密に動いているため、午後10時45分〜1時30分は、トレンドフォロワーのための完全に不満な瞬間です。そして突然短期間で売り手が歩み寄り、前日のレンジに向かって市場を押し進め、午前中に作られたギャップを埋める。 動きはより速く、鋭く動きました。 それはまた、市場の感情を強気から弱気に変えた。だから、その動きの背景には何がありますか?考えられる理由の1つは、 売り手の新鮮な流動性を得るために、別名弱い手の買い手を振るか、感情的な売り手を引き付けることです! 我々はそれを流動性狩猟と呼んでいる。流動性狩猟とは何ですか?このトピックを理解するには、想像力が必要です。 あなたがABCの機関の机から来ており、Niggty Futuresの10, 000, 000株を今日より良い正味実行価格で取得するという目標を持っているとしましょう。 しかし、市場は強気であり、市場の感情は非常に強く、買い手は支配的であり、売り手から即座の流動性を得ることは事実上不可能であるため、売り手からの需要は十分ではない。1つの方法は、市場から徐々に着実に取得することですが、問題はより良い実効価格を得ることができないことです。 あるいは、可能な最大売り手の流動性がどこにあるかを特定しなければならないので、大手のプレイヤーが市場に向けて市場を運転することができます(ストップ・ハンティングとも呼ばれます)。市場を運転することによってどのように売り手の流動性を得る?流動性を操作する方法はさまざまです。 最も簡単な方法の1つは、日中のプレーヤー/ポジションプレイヤーのほとんどが、低い日、高い日、前日の高/低、毎週の高/低ゾーンでストップロスを置く習慣を持っています。 おそらく、市場で市場に参入したバイヤーと、ブレイクアウトラリーを見て遅れて入社したバイヤーは、潜在的なサポートゾーンとして現在の日の低さまたは前日の高値または3日の高値を信じるでしょう。より多くの参加者の上で、ショーツを入力したい外部から見ている人は、市場がそれらのサポートゾーンを壊すことを望んでいるものです。 だから群衆が大きな意見を持っているとき、それは狂った流動性のプールを駆り立てる。 より短い時間枠の売り手は、少量のゾーンに当たっていると思われます。おそらく、その流動性の大きなプールを引き起こし、弱い手(買い手)を清算/売却し、感情的なポジションの売り手を引き付けることですここから)、そこではより良い正味実効価格でNifty Futuresを買収します。その日の終わり機関投資家は恋人と一緒に運ばれ、弱い買い手は震え、感情的なポジションの売り手はショーツで運ばれた。 そして、市場は、ポジティブに閉ざされていても、否定的な感情的なメモで終わったであろう。

設定を交換する2つの棒のパターン

設定を交換する2つの棒のパターン

何人かの人々は、週末に外に出て、テニスをしたり、庭で働いたりするのが好きです。 友人を訪問したり、大きな食事を調理したり、映画を見に行くのが好きな人もいます。 エリオット・ウェーブ・インターナショナルの先物アナリスト、ジェフリー・ケネディなど、自分の仕事に情熱を持っている人たちは、取引設定を指すパターンを見つけるために数百の価格表をコンピュータ画面で見つめているのが好きです。 私たちは彼の健康を心配していましたが、もう何年もそれをやっていて、何かきちんとしたものを思いついたからです。 彼がポップガンと名付けた2小節のパターンが発見されたのも事実です。 クラブEWI電子ブック、バーパターンを使用して貿易設定をスポットする方法からのこの抜粋の詳細をご覧ください。ポップガン 私は間違いなくデートしていますが、子供のころ、コルクとストリング(私のためにはスターウォーズライトセーバーはありません)を備えた昔ながらの種類のポップガンを持っていました。 トリガーを引っ張って、コルクが紐に取り付けられたバレルから飛び出しました。 あなたが私のようであれば、すぐにポップガンの到達範囲を広げるために長い文字列を付けました。 なぜ思い起こさせる? "Popgun"は今月あなたと共有したいバーパターンの名前なので、 そして、それは私にこのパターンの名前を考えさせるコルク(外と後)の道です。Popgunは内側のバーの前に外側のバーで構成された2つのバーのパターンです。 (クイックリフレッシャーコース:バーの範囲が前のバーを囲み、内側のバーが前のバーで範囲が囲まれたプライスバーの場合、外側バーが発生します)。チャート1(コーヒー)では、2つのPopgunsを囲んでいます。だからポップガンは何が特別なのですか? それは、価格で迅速かつ取引可能な動きを導入する。 さらに重要なのは、動きが終わると、ポップガンコルクが外に出て行くのと同じように、動きが大きく後退していることです。 チャート2 [図には表示されていません]に示されているように、Popgunに続いて価格が急激に上昇し、動きが大幅に戻っています。 図表3では、同じことをもう一度見ていますが、ポップガンの後に価格が劇的に下がり、大きな修正が生じます。このバーパターンをエリオット波解析にどのように組み込むことができますか? 最善の方法は、ポップガンが波のパターンのどこに現れるかを理解することです。 私はポップガンがインパルス波の前に発生する傾向があることに気付きました.1波、3波、5波です。 しかし、覚えておいて、修正波パターンの波AとCも技術的に衝撃波です。 だから、Popgunsはそれらの動きの前にも起こることができます。すべての仕事と同様に、私はそれがすべての時間枠と市場に適用される場合にのみパターンに頼っています。 説明するために、私はシリウス衛星ラジオ(SIRI)の2つのチャートを含めて、このパターンが60分チャートと週報で同じように機能することを示しています。 60分のチャートのPopgun(図には表示されていません)が小さな第3波の前進に先行していたことに注目してください。 今週のPopgunsが紹介した(左から右へ)、平坦な修正の波C、(3)の波5、(4)の波Cを見て、週刊のチャートを見てください。バーパターンを使って貿易設定を見つける方法を調べるこの包括的な15ページの電子ブックでは、Jeffreyは各パターンに定義、その形式のイラスト、アプリケーションのレッスン、Elliottのウェーブ解析への組み込み方法、主要商品市場でのその歴史的事例、最終的には説得力のある証拠迅速かつ大規模な動きをどのように特定したのか今すぐ無料15ページのeBookをダウンロードこの記事はElliott Wave Internationalによってシンジケートされ、もともとは、取引セットアップのポイントとなる2つのバーパターンの見出しの下で公開されました。 EWIは世界最大の市場予測会社です。 Chartered Market Technician Robert Prechterが率いる常勤アナリストのスタッフは、世界中の機関投資家や個人投資家に24時間市場分析を提供しています。

Stop Huntingとは何ですか?

