カテゴリ 教育 : 十一月 2018

ブラウザでのQuantConnect C#アルゴリズム取引プラットフォーム

ブラウザでのQuantConnect C#アルゴリズム取引プラットフォーム

2年間の開発と改訂を終えたQuantConnectのチームは、QuantConnectアルゴリズム開発ターミナルのバージョン2.0をリリースしました。 これは、エンジニアリングのピークを表し、最先端の金融技術を個人投資家に提供します。QuantConnectはオンラインアルゴリズム開発環境を提供します。 ポータルを通じて、16, 000の株式と14の主要なFOREXのペアについて、15年間の株価データにC#とテストアルゴリズムを書くことができます。 彼らは、貿易戦略の設計のスピードを劇的に向上させるクラウドベースの並列バックテスト技術を使用しました。コミュニティのメンバーはアルゴリズム取引戦略を共有しています。誰でも自分のアカウントで取引するために複製し修正することができます。 ブラウザベースのIDEを使用して、コードをすべてオンラインで作成および変更できます。 QuantConnectは一般的なアルゴリズムを自動的にランク付けしてフィルタリングし、各クローン作成時にIDE内で強調表示します。先週、Jared氏と彼のチームは無料のオンライン定量分析ビデオシリーズを開始しました。 毎週、彼らは量的取引戦略と人々の一般的な間違いを記述するための新しいクオンツを導く新しいビデオをリリースする予定です。 シリーズの最初のビデオでは、QuantConnectは新しいメンバーに開発環境のウォークスルーを提供します。

私は先週の私の取引の原則の1つに反対しました、そして、ここで何が起こったのですか?

私は先週の私の取引の原則の1つに反対しました、そして、ここで何が起こったのですか?

週末のグレッグのレッスンの本当の例 グレッグのビデオはここで取引の重要な教訓を強調しました:恐怖が取引の成功のチャンスを混乱させないようにしてください。皮肉なことに、週末にこれを見て、グレッグがNZD / USDを言及したのを見たとき、私は先週休憩していたときに私が何が起こったのか正確には分かっていなかったので、短くするために、基本的に私は旅行の途中で貿易を開くことに決めました。 それは私が普通にやることではないことであり、私はいつもそれに対して助言するものです。 しかし、私はとにかくそれをやった - それは主に短い旅行だったからです。そして、私は思考過程をその背後で分かち合いたいと思っていました。私は旅行中に電車に乗っていて、電話を開いて、いくつかのチャートを見ました。 そして、NZD / USD時間別チャートを見ました。 このペアは、その日の早い時期に少し前にスパイクがありましたが、200時間のMA(青い線)のテストでもう一度失敗しました。そして、「死の十字架」の形成が見え始めたという事実がありました。私はペア@ 0.73175で短いポジションに入った。 しかし、これに関する最も重要な部分は、リスクの定義と制限です。 私はいつも私の貿易を監視する立場にはなく、貿易が貧しい人であれば、あまり気にしないでしょう。 しかし、私のリスクが定義され、制限されている限り、それは大丈夫です。 私は貿易の恐怖要素を支配している。さて、キウイはすでに私が周りにいた月曜日と火曜日には貧しいパフォーマーの1人でした - 私の頭の中ではこれ以上の継続は意味がありません。言うまでもなく、取引は順調に進み、利益は0.72996¹と0.72450²にスケールアップしました。 私はスケール取引とその心理学についてここで話しました。¹3月の最高値0.7300をわずかに上回った²対が3月初めの低速を下回った後に終了したため、早めに失速した1日の終値が100日のMA(赤字線)を下回ったため、38.2レトレースメントレベルのテストが再び開始される見通しだ。 私は次の行動のステップに向かってそれを見ていきます。しかし基本的にそれは私の思考過程でした。 私は厳密な取引の原則自体は持っていませんが、定期的に(すべてではないにしても)、取引が理にかなっているからです。 これは私がそれを捨て去ることに決めたまれなケースの1つでしたが、グレッグがメッセージを手に入れようとしていることの一例でもあります:トレーディングの成功のチャンスを混乱させないでください。私が2〜3週間離れていたかのようではなかったので、私はまだ取引を実行することに自信がありました。 そして、私のリスクが定義され、制限されている限り、最初に取引を試みる私の方法に恐怖が入り込む理由はないはずです。そしてそれは他の取引日と変わらない。あなたはもちろん、長い休憩や休日のために行く場合は、これは私がお勧めしないものです。 私の実際の助言は、あなた自身を完全に切り離し、ロングアイランドのガラスを注文し、太陽の下で蹴り上げることです。過去に私にとって不思議に思っていましたが、実際にはもっと長い休憩をとると、私はもう一度やります。しかし、これは週末にグレッグの教育ビデオと関連して私の取引思考プロセスを皆さんに分かち合うことです。