Stop Huntingとは何ですか?

もしあなたが頻繁に金融市場を取引しているのであれば、あなたの取引ポジションに対して激しい動きを経験し、あなたのストップが突然すべて取り出されてしまうだろう。 なぜこれが何度も何度も何度起こったのか疑問に思いましたか?ストップハンティングは、一般に、より弱い選手を市場から撤退させ、勢いをつくり、流動性を求めたり、恩恵を受けるためのボラティリティを生み出すために、成熟した株式/商品市場ではアルゴリズムによって駆動される可能性があります。 一般的に、停止の狩猟は、流動性が乾燥している真夜中に起こります。ここにinvestopediaが言っているのは、資産の価格を、多くの個人がストップロス注文を設定したレベルにまで追いやることによって、市場参加者をポジションから脱退させようとする戦略。 多くのストップロスを引き起こすことは、一般に高いボラティリティをもたらし、この環境で取引しようとする投資家にとってユニークな機会を提供する可能性があります。だから彼らはあなたのストップをどのように知っていますか実際それはかなり簡単です。 いくつかの考えられる理由があります1)小売トレーダーの大部分は、ストップロスを7800, 7900, 7950, 8000, 9000レベルのような丸い数字に置きます。 ラウンドナンバーを中心とした順序クラスタリング効果はここではよく説明されています2)大半の小売業者は、大多数の人がイベント、ギャップ・ギャップ、ギャップ・ダウン状況、世界市場反応、政治的または経済的事象、特に成果を上げると考える。3)小売トレーダーの大半はレバレッジが高い。 例えば、より高い収益を生み出すために、2つ以上のNifty Futuresを1 lakhルピーで取引する。 このカテゴリーに該当するトレーダーはタイトなストップロスで取引する予定であるため、取引行動は予測可能です。4)トレーダーの大部分は、彼らの支持と抵抗システムに対する信念を持っていて、信念ゾーンの近くにストップロスを置くようにしている。 しかし、実際にはサポート/抵抗はテストされることを意図されており、大勢の人がゾーンをサポート/抵抗と考える場所では、あまりにも多くのホイップショットを見たことさえあるかもしれません。 @Trader_Danteブローカーは間違いなく知っている。 笑。- laissez(@laissez_aller)2015年9月1日すべてのトレーダーが同じ "映画"(前のスイングハイとスイングローズ)を見ている#SwingTradingLinda Rashke5)あなたが取引意思決定で感情的に動かされたならば、おそらく間違った価格をつかむことになり、それによって再び狩猟を止めることができます。 特に以下の方法論を取引している場合:i)前日の高い低ブレークアウト、オープンプライス周りの取引 ii)20, 50, 100, 200のような人気移動平均 iii)フィボナッチのサポート/抵抗レベル iv)ピボットポイント v)トレンドライン vi)トレーダーの大部分が広く適応している他の戦略。日の時間枠と短い時間枠のプレーヤーは非常に機械的に動作します。 ジムダルトンあなたがシステムトレーダーなら、あなたは停止狩りについて気にする必要はありません。 しかし、あなたがディスクリートプレーヤーである場合は、狩猟を止め、市場、市場プレイヤーについてよりよく理解し、効率的な取引プロセスを採用しようと心がけてください。 そうでなければ、市場の弱いプレーヤーと変わらないでしょう。

督促 - クルーガー効果:初心者や専門家のトレーダーは何を区別していますか?

督促 - クルーガー効果:初心者や専門家のトレーダーは何を区別していますか?