「第2の人口動態の移行」は、市場にとっての最大の長期的脅威かもしれない

「第2の人口動態の移行」は、市場にとっての最大の長期的脅威かもしれない

すべての子供たちはどこに行ったのですか? 長期的には、すべての質問への答えは人口統計です。 年齢や人口の変化は、企業や国が成功する巨大な部分を決定します。同時に、それらは非常にゆっくりと動くものの1つで、私たちがそれらを考慮することはめったにありません。したがって、人口統計について話している人々が話している新しい流行語/物語は、「第2の人口動態移行」であり、すぐに質問をします。最初の人口動態はどうでしたか?死亡率が低下すると、高出生率から低出生率への移行です。 これは世界的に一貫しており、非常に大規模な家族からのシフトによって特徴づけられます。 死亡率が低下する場所では、通常、医学の改善により遅れが生じた。最初の人口動態の移行は、最初は人口動態の唯一の移行であると考えられていました。 出生率は女性1人当たり2.1人になると信じていた。それは起こっていない。 その代わりに、最も豊かな国、特に世俗的な国々の大部分では、それよりも下回っている場合もあれば、それよりはるかに低い場合もあります。 米国と英国は1.8、カナダは1.6です。 イタリアは1.4、デンマークは1.7、ドイツは1.4、日本は1.4、韓国は1.2、中国は2016年の1.6である。この傾向は、先進国がまだ急速に成長していると信じることですが、そうではありません。 ブラジルは1.9、ラタムは2.1、中東、北アフリカは2.8で、サハラ以南のアフリカでは唯一本当に高い出生率を誇り、4.8であり、米国は1950年代に位置しています。世界は2.4、落ち込んでいます。 平均的な女性は、母親の半数を抱えています。 これは第2の人口動態移行です。200年以上前のマルサス以来、人類は過密について心配していたので、これは良いことだと思うように誘惑されるかもしれません。 市場のすべてのもののように:誰もが貿易の片側に積み重なると、それは勝つもう一つです。市場にとってなぜそれが問題なのでしょうか? 過去50年間の企業収益の半分は、人口の増加と新興市場における中産階級の増加によるものであると私は保守的に見積もっています。 すべての企業が最終的に人々のために物事を作り、人が少なくなると利益は少なくなります。債務はもう少し複雑です。 理論的には、残りの人々は一人当たりの金額が親よりも濃くなければならず、超過貯蓄によって債務者になることができ、負債が増えている国、特に利益の低下による株価下落の強い市場のためになる。しかし、資本の1つあたりの金額は高くない。 住宅を取る。 住宅の余剰が少ない環境でも、価格は急落します。 それに住む人がいない家は無価値でもありません。財産税のために継続的な費用です。 だから、もしあなたが住宅価格を建設費に引き下げれば、それは1人当たりの富を大いに奪うことです。ほとんどの国が頼りにしているのは移民です。 それは人口の減少を補う最も簡単な方法ですが、先進国への移民の栄光の日は私たちの後ろにあると思います。 富と生活水準の上昇は人々を家庭に保つのに役立っており、2017年のインドとブラジルでの純マイグレーションは横ばいでした。これは、より積極的な移民を求めて競争する国や、基準を引き下げる国の将来を意味し、国境を閉鎖するように圧力をかける可能性がある。 最も厳格な移民政策立案者でさえ、インドの医師が読むことができない人よりも積極的な貢献をする可能性が高いと認めます。もう一つのオプションは、これはすでに進行中です、政府のインセンティブは子供を持つことです。 フランスがこれの最良の例かもしれない。 社会的セーフティネットが強く、早い段階で出生率の低下の問題を認識し、ヨーロッパで最も肥沃な国です。 給付には、長い妊産婦の葉、現金手当、EUの補助育児と支出、GDPの2〜4%の範囲が含まれます。 これらの政策は助けになりましたが、最も寛大なプログラムを持つ国でさえ、特に2.1に近いものではありません。 2018年のフランスは2017年に1.88に落ち、2014年には2.0から落ち着いた。もっと恐ろしいのは、子どもを抱くことに関する考え方の文化的変化、つまり子供の目的と意味について考える方法です。歴史的に、彼らは部族を補充するために重要でした。 彼らは労働であり、神に敬意を表し、家族の名を永遠に残すための手段でした。 今ではライフスタイルの選択肢が増えており、13年から18年から25年以上の成長を犠牲としています。未来は何か、あなたの推測は私のものと同じくらい良いです。----------単一のプラットフォーム上でREALの株式と暗号を交換

リップル... rips higher。 テクニカルツールはリスクを定義するのに役立ちますか?