"...無能な人たちは認識していない - それを傷つける、認識できない - どれだけ無能な人なのか、あなたがランダムに出くわすことは、深いところからあなたの考えを燃やす可能性を秘めています。 私は最近、私が "The Dunning-Kruger Effect"に上陸したときに私に起こりました。 この曲線は、ほとんどの場合において良好に保持される。 たとえば、私の三歳は太陽を火球として知っています。 彼女は少数のyoutubeのビデオを見た後に彼女が専門家であると感じ、彼女がThe Sunを特定でき、太陽が空の火の大きなボールであることがわかってとても満足しています。 それを知っていることの無知か無実(娘の場合にかわいい)、非常にほとんど知識および極端な自信を呼んでください!! 私の7年生の姪は、カリキュラムの一部として科学を研究し、多くの質問をしています。 彼女は太陽について学ぶかもしれないことを願って、彼女は太陽の背後にある科学を理解するために、宇宙について多くのことを読んでいます(実際問題はSunです)。 学習が始まったように、自信が低下し始めました。 面白い! 一定の時間をかけて学習を続けると、実際の太陽を理解しやすくなり、何かを知ることの自信が始まります! 私の間に、宇宙の愛好家(イメージを専門家と呼ぶ)は、太陽、宇宙、宇宙に関する50以上の奇妙なyoutubeビデオとドキュメンタリーを見てきました。 しかし、太陽を理解する私の自信は、私の娘の後ろに遅れているのですか?この曲線は、トレーディング/投資のシナリオでも良好に機能します。 市場に新規参入している未熟なトレーダーが示した信頼水準は、ほとんどのケースで膨大であり、ほとんどの取引の後では、専門家のように行動し始めるでしょう。 金融市場に若いトレーダーのほとんどは、取引/投資の初期段階で金融市場に大きな自信を持っていたであろう。コーニング大学のDavid DunningとJustin Krugerにちなんで命名されたDunning-Krugerの効果は、人々が自分の能力レベル、具体的には無能さを仕事で十分に評価できないために発生し、 この認識の欠如は、彼らの能力を批判的に分析する能力を奪われている能力のレベルが低いことに起因しており、自らの過大評価につながっています。だから未熟なトレーダ/投資家にとって、どこに大きな自信があるのだろうか? 新しいトレーダーを優れた気持ちにさせ、トレーディング/投資決定における彼の信頼水準を見積もっているのは何ですか?- 可能性がMBAの卒業生やビジネスに新しいビジネスマンは、彼は彼のビジネスロジックとトレーディング/投資は、ビジネスロジックを理解することについて、ニュースと基本に近いので、彼は簡単に勝つためにこの市場では、地球上の誰よりも。エンジニアや数学の先生は、取引は統計と数字のゲームのすべてであると考えることができ、数学のスキルで金融市場を掘り起こす方が簡単になるだろう。- 私の友達は市場でお金を稼ぐ。 私は彼のことをもっと知的だと私はなぜですか?- 金融市場での資金調達は簡単です。なぜなら、市場を低迷して高値で売るタイミングをとっているからです。あなたが初心者のトレーダーであれば、基本的な分析、燭台のパターン、トレンドライン、フィボナッチ、RSI、MACD、EMAなどの新しいものを学ぶときに優れていると感じるかもしれません。そして、あなたはほとんどの人がそのようなツールそれは市場で真の恩恵をもたらすだろう。おそらく、あなたは財界の専門家とその成功事例についての本を読んでいて、それを検証しなくても非常に自信を持って方法論に従うことを愛するでしょう。- 聖杯の探索が始まり、おそらく大部分の時代に頭を悩ませて、マルチビーガー株を見つけたり、ほとんど知識を持って市場を予測することはできません。経験豊富なトレーダーへの卒業初心者レベルから金融市場についての不断の自己教育の欠如のためにトレーダー/投資家を経験する者はほとんどいません。 マーケットリターンの現実についての繰り返しの間違いや理解は、彼の信頼水準をこれまで以上に低くしているが、依然として市場に関する彼の知識は時間に関して絶えず増加している。経験豊富なトレーダーは、適切なマネーマネジメントによる戦略的アプローチが市場における下降収益を生み出す正しい方法であると考えることができ、単方向戦略を考えるよりも市場のダイナミックな性質を学び尽くそうとします。 彼のトレーディングスキルはこれまで以上に向上していますが、まだ目に見えないリスクを完全に認識しておらず、ポートフォリオの最悪の場合に備えて準備を整えていません。エキスパートトレーダー信頼水準は依然として未熟練トレーダよりも低いが、市場、ボラティリティ、市場参加者、マネーマネージメント、ダイナミックポジションサイジングに関する知識の量は豊富であり、ほとんどの場合、彼の取引を完全に支配している。 絶えず変化する市場とその競争相手についてよく知っている。 しかし、最初から右に変わったことはない - 彼の絶え間ない学習!あなたが初心者トレーダーである場合は、常に市場からより多くの知識を得て、市場の謙虚な学生であり、最初のフェーズでは中程度のリスクで取引するようにしてください。 あなたのテーブルにお金をもたらす方法ではなく、リスクをコントロールする方法を見つけてください。

金融市場にサイクルが存在するか? 私たちはそれらを収益的に売買できますか?

金融市場にサイクルが存在するか? 私たちはそれらを収益的に売買できますか?

さて、いくつかの重要な質問と論争に取り組む時間。 金融市場にサイクルが存在するか? たとえ存在していても、それを収益性の高いものに交換できますか? たぶんそれは最初の尺度でしか議論されず、第2尺度で完全に無視されているのかもしれません。 話題といくつかの洞察を一緒に見てみましょう。金融市場にサイクルが存在するか? サイクルの辞書の定義は、それが「規則的かつ同じ順序で繰り返される事象または現象の1ラウンドが完了する時間間隔または間隔」であるということである。市場では、長時間に渡って滑らかに高いレベルに上昇し、その後同じ時間の間に円滑に元の価格に戻る。 サイクルを完了するのに必要な時間は、サイクルの周期またはサイクルの長さと呼ばれます。サイクリングは確かに市場に存在します。 多くの場合、彼らは根本的な考慮によって正当化されます。 最も明確なのは、農業価格の季節的な変化(収穫時の最低)、または冬の不動産価格の下落です。 テレビアナリストは、インフレ率が政府によって「季節調整されている」と常に話している。 しかし、季節はサイクルの特定のケースで、常に12ヶ月です。 その他のファンダメンタルズ関連のサイクルは、18か月の牛の繁殖サイクルまたは毎月の豚の腹の寒さの貯蔵報告から生じ得る。 ビジネスサイクルはあまり明確ではありませんが、存在します。 ビジネスサイクルは金利によって異なります。 政府はインフレを妥当な水準に保つ能力に基づいて経済成長の目標を設定している。 この成長は、経済の資金を追加または撤回したり、政府が銀行に貸し出している利子率を変更することによって増減されます。 料金の緩和はビジネスを奨励します。 料金の引き締めはそれを妨げる。 必然的に、このプロセスは交代し、私たちはビジネスサイクルと見なします。 実際にはこのサイクルは同じ数年で繰り返されるかもしれませんが、正確な繰り返しは必要ありません。 景気循環は、政府が許容する成長率(通常3%)と景気後退を示す緩やかなマイナス成長(約-1%)の低下により上方に制限されている。 + 3%から-1%までのサイクルの範囲を振幅と呼びます。サイクルのコンポーネント 統計家と経済学者は、物価変動の4つの重要な特徴を特定した。 すべての価格予測と分析では、 特定の期間、一方向に動く傾向または傾向。 2.季節要因、カレンダーに関連するパターン。 3.政府の行動、事業の立ち上げおよび解約の遅れ、作物の推定値の発表のために存在する可能性のある季節以外のサイクル 他の説明できない価格の動きは、しばしばノイズと呼ばれる。ポイント2とポイント3は両方ともサイクルなので、金融市場におけるすべての価格変動の中でサイクルが重要かつ受け入れられていることは明らかです。私たちはそれらを有益に取引できますか? それは答えるのが難しい質問です。 おそらく私はそれがハードコアの真実だと言いたいと思います。 サイクルを収益性の高いものにすることはできません。 はい、今私はサイクルが利益を活用するためにどのように使われるのか、そしてサイクルなどで作られたいくつかの話を論じることで、あらゆる面から批判を受けるかもしれません。 理論的には実用的な観点からだけではありません。私はサイクルには同意しませんが、確かに収益性の高い取引目的には使用できません。 どうして? 自然界に存在するサイクルとは異なり、金融市場で見られるサイクルとは異なります。 複数のサイクルが相互作用して、異なる時期に異なる結果を生み出します。 短期間ではサイクルがあり、大きな時間フレームではサイクルがありますが、どちらのサイクルもフラクタル市場仮説でMandelbrotが述べたフラクタルのような、より大きなスケールサイクルと短期サイクルから成っています多くのサイクルがお互いに調和すれば、無秩序な市場の動きのように見える混乱が生じます。そのようなランダムな市場の変化は、誤った予測や現実の誤解を招きます。Elliot-wave、Gannなどの循環的な取引戦略を使用する人々は、移動平均よりも確率率が低い傾向があります。 いわゆる波は主観的であるだけでなく、複数の時間枠に同時に存在し、結果が異なるためです。 たとえば。 毎日のチャートとインパルス波が時間軸チャートにある可能性がありますが、両者はお互いの中に形成されているように見えますが、ほとんどの専門家は時間グラフのインパルス波が毎日、毎週、毎月の価格変動でさえ、悪い予測やサイクルからの誤った分析が多いのです。結論 サイクルが市場に存在するという議論は、基本的な考察や直接的な測定だけでなく、物理現象に関連する哲学的根拠によっても生じる。 テクニカルトレーダーにとっての課題は、どの周期が存在するかを認識し、それらを論理的かつ一貫性のあるやり方で取引することであり、分析の麻痺の原因となります。 これらのサイクルは、利益をもたらす取引に貢献するかどうかは、各個人に依存します。

トレーダーが適切なバックテストを行うために理解しなければならない7つのもの

トレーダーが適切なバックテストを行うために理解しなければならない7つのもの

バックテストは、システムの収益性だけでなく、トレーディング/投資モデルに関連する潜在的なリスク要因を評価し、過去の履歴データに関する取引条件をテストするプロセスです。 適切なバックテストは、一連のルールを交換するためにトレーダに信念と十分な自信を与えます。 しかし、初心者トレーダーは本当に適切なバックテストをしていますか?答えはいいえ! 初心者トレーダーの間での一般的な誤解のいくつかは、1) 限られたデータセットを持つトレーディングシステムをバックテストし 、システムが60-80%の勝利率または10%の保証されたリターンを毎月与えた場合、初心者のトレーダーは同じことが将来も伸びることを期待している。 実際には、毎月毎月市場を打ち負かすことはできず、保証されたリターンを得ることはできません。 さらに、バックテスト(3-6ヶ月)の期間が短いため、ほとんどの取引シナリオはカバーされません。 小さなテストデータで戦略をテストすることは危険であり、誤解を招く結果をもたらす可能性があります。2)ポジションサイジングなしでバックテストを行う :これは、同輩の初心者トレーダーのほとんどが作った間違いの1つです。 彼らはポジションの大きさに優先順位を与えないので、デフォルトでは、ほとんどのトレーディング分析ソフトウェアは毎回100%の資本を利用し、100%のリターンはポジションサイジングなしのデフォルトのバックテスティングシナリオで各取引に再投資されます。 そのような種類のバックテストレポートのほとんどは、誤解を招く、複雑でエキゾチックな結果をもたらします。 実際の世界のシナリオでは、トレーダーの大半は利益を再投資したくない、あるいは無差別に(固定資産/不動産トレーダー)ほとんどが体系的でなく、利益を追加収入の一部として扱っている。 しかし、バックテスティングの結果は、たいていの場合、ディスクリート取引には適していない、主に系統的な最終結果である。3) リスクではなく利益に焦点を当てる:同輩の初心者トレーダーのほとんどは、彼らが取引システムに関わるリスクに集中することに失敗したにもかかわらず、彼らにお金を稼ぐ戦略に焦点を合わせる。 トレーダーが取引システムを取引する前に自分自身に尋ねなければならない質問のいくつか。 ここにはいくつかあります私は十分にそのような戦略を交換するために活用されていますか? ii)この取引戦略は私の取引スタイルに合っていますか? iii)この戦略は、パートタイムまたは季節/ランチタイムトレーダーによって取引されますか? iv)過去5〜10年間の過去のデータで起こった最悪のシナリオは何ですか? v)この戦略を交換する適切な時期はどれですか? vi)戦略を取引する際の最悪のシナリオは何か? vii)この戦略が過去に何回連続して発生したか? もし戦略が10-12の連続的な損失を与えるのであれば? viii)最悪のシナリオでどのくらいの量のIamを失うことはありますか? ix)戦略は十分なリスク報酬比を持っているか? x)精神的に3ヶ月以上延滞を処理することはできますか? xi)システムを停止する前に、システムの取引にどれくらいの負担をかけることができますか? xii)部分的な利益を予約しなければならないか? 後ろのstoploss / fixed stoplossを修正する必要がありますか? 最も効率的なものはどれですか?バックテスティングは、あらゆる種類の取引システムに関わるリスクに関する十分な情報を提供します。 トレーディングシステムでリスクが制御されると、収益性はトレーディングシステムによって自動的に処理されます。4) 視覚的にトレーディングシステムをテストする :これは、初心者のトレーダーが行う危険なゲームであり、トレーディング戦略を誤って判断することがほとんどです。 視覚的なバックテストには多すぎる人為的ミスがあり、また時間がかかりすぎるため、手作業による紙の取引では、各取引条件を視覚的かつ正確にテストするために多くの忍耐が必要です。 プロセスをスピードアップし、人間のエラーの大部分を回避するには、統計的なバッ​​クテストを行うことをお勧めします。取引条件が正しく設定されていれば、数秒以内に完全なバックテストレポートを得ることができます。 私たちの記事で言及した他の要因はほとんどありません。購入売りシグナルインジケータが失敗する20の理由5) 取引コストを含まない :これは、仲間のトレーダーによってコミットされたもう一つの間違いである。 あなたがあなたの戦略を真剣に取り組んでいるなら、あなたはより現実的な結果を得るためにあなたの取引コスト(トレーディングソフトウェア、データフィード、インターネット料金、仲介手数料、トランザクションコスト、影響コスト、スリッページ、ロールオーバコストなど)を考慮する必要があります。 これらのコストはあなたにとってはごくわずかなようですが、長期的には、バックテスティング結果に十分な配慮がなされていなければ、取引システムの全体的なパフォーマンスに影響します。6) カーブフィッティングが多すぎる :初心者や経験豊富なトレーダーが間違いを犯している。 最適化を行う方法を理解したら、人々がやりたい次のステップは、過去に素晴らしい結果を出して動作する最良のパラメータを見つけることです。 さらに最適化パラメータを増やしてシステムを微調整することは、危険なゲームであり、しばしばカーブフィッティングにつながります。 任意の取引システムで2つ以下の最適化変数を使用することが推奨されます。7)トレーディングシステムの最後の重要なテストであり、システムが下降結果をもたらす場合、初心者トレーダーの次のステップは、モデルを検証することなくライブをトレードすることです。 モデルを検証するにはさまざまな方法があります。 1つは、シンプルなフォワードテストを実施しており、システムをトレードしたり、すべての取引コストを考慮して実際の紙取引を行ったりして、ライブ市場でトレーディングシステムがどのように実行されているかをチェックしています。 モデルを検証する他の方法論は、ウォークフォワードテストとモンテカルロシミュレーションを実行しており、今後の記事で詳しく説明します。