リップル... rips higher。 テクニカルツールはリスクを定義するのに役立ちますか?

より高い競争のための最新の暗号侵害 リップルの価格は、波をより高く捕らえるための最新の暗号侵害であった。 Adamは以前の記事でそれについて語っています。私にとって、これらの「通貨」では、プレーするつもりなら、どこに入るのかを知ることができます。これらの暗号通貨の全体的な偏りが上向きであれば(大部分のプレイヤーは長いか正方形か)低いリスクレベルで(長く)入ることができ、リスクに焦点を当てた「市場」もそうであれば、価格は高くなるでしょう。 価格がリスク定義レベルを保持していない場合(つまり、リスクが低い場合)、すぐに出て次の機会を探すことができます(つまり、リスク定義レベルを超えて戻る場合)。だから低リスクレベルはどこですか?私にとっては、デジタル通貨の手がかりを得るために、100時間と200時間のMAに目を向ける。私がチャート(任意のチャート)を見ることができ、サポート(または抵抗)を保持しているMAを見ると、リスクを定義し、そのリスクを限定することを探している世界で唯一のトレーダーではないという自信を与えますレベル。 別の言い方をすれば、私は安価なレベルを探している唯一のトレーダーではありません。上はリップル・オン・ビットスタンプの時間割チャートです。 青い線は100時間のMAを表します。 緑の線は200時間のMAです。これらの線の周りには何が目立つのですか(大きな赤い矢印を参照)?「市場」は、これらのレベルをリスク定義レベルとして使用してきました。 すなわち、テストされると、トレーダーはレベルに逆らって買い取ります。 証明のために大きな赤い矢印を見てください。それは、それらのレベルでリスクが定義され、制限されることを私に伝えます。 また、私が購入したい場合、その地域(MAの周り)は私が水の中で冒険したい場所であることがわかります。 価格がバウンスすると、私は勝者を管理することができます。 もし価格がバウンスしなければ、私は少しの損失で出ることができます。これは、トレーディングに関係なく、リスクを集中しているすべてのトレーダーの基礎となります。 Rippleのような幼児市場でも、トレーダーはEURUSDやUSDJPY、Apple、またはGoldでやる傾向があるのと同じことをする傾向があります。 彼らが買っているならば、彼らは100と200時間のMAのようなリスクを定義するレベルに逆らって買います、そして、壊れれば、彼らは出て行きます。上記のチャートを見ると、月曜日と火曜日に100時間のMAに基づく価格が最後になります(取引の休暇はありません)。 昨日、価格は上がり、現在の価格3.0899ドルは、100時間のMAに2.2977ドル(それ以上)上っていません。 だから、リスクは$ 0.80で26%($ 3.08)であるので、買う時間はありません。もしあなたが入りたいけど26%のリスクを欲したくないのであれば、どうしますか?より短いチャートにドリルダウンして、「市場」が注目している技術的手掛かりがあるかどうかを確認することができます。下の5分のチャートを見ると、同じ100と200バーのMAがそのチャートにあります(青と緑の線)。私はまた、最近の最低値を結ぶトレンドラインを追加しました。私が目にしたことは、より高いランニングであり、バイヤーがMAラインに逆らっていた場合があります。 しかし、トレーダーが本当に注意を払っているリスクを定義するレベルはトレンドラインです。その行には6点があります。 だから上記の滞在はより強気です。 下に移動し、バイアスはより弱くなる。 休憩中に、バイアスはより矯正に変わり、購入は乾くべきです。 価格は下がるはずです。 我々は知らないが、価格は100時間のMA上昇に向かって下降するかもしれない。その場合、再び買おうとすると低水準になるだろう。トレンドラインが壊れていないとどうなりますか?あなたは勝者であり、$ 3.317の高値を崩壊させ、価格の勢いを引き続き高めていきます。概要:任意の楽器のトレーダーは、しばしば買う(または売る)レベルを探します。 最良のレベルは、リスクが定義され、制限される場所です。 それがBitcoinかEURUSDかGoldか原油かどうかは関係ありません、売り手と売り手のリスクを制限する見込みです。リップルもその傾向を示しています。だからいくつかの重要なツールに従ってください。 我慢して。 あなたのリスクを知って、あなたが波をキャッチすることができれば、ビーチボーイズが歌ったように、あなたは世界の上に座っているかもしれません(または少なくとも暗号化の世界)。

Bitcoin技術教育:2つの交換所。  2つのテクニカルチャート。 それをどうやって交換できますか?