シャープレシオとソリツィノレシオの差

シャープレシオとソリツィノレシオの差

投資家がリスクをどのように測定できるか投資家はリターンのみに基づいてミューチュアルファンドを選択しますか? 絶対に大きなNO。 したがって、ポートフォリオのパフォーマンスは、リスク調整後のリターンをもたらす主要な要素であるボラティリティと関連している必要があります。 SharpeとSortinoの比率は、パフォーマンス測定比率として使用される測定基準です。シャープレシオとは何ですか?シャープレシオは、投資資産またはトレーディング戦略における偏差の単位当たりの超過収益を測定します。シャープレシオは、ノーベル賞受賞者ウィリアムF.シャープによって開発されました。 Sharpe比は以下のように計算されるSharpe ratio = (Mean portfolio return - Risk- freerate)/Standard deviation of portfolio returnシャープレシオの使用方法1.シャープ・レシオは、ポートフォリオ全体のリスク・リターンの変化を、新しい資産または資産クラスを考慮して比較する際に使用される 2.シャープレシオは、リターンが良い意思決定かハイリスクかを示しますSharpe Ratioの落とし穴1.シャープレシオの適用は、期待リターンの正規分布を有するポートフォリオに限定されている 2.ポートフォリオの保有オプションまたはワラントについては、シャープレシオはこの種の非線形リスクを分析することに失敗したシャープレシオの是正措置1.測定レベルを上げることができます 2.標準偏差は、複合化されていない月次収益から計算される 3.ポートフォリオに貨幣を入れてコールする 4.月額リターンを過小評価する価格モデルを使用する 5.極端なリターンを排除して標準偏差を減らすしかし、もう1つの比率は、リスクパフォ​​ーマンス、すなわちSortino比率の分析に役立ちますSortino Ratioとは何ですか?Frank A. Sortinoにちなんで命名されたSortino比率は、個々の資産またはポートフォリオのリスク調整後収益率を測定します。 シャープレシオとは異なり、ボラティリティは負のリターンの標準偏差をとって計算されます。 高いソリノ比は、大きな損失の確率が低いことを示している。ソート率は、以下のように計算することができる。リターンの標準偏差は平均期間からの毎日のリターンを示します。標準偏差とリターンは直接比例します。ソーティング率の下限標準偏差は負のリターンのボラティリティのみを与えますなぜソルティノ比が好ましいのか一般的に、投資家はポジティブ・ボラティリティを無視し、ボラティリティやネガティブ・リターンのリスクに集中する。 大規模な期間にわたってリスクを測定する場合、不十分なデータのためにリターンのボラティリティが低いため、ソリノの比率はこのシナリオでは有効ではありません。 他方では、ソリノの比率は、短期間で高揮発性のポートフォリオを比較するのに有効です。 比率が高いほど良いシャープ比対ソリツィオ比シャープ比の欠点はソリノ比によって克服される。なぜなら、前者は標準偏差に依存し、平均リターンを用いるのは後者ボラティリティであるからである。 一般に、すべての定期的なリターンを取る方法と、最小の許容値を超えるリターンがゼロとみなされ、最終的に標準偏差が計算される方法があります。 しかし、ゼロを考慮する一部のリターンがボラティリティを過小評価しているため。 オプションの1つは、プラスのボラティリティそのものを無視し、マイナスのリターンの標準偏差のみを考慮に入れることです。 ソリノの比率が下振れリスクを測定しているので、それは精神を捕らえます。 シャープレシオと同様、ソリノの比率は将来のリターンを保証するものではありません。結論Sortino比率は、リスク調整後のリターンを計算する方法の1つです。 投資家がポートフォリオを下落ボラティリティに基づいて比較するベストスーツ。 実際には、上方のボラティリティを完全に無視することはできません。 追加的なリスクを取ることによって、上方のボラティリティからのリターンが達成されます。 したがって、リスクは2つの方法であり、一方でリスクが逆転すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