Bitcoin技術教育:2つの交換所。 2つのテクニカルチャート。 それをどうやって交換できますか?

Bitcoin / Bitstampチャートは異なりますが類似しています。 株式市場が新たな高値にまで上昇する中、クリスマスパーティーやホリデーパーティーはアップルやマイクロソフトやインテル、ビットコインの話はしていない。私の妻はインテルで働いています。 彼らは金曜日に休日パーティーをしました。 彼らの株式は1年前と比較して約28%上昇している。私は自分自身をほとんど見知らぬ人に紹介し、「金融業界で通貨分析/トレーダーとして働いている」という話し合いが行われたとき、会話はすぐにビットコインになりました。 それはカクテルパーティーの議論です。金曜日に人々と話すとき、私が話したことの一つは、市場価格は本当に透明ではないということです。 場合によっては、CME先物契約は5つの為替価格に決済されます(これはCBEE契約とは異なります)。 異なる取引所が透明であれば、Bitcoinの各取引所の価格はすべて同じになります(小さな差をつけたり差し引いたりします)。ビットコイン市場には価格の透明性がない。 Bitcoinは、ある交換機と別の交換機で異なる値を持っています。 それは私に今日考えて見ている...透明な価格を持たないということはどういう意味ですか?1つは、ビットコインが商品やサービスの交換単位になることはできませんでした。1つの取引所の価格が別の取引所の価格と異なる場合、仕入先はどのように商品とサービスの価格を決定するのかを知っていますか? 別の言い方をすると、どの交換を使って$ 200の商品に値段を付けますか?それは混乱を招くことがあります。特に、USD、EUR、JPY、GBPがどこにも行かないような世界では、すぐになります。それは何人かの店で何かを買うためにビットコインを使用していない「トレーダー」にとって重要なのでしょうか?Bitcoinの土地にあるほとんどの "トレーダー"にとって、彼らは気にしません。 彼らがCoinbaseまたはBitstampで購入し、価格が上がると、大きな問題は何ですか? それらの人々は、彼らの交換のちょうど "取引"ビットコインです。 ちょうど上に行くと "トレーダーズ"は幸せです。これらの "トレーダー"は本当に取引していますか?私にとって、トレーダーは報酬だけでなく、少なくともリスクについても同様に懸念しています。私の場合、リスクはさらに重要です。 報酬は80-20です。 私は、「貿易が危険にさらされていなければ、報いを受ける」と言いたい。リスクに焦点を当て、報酬が自分自身を世話するようにする。リスクを定義していないビットコインの "トレーダー"(引用符で囲まれたもの)は、実際に報酬を心配し、リスクについて懸念する(またはほとんど気にならない)ため、トレーダーではありません。それでは、リスクを心配していない「トレーダー」をどのように特徴付けていますか?リスクを心配しておらず、報酬についてのみ関心を持つ「トレーダー」は、投機的な市場における投機家(一部はバブルと呼ばれる)です。 その泡は、上ったり上がったりする可能性があります。 それも破裂する可能性があります。それが破裂すると、投機家は彼らのお金のかなりの部分を失う可能性がある。トレーダーはしません。したがって、投機家でなく投機家になりたい場合、次の質問はあなたのリスクですか? どのようにリスクを定義しますか?私がCoinbaseのビットコインのチャートを置くと、それは次のようになります:トレーダーは、トレンドラインや移動平均などの技術ツールを使用することで、リスク(および強気と弱気のバイアス)を定義することができます。トレンドラインは実線です。 この時間軸チャートの12月7日のピークから赤色になり、上向きの傾斜緑色のトレンドラインがあります。チャートを見ると、価格は12月15日に赤いトレンドラインを上回り、12月16日には緑のトレンドラインを上回った。 それぞれは上の休憩でバイアスをより強気にした。今日、価格は緑のトレンドラインをテストしています。 下に少しディップがありましたが、そのブレークは失敗しました。MAについてはどうですか?青い線は100時間のMAを表します。 緑の線は200時間のMAです。100時間のMAは時間の経過とともに破られました。 下の落ち込みは下向きの反応を募らせたが、価格も比較的短期間で急上昇した。 青い線をトリガーと考えるのが好きです。上記のグラフの緑色の線を見ると、サポートを保持し、バイヤーを引き付けるのは本当にうまくいっています。 グリーンラインのテストが行​​われていたが、11月29日のラインの下で手短に失敗したことを除けば、価格はそのMAラインを上回っている。 緑の線は確認MA線です。 壊れた場合、それはより弱気な市場を確認するだろう(価格が下にとどまっている限り)。トレーダー(見積もりなし)では、これらのツール(トレンドライン、100時間と200時間MA)をリスク定義ツールとして使用できます。 上の、強気にとどまる。 下に動く、弱気になる - 別の程度に。 トレーダーは、これらの技術ツールを使用してリスクを定義し、制限することができます。上記のチャートの今日では、緑色のトレンドラインと100時間のMAがおおよそ同じレベルにあります。 その結果、上記のコインベースチャートでは、下のブレークは弱くなります。 その100時間のMAは18424.52で来る。価格が100時間のMAとトレンドラインを下回る場合、トレーダーは200時間のMAが壊れた(緑色の線)を見たいと思うでしょう。 そのMAラインより下の休憩は弱気バイアスを確認するだろう。 これは、トレーダーが何をしているのか(すなわち、200時間のMAに対して買うこと)の変化を表しています。今度は、異なるBitcoin交換のBitstampから同じチャートを見てみましょう(下記の図を参照)。 このチャート画像は、Coinbaseチャートと同時に撮影されたものです。違いは何ですか?現在の価格は異なります。 Coinbaseの価格は$ 18642(上図)で、Bitstampの価格は$ 18577(下の図)です。 価格は透明ではありませんCoinbaseチャート(上のチャート)は12月7日より高いスパイクです。 以下のBitstampチャートにはスパイクはありません。 なぜそれが1つのvs他のものにスパイクしたのかは分かりませんが、Coinbaseの大量の注文がそうであると推測できますが、各チャートの値段を見ると、12月17日12時にそれぞれの価格が高値になりました。 Coinbase(上の図)の場合、最高は$ 19891.99でした。 Bitstamp(下の図表)については、最高は19666ドルでした。Coinbaseの現在の100時間MA(上の図)は18424.52で、Bitstampの100時間のMAは18149.09で下回っています(下の図)。 Coinbaseは$ 17557、Bitstampは$ 17173で、200時間のMAが異なっています。緑色の上向きの傾向線は、チャートの青色のMA線よりも高い。 上のCoinbaseチャートでは、緑のトレンドラインがMAラインの近くにあります。 下のBitstampチャートでは、トレンドラインは100時間MAをさらに上回ります同じまたは類似のものは何ですか?各チャートの市場安値は、200時間のMAを訂正して保持しており、距離も同様です。両方の取引所は同じ時間に100時間のMA(青い線)より下に値下がりを持ち、休憩に勢いを持っていた。それは何を私に伝えますか?価格の透明性の違いにもかかわらず、相場のないトレーダーは、それぞれのチャートからテクニカルの一部を引き続き取引していることがわかります。 上記のチャートのビットコイントレーダーは、100時間のMA(青いライン)のブレイクと200時間のMA(緑のライン)の購入で売る傾向があります。100時間MAをトリガーと考えてください。 バイアスは下の方が弱くなっていますが、それ以上のものが必要です。 それは200時間のMAの下での確認です。 その下の休憩は、さらに弱気でなければなりません。今では、100時間のMA(ある時点で起こったと仮定します)の休止は、各交換で正確に同じタイミングで起こりますか?今、価格の透明性がなくても、私たちは本当に分かりません。Bitstampの価格が100時間未満のMA(またはその逆)になる前に、Coinbaseの価格は100時間を壊す可能性があります。私は視覚的判断を下すことができると思う - それぞれのチャートを見て、彼らは近くにいる(しかし、異なる価格で)。技術的なレベルはあまり正確ではないと私には言います。それはより多くの "馬蹄と手の手榴弾"の取引ですが、トリガと確認は依然としてそれぞれのチャートのテクニカルになります。私がCoinbaseで取引していた場合、100時間のMAより下の動きは弱気になります。 200時間のMAの動きは、各ブレークはBitstampと比べてより高いドルの金額になるにもかかわらず、弱気の確認となるだろう。Bitstampについても同様です。 100を下回る休憩は弱気なトリガーであり、200時間のMAの下の動きは確認のトリガーとなる。概要:適切に取引するには、リスクにも重点を置く必要があります。 リスクは技術を見ることで定義できます。 しかし、ビットコインでは、異なる交換機は同じビットコインに対して異なる価格を有する。 それは問題になる可能性があります。Bitcoinの価格は異なっていますが、トレーダー(リスクを懸念している)は各取引所の技術レベルに反応する傾向がありますが、2つの取引所(CoinbaseとBitstamp)を見てみるとよいでしょう。 それはトレーダーがリスクの基準を必要とするため、市場の存続可能性にとっては良いニュースです。リスクを気にせず、推測したい "トレーダー"は、リスクの懸念がなくてもお金を稼ぐことができます。 しかし、バブルが崩壊すると(そしていつでも起こりうる)、彼らはリスク参照なしに投資資金を大量に失うことになります。だから、交換にかかわらず、あなたの価格のストリームから自分の技術に焦点を当てる。 取引所の価格は異なりますが、ツールは同じトリガーレベル(相対的に)です。 だからあなたの利益にそれらを使用してください。ビットコインの将来に向けて、市場を成長させるためには、価格透明化の動きがあるはずです。 トレーダーらが知りたいことは、ここのビットコインはそこに同じ価値があるということです。 これは、ビットコインの取引市場にとっては良いことです。