[STA2018] Amibrokerを使用した体系的な取引 - オンラインワークショップ

[STA2018] Amibrokerを使用した体系的な取引 - オンラインワークショップ

あなたのトレーディングアイデアをトレーディング戦略に変換する方法を学ぶAmibrokerは、カスタムトレーディング戦略、シグナル生成、技術分析の実施、さらにはトレーディングモデルのテスト/検証までを行う最良のツールの1つです。 複雑なカスタム指標、トレーディング戦略、トレーディングダッシュボード、シグナルモデルの購入と販売を作成するために、AFLプログラミングを幅広く使用しています。 あなたがAmibrokerとSystematic Tradingを一歩良く学びたいなら、このコースはあなたのためのものです。トレーニングのモード :ライブオンライントレーニング日付: 2018年3月3日タイミング:午前10時〜午後1時 夜間セッション:2〜7時接触カスタマーサポート:9738383344/9535133445(午前9時〜午後6時IST月〜土)STA2018のチケットを購入する システムトレーディングシステムトレーディングの基本概念と先進概念を学ぶ。 あなた自身の市場の専門家になれます。成功の秘訣より迅速な成功の秘密のソースはないと私たちは考えています。 神聖な概念とより良い取引戦略の設計原則を学ぶアイデアを実現させるあなたの取引アイデアを取引戦略に変換し、それを自動化する方法を学んでください。 ライブで取引する前に正しくテストしてください。トップへ戻るメンターについてRajandranは、タイミングモデル、アルゴ、裁量取引コンセプト、トレーディングセンチメント分析の構築に非常に関心があり、Traderscafeの常勤トレーダー、創業者、共同設立者です。 彼は現在、経験豊富なトレーダー、プロのトレーダーから個々のトレーダーまで、世界中のユーザーに指導しています。Rajandranは、チェンナイで大学に通って、エレクトロニクス・アンド・コミュニケーションズでBEを取得しました。 RajandranはAmibroker、Ninjatrader、Esignal、Metastock、Motivewave、Market Analyst(Optuma)、Metatrader、Tradingivew、Pythonのようなトレーディングソフトウェアを幅広く理解しており、幅広い方法論を利用してトレーダーと投資家の個々のニーズを理解しています。トップへ戻るコースアジェンダAmibrokerを使用した体系的取引1)Amibrokerのセットアップ(データフィード、データ、テンプレート、レイアウト、チャートのインポート)2)アミロカーの特徴を理解する3)トレーディングシステムの紹介4)取引システムのバックテスト/最適化方法5)トレーディング・コミッションとスリッページ・モデリング6)取引システムのリスク/収益性の評価方法7)トレードする時間枠の評価8)どちらが良いですか:日中取引システムまたはポジション取引システム?9)取引システムの堅牢性の検証10)トレーディングシステムの自動化11)マネーマネジメントプロセスの適応についての議論12)心理システム取引/仲買取引を処理するために必要STA2018のチケットを購入する トップへ戻るAmibrokerについてAmibrokerは世界有数の投資および取引分析ソフトウェアです。 70以上の異なる国の40万人以上の投資家が分析を合理化し広げるために使用されています。比類のないチャート機能を提供するAmibrokerは、技術的分析を次のレベルに引き上げます。 最高の取引機会を特定するために数秒でボタンを1回クリックするだけで、市場全体から何千もの証券をスキャンすると想像してください。これを最も包括的な指標、技術分析ツール、包括的なテスト、バックテスト、最適化戦略と組み合わせることで、Amibrokerはあなたの投資や取引に必要なツールであることが明らかになります。この有名なAmibrokerの専門家トレーナーRajandran Rが提供する有益で実践的なプレゼンテーションで、Amibrokerの力をどのように発揮するかを学びます!前提条件トレーディングシステムを学ぶための情熱 株式市場、先物、オプションの概念の基本的な理解 良好なインターネット接続性を備えたラップトップ マイクとスピーカートップへ戻る誰がこのワークショップに参加すべきか生徒、ブローカー、サブブローカー、自分の戦略をコード化し、システム取引の概念を学びたいと思っている人。よくある質問1)トレーニングセッションは記録されていますか?はい、トレーニングセッションが記録され、記録されたトレーニングセッションに1年間アクセスできます2)ワークショップの後に私は何か支援を得ていますか?はい、私たちは頻繁にハングアウトし、市場、取引システム、取引コンセプト、仲間取引などから多くのことについて話し合っています私たちのプライベートトレーディングコミュニティを緩和する生涯アクセスを提供します。3)Amibroker AFLコーディングの支援はありますか?はい、あなたはAFLコーディング支援/ algo取引セットアップが提供されます。 それは追加コストと価格で提供される主に取引システムの複雑さにあります4)トレーニングにQ&Aセッションはありますか? はい、トレーニング中に頻繁にQ&Aセッションを行っていますワークショップに参加することの利点は何ですか?任意の取引システムをバックテスト/最適化し、カーブフィッティングを回避する能力 取引システムに従うことに伴う自然とリスクの理解 Amibrokerと自動トレーディングシステムを専門に扱う専門家STA2018のチケットを購入する トップへ戻るクライアントの声 すばらしいワークショップに感謝します。 私たちはワークショップから素晴らしい学習をしました。 私は学ぶべき貴重な情報がたくさんあるので、あなたのセッションに出席することに熱心なすべてのシステム取引をお勧めします。Vishal Mehta、ニューデリー(ロイター)AFLプログラミングワークショップに出席し、私が得たものすべてに満足していると言わざるを得ません。 Rajendranで始めることは、人の宝石の1つなので、謙虚で元気で人と話すことができます。 彼のような人を見つけるのは非常にまれです。 彼は自分の分野を非常によく知っていて、彼のサービスを提供している人も同じです。 彼は株式市場で豊富な知識を持っています。 だから、誰かがキャリアを始める/探しているのであれば、Rajendranに連絡してください。 私は5年後から使用しているチャートソフトウェアについて多くのことを知っていたと思っていましたが、ワークショップの後にはほとんど分かりませんでした。 あなたからの素晴らしいクラスのためにたくさんのRajendranに感謝します。 私はあなたと確実に連絡を取り合い、今後も他のトピックについてのより多くのワークショップに参加する予定です。 あなたと私の最高の願いを知りたいとの喜びは、常にあなたと一緒です。Gautam Jayakrishna、カルナータカ - Part Timetraderそれをもっとよく知っている人が教えるまで、教育は完了しません。 私はDivergenceとTradezillaの2つのプログラムに参加しており、Rajandranからの取引で正しい方法を学ぶ熱意を持っている人にはお勧めできます。 Market ProfileとAmibrokerの基本を取り上げ、2016年1月以降、市場に関する知識は全体的に改善されました。また、ボーナスとして、トレーディング心理学の基礎も学びました- 15年以上の経験を持つ基本的な投資家とトレーダーチェンナイの会合をありがとう、ありがとうございます。私は参加者の1人に誇りを持っています。私は多く得ました。私は自分の取引を逆戻りしたことはありません。それは大きな失敗です。Jaganathan、Tamil Nadu(パートタイムトレーダー)私はトレーディングシステムデザインの1日プログラムとAFLプログラミングの2日間プログラムに出席しました。私はトレーディングシステムのバックテスティングを開始することを学ぶ必要がありました。 私はAmibrokerのほぼ初心者で、10年以上前に学んだ基本的なプログラミングに関する知識はほとんどありません。 私は、複雑な戦略が簡単な方法で説明されていることにうれしく驚いていました。それは、研ぎ澄まされたマスターだけが行うことができます。 Rajendranはどんな質問にも答えてくれるようになってしまいました。私たちの疑問を明確にして、私たちがスケジュールを超えて進んだ日々、セッションは非常にインタラクティブで有益です。 トレーディングへの私のアプローチは、私がトレードに飛び込み、正しいものを忍耐強く待っている可能性が低いシフトを経てきました。 私はこのトレーニングに非常に満足しており、AmibrokerやTrading System、または金融市場で富を築いて成長させるために組織的に取引することを学ぶことを望む人には、それをお勧めします。 Rajendran Sirさんと最後の2日間を過ごしてくれてありがとう。Sumit Arora、カルナータカ(パートタイムトレーダー)