テクニカル分析の詳細はこちら

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技術分析は、重要なレベルを決定するための多くの手段を提供します。 これらのレベルは、過去の最高値と最低値を使って描画し、フィボナッチツールとピボットポイント、トレンドラインなどを使って見つけることができます。一見すると、理論は単純です:価格が重要なレベルを壊すとき、それはその方向に動き続けることを意味します。 テクニカル分析の詳細はこちら 実際には、これは、ブレークが実際の場合にのみ発生しますが、常にそうであるとは限りません。 時には、価格が重要なレベルを超えていますが、広範な動きを生み出すことはできません。 代わりに、それは以前の取引範囲に戻り、暴走は偽となる。ブレークアウトが真実か偽であるかは、どのようにしてわかりますか? 価格が一定の水準を超えた直後には、どちらの状況にもなる可能性があります。 しかし、それぞれの場合における取引へのアプローチは異なるはずであることは明らかです。 効果的な行動を選択するのに役立ついくつかのテクニックを試してみましょう。ブレークアウトにはレベルが必要 それは、ブレークアウトするために十分な重要なレベルがある場合、ブレークアウトを検討する価値があります。 価格がサポート/抵抗/トレンドラインに近づくほど、より有効なレベルを見つけることができます。 チャネル、三角形、旗などの価格パターンは、潜在的な破れ点の特定に本当に価値があります。 レベルが重要であるほど、価格がそれを壊すことは難しくなります。 同時に、そのようなレベルの真の崩壊は、さらに遠い結果をもたらすだろう。偽の暴発の取引 本当の休憩よりも多くの誤った休憩があることを忘れないでください。 実際に何が起こるかは、アマチュアがブレークアウト・トレードに突入し、より大きなプレーヤーによって市場から払われるということです。誤ったブレークアウトは、価格が前の取引範囲に戻ってそこに修正されたときにそのように分類することができます。 それは、価格が重要なレベルを突破した後、またはレベルを超えて4つまでのろうそくの後に直ちに発生する可能性があります。 後者はブル/クマトラップと呼ばれます。 「ブレークアウト」レベルの近くの反転燭台パターンは、ブレークが失敗したという信頼できるヒントを与える傾向があります。偽の脱走は、トレンドの方向に最もよく取引されます。 値動きがあまりにも混乱しているので、時間枠(M1、M5、M15)が小さいほど誤報の取引には適していないことに注意してください。 そのためにH1以上の時間枠を分析することをお勧めします。言及する特別なケースは、いわゆるFakeyパターン、すなわち、内部バーの誤った破断である。 あなたが内側のバー、そのブレーク、シニアバーのブレークを見た場合、このブレークが間違っている可能性が高いと期待できます。実際のブレークアウトの取引 ブレークアウトの方向で市場に参入しようとする試みは、より慎重に実現されるべきである。 多くの場合、保留中の注文(たとえば、売りストップをサポートレベルよりも少し下に置くなど)をするだけで、注文の注文が発生し、価格が高くなると損失につながることがあります。この問題を解決するために、いくつかのプレイヤーは、キャンドルの下の短い位置に入場命令を出し、レベルを壊してその下に閉じた。 たとえそうであっても、誤った打ち切りの危険性、ひいては失敗は依然として高いままです。成功のチャンスを拡大するには、価格がブレークアウトレベルに近づいたときにどのようなろうそくが現れるかを見てください。 その長さは、平均の2倍または少なくとも1.5倍大きくなければならない。 ブレークアウトキャンドルは全身を持っていなければなりません(ドッジやピンバーにすることはできません)。ろうそくがフルボディでサポートレベルを下回っている場合は、もう一本のろうそくを待ちます。 この2番目の確認ろうそくは、ブレークアウトキャンドルよりも小さくなければならず、また、ブレークアウトレベルの下で閉じる必要があります。確認ろうそくがレベルの近くで閉まっている場合は、市場価格で入力することがあります。 ろうそくがレベルから遠く離れていた場合、売り場の限界を小売レベルに近づけます。 頭や肩のようなチャートパターンでは、しばしば壊れたレベルの再テストがあります。 急いではいけない、あなたは市場に参入するあなたの時間があります。あなたがブレークアウトを追求することを決めた場合は、そうでない場合よりもリスクが高いことを意味します。 この高いリスクはリスクマネジメントに反映されるはずです。停止損失の順序を損益分岐点のレベルまで速くすることが推奨されています(範囲と傾向の取引と比較して)。リスク/報酬比は1:4, 1:5までです。 スケールアウトを使用することができます(価格が好意的に動くため、部分的にポジションを閉じる)。市場の感情、経済ニュース、常識などの要因を考慮に入れることを忘れないでください。 これらのことは、あなたがチャート上で目にしている価格行動の性質についてのヒントを与えることができます。私たちが虚偽または実際の休憩について話すかどうかにかかわらず、「確認」はあなたの魔法の言葉でなければなりません。 休憩の「現実」は、その虚偽よりも多くの確認を必要とする。この記事は、FXブローカーFBS

マーケットプロファイルの紹介に関するオンラインウェビナーへの無料アクセス

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市場は理解するのが複雑です。 我々はより良​​い方法で市場を理解する方法を教え、ダイナミックな複雑な取引環境であなたの思考能力を独立して取引することをもたらします。 プログラムは、あなたのトレーディングの旅に明快さをもたらす正しいフレームワークとコンセプトを提供します。INTRADAY / POSITIONAL TRADING SETUPをスポッティングする際に、市場の情報を整理する方法を学びます。 市場プロファイルは、市場で生成された情報を整理し、日中取引やポジション取引の取引を見つけるのに役立つツールの1つです。 市場プロファイルを使用して、裁量的な取引設定(日取引/ポジション)に注目します。 マーケットプロファイルを一歩良く学びたいなら、この入門コースはあなたのためのものです。より良いトレーディングフレームワークマーケットプロファイルの基本概念と先進概念を学ぶ。 あなた自身の市場の専門家になれます。成功の秘訣より迅速な成功の秘密のソースはないと私たちは考えています。 神聖な概念とより良い取引戦略の設計原則を学ぶアイデアを実現させるより良い、より賢明な取引決定をすることにより、市場プロファイル情報を整理することを学びます。 自分自身を他のトレーダーと一歩先を見分けるメンターについて Rajandranは、フルタイムのトレーダーであり、タイミングモデル、アルゴス、任意のトレーディングコンセプト、トレーディングセンチメント分析を構築することに非常に関心を抱いています。 彼は現在、経験豊富なトレーダー、プロのトレーダーから個々のトレーダーまで、世界中のユーザーに指導しています。Rajandranは、チェンナイで大学に通って、エレクトロニクス・アンド・コミュニケーションズでBEを取得しました。 RajandranはAmibroker、Ninjatrader、Esignal、Metastock、Motivewave、Market Analyst(Optuma)、Metatrader、Tradingivew、Pythonのようなトレーディングソフトウェアを幅広く理解しており、幅広い方法論を利用してトレーダーと投資家の個々のニーズを理解しています。会場: オンライン 日付:2018年1月6日要件 :資金取引口座を開設する必要があります(最小口座サイズ1 Lakh)お問い合わせ:9738383344/9535133445 タイミング:午前9時〜午後6時(月〜土)あなたが市場プロファイル - オンラインワークショップへの入門に興味がある場合は、このフォームに記入してください。 私たちはあなたに戻ってきます はい、私は興味がありますマーケットプロファイルオンラインメンターシッププログラム オンラインワークショップ合計3時間プライベートスラックチャットへのアクセストップへ戻る ワークショップのスケジュール コースの内容はマーケットプロファイルを使用して取引する理由オークション市場理論入門。双方向オークションのプロセスを理解する。マーケットプロファイルの基本ビルディングブロック。市場参加者を理解する。取引参加者の信頼水準を測定する。誰が支配しているか理解する。トレーディング価格対トレーディングバリューシンプルなマーケットプロファイル戦略トップへ戻るクライアントの声 すばらしいワークショップに感謝します。 私たちはワークショップから素晴らしい学習をしました。 私は学ぶべき貴重な情報がたくさんあるので、あなたのセッションに出席することに熱心なすべてのシステム取引をお勧めします。