Amibrokerを使用して効果的な自動取引システムを構築する

Amibrokerを使用して効果的な自動取引システムを構築する

自動トレーディングシステムまたはアルゴリズムトレーディングシステムは、インドの小売トレーダーにとっては新しい用語ではありません。 エンジニア、医師、不動産請負業者、マーケティング担当者、営業担当役員など、誰もが「algos」の人気を集めています。 多くのインド仲介プラットフォームは、トレーダーのアイデアを自動化するAPIであるAlgo Execution Platformsを提供し始めました。この記事では、トレーディングのアイデアを自動化するためにどの意思決定支援ツールを使うかを明確にしています。 私はちょうどalgo取引コミュニティに必要な機能のほとんどをサポートするAmibrokerに焦点を絞りました。Amibroker - Amibrokerは、インド市場に来るときに広く使われている取引分析ソフトウェアの1つです。 Amibrokerで取引モデルを構築、テスト、展開することは、他の取引分析ソフトウェアよりも比較的簡単です。 さらに、ライセンス費用は、他の取引分析ソフトウェアに比べて比較的安価です。 多くのブローカーは、Amibrokerをサポートすることを好んでいます。巨大なコミュニティがインドの小売業者の周りに建てられたからです。しかしAmibrokerは取引分析ツールであり、取引端末ではありません。 あなたはAmibrokerで売買ロジックを売買することができます。 中間ブリッジ/ API(主に株式ブローカーによって提供される)は、売買ロジックを売買注文を取引端末に変換するamibrokerと接続する必要があります。また、Amibrokerは、リアルタイムデータをチャートアプリケーションに配信するためのリアルタイムのデータフィードサブスクリプションと、Globaldatafeeds、CDP India、Amigrokerプラットフォームをサポートする多くの本物のデータベンダーを必要とします。Amibrokerを使用して効果的なAlgo Trading Solutionを構築するために必要なスキル1)Amibroker AFLプログラミング、バックテスト、最適化、トレーディングモデルのシステム検証における知識 2)ブローカーAPI /ブリッジ機能の理解に関する知識とAmibrokerとの統合方法 3)VPSサーバー(バーチャルプライベートサーバー)/クラウドサーバーに関する知識、Amibroker、ブリッジコンポーネント、トレーディングターミナルをサーバーにリモート接続して展開する方法。 4)リスクコントロールパラメータの設定に関する知識、注文実行ロジック)。 5)定期的にデータバックアップとトレーディングロジックバックアップを取る。 6)モンテカルロ分析のような統計的テストを使用して、取引システムが壊れているかどうかを判断する。効果的な自動トレーディングシステムインフラストラクチャを構築するための追加要件のいくつかを以下に示します。1)バックテストのための良い履歴データ 2)ライブ取引のための良いリアルタイムデータ 3)データの清浄性 - スプリット、ボーナス、配当およびサバイバルのバイアスのないデータに調整されたデータ。 ほぼすべての本物のデータベンダーは、スプリット/ボーナス/企業配当に調整されていない生データを提供しています。 このような場合は、Amibrokerのスプリット/ボーナス調整を手動で処理する必要があります 4)貿易執行能力(市場秩序、指値注文、括弧順序、表紙注文) 4)ポジションサイジング能力(部分利益予約、部分損失予約、既存取引へのポジションの追加(スケールイン)) 5)リスクマネジメント(取引対象、シンボルレベルのストップロス、ポートフォリオレベルのストップロス、フォノバンチェック、パニックボタンの四角形など...) 6)マネーマネジメントとシステムの種類に関する良い理解(トレンド、平均反転、パターン認識、季節、循環)あなたのシステムをライブした後、次のような利用可能性を確認してください 1)取引モデルに不具合がなく、システムが取引可能であることを確認します。 2)注文を計算して配置するのに十分な時間がある。 3)取引コスト(仲介手数料、滑り、税金)に関するあなたの前提は現実的です。為替コンプライアンスにつきましては、リテールトレーダーは、半自動化されたファッション(ワンタッチトレード)で取引ロジックを実行することを許可され、取引所からの適切な承認を得ない限り、完全自動化トレーディングから免除されます。次のセクションでは、さまざまな種類の実行ロジックと、Amibrokerでどのように使用できるかについて説明します。

Kirloskar Electric Company:マルチビガーコール

Kirloskar Electric Company:マルチビガーコール

Kirloskar Electric Compan : Recoプライス Rs。 270.70 CMP: Rs.272.00(ゲイン0.48%)マージン拡大につながる実現を改善することは、2007年度から2009年の間に53.3%のCAGRを実証するのに役立つでしょう。 現在の価格では、株式は2008年のEEの15倍と11倍、2009年のEPSはRs 18とRs 24.

複数の時間枠

複数の時間枠

短期、中期、長期のトレードや投資を決定する際には、複数の時間枠分析がノイズを除去し、バランスの取れたビューを提供するのに役立ちます。複数のタイムフレーム分析! それは複雑で恐ろしいと聞こえるが、複数の時間圧縮(例えば、毎日または毎週)を伴う同じチャートを単に参照する。 毎週のチャートと日々のチャートの両方が調和すると、成功の可能性が大幅に向上する可能性があります。この戦略の本質は簡単です:より高いタイムフレーム価格活動を使用して、取引可能な傾向だけでなく潜在的なサポートと抵抗レベルを定義します。市場は複数の時間枠に同時に存在する。 10分のチャート、1時間のチャート、1日のチャート、1週間のチャート、およびその他のチャートに存在します。 トレーダーは、さまざまな時間枠でチャートを見ると混乱していると感じることが多く、市場は一度に複数の方向に進むと考えられます。市場は、毎日のチャートでの買いを、週のチャートでの売りを探し、逆もまた同様です。 同じ市場の異なる時間枠の信号は、しばしば互いに矛盾する。 あなたはどちらをフォローしますか? ほとんどのトレーダーは、1つのタイムフレームを選択し、他の人に目を閉じます。日々のチャートは素晴らしいですが、参加者はその瞬間の動きに追いつくことができます。 日々のチャートにはランダムな動きが含まれていても、強みを持っています。 基礎となるトレンドが特定されると、毎日のチャートが入り口点と出口点を選択するのに役立ちます。 一方、週次チャートはランダムな動きを除外し、価格を押し上げているより強いアンダーカレントを特定するのに役立ちます。あなたが毎日セキュリティーを取引している場合、同じ考え方が適用されます。この場合、毎週の棒グラフが重要なサポートと抵抗ポイントだけでなくトレンドの基礎になります。 それは複数の時間枠取引の基礎です。 複数のタイムフレームアプローチに基づく方法を使用することの効果に加えて、別の利点は、この方法を複雑にする必要がないことである。 トレーダーは、自分の方法を単純なものにすることも、必要に応じて複雑にすることもできます。 www.TradersEdgeIndia.comの私たちにとっては、アプリケーションが簡単になればなるほど、結果は良くなります。市場を分析する適切な方法は、少なくとも2つまたは3つの時間枠で分析することです。 日次チャートを分析する場合は、まず週別チャートなどを調べる必要があります。 この大きな視点の検索は、ニュースレターサービスの成功の主な理由の1つです。以下のNSE Niftyの日々のチャートを見てください。 それはあなたに何を伝えますか? ほとんどのトレーダーは、それが下降トレンドの始まりにすぎず、市場をすべて下げていくことができれば幸いだと言います。 さて、ほとんどのトレーダーは成功していません! どんな市場でも成功するためには、より高い時間枠で傾向を最初に調べなければなりません。今度は同じセキュリティの下のチャートを見てください。 これは、上記の1つの時間枠のチャートです。 それはあなたに何を伝えますか? 単純に、長期的な傾向は強気であり、私は短期的ではなく長期的に進むべきであると考えています。当社の取引信号をより正確にし、取引のエッジを提供するために、当社の各ニュースレターサービスに入る分析には、1つではなく3つすべての時間枠が組み込まれています。当社のニュースレターサービスに複数の時間枠取引方法を組み込むことにより、購読者は最も利益の高い可能性のある取引のみを受け取り、潜在性が最も低いまたは利益が最も少ない状況に留まることになります。このニュースレターサービスは、実際のトレンドに慣れ、利益を奪う範囲内の取引のほとんどを避けるために役立ちます。 $ 1 $ 2