Vishal Mehta、ニューデリー(ロイター)Rajadnranのマーケットプロファイルワークショップは、インドの商人に起こる可能性のある最高のものです。 Impeccable知識ベース、現実の取引の洞察力。 おすすめ!!Mohit、完全なTimetrader私のワークショップの経験は素晴らしかったです。 今私たち全員が私たちのビジネスに戻ってきました...しかし、今私はより成熟したスマートな方法で取引を見ています...このような良いワークショップで私を啓発してくれてありがとう。グジャラート州Ankur Faforia - Full Timetraderそれをもっとよく知っている人が教えるまで、教育は完了しません。 私はDivergenceとTradezillaの2つのプログラムに参加しており、Rajandranからの取引で正しい方法を学ぶ熱意を持っている人にはお勧めできます。 Market ProfileとAmibrokerの基本を取り上げ、2016年1月以降、市場に関する知識は全体的に改善されました。また、ボーナスとして、トレーディング心理学の基礎も学びました- 15年以上の経験を持つ基本的な投資家とトレーダーチェンナイの会合をありがとう、ありがとうございます。私は参加者の1人に誇りを持っています。私は多く得ました。私は自分の取引を逆戻りしたことはありません。それは大きな失敗です。Jaganathan、Tamil Nadu(パートタイムトレーダー)

AmibrokerとPythonを使ってコインテグレーションを計算する方法

AmibrokerとPythonを使ってコインテグレーションを計算する方法

コインテグレーションは統計的アービトラージでベスト・ペアー・オブ・ストック(ペア・トレード)を1つの株に、ショート(競争相手)をもう1つ、リターンを生成するために使用されます。 統計的アービトラージ(StatArb)は、すべてスプレッドの偏差を探し、スプレッドからの平均復帰を期待する、平均リバージョンに関するものです。相関関係の問題は何ですか? 多くの場合、ペア取引で相関を用いて相関の高いペアを特定し、スプレッドからの平均復帰を期待します。 しかし、次の例を見てください。ここで、XとYは発散するランダムな時系列データであり、両方とも同じ方向に移動し、相関性が高い。 しかし、スプレッドの間に平均的なリバースがない場合は、ペアで取引できると思いますか?共同統合とは共同統合は、スプレッドが平均値に戻る可能性のある最良の株ペアの特定に役立ちます。 Co-Integrationは、スプレッドの平均が固定されている固定ペアを探します。 スプレッドが平均から逸脱しているときはいつでも、スプレッドは取引の機会を生み、スプレッドは平均値に戻る可能性があります。Co-Integrationについてより良い方法で説明する面白い例を説明しましょう。 「酔っ払った男が犬と一緒に道を歩いていて、酔っ払いの手で縛られている。 男が酔っていると、彼はランダムに歩くことが予想され、連鎖した犬もランダムに歩くことが予想されます(小さな子犬を仮定しますか?)。 それらの間の最大距離は、チェーンドッグを保持するロープの長さであってもよく、常に固定されている。 酔っている人と犬との距離/広がりが最大距離に近づくときはいつでも、平均距離までの平均復帰を期待することができます。「単純な言葉では、酔っ払いの男と犬は共に統合されています。2つの株の相関性が高い場合は、両方の株が同じ方向に移動しますが、動きの大きさは不明で、上の例のように広がる可能性があります。 しかし、Co-Integrationは、スプレッド/ディスタンスにおける平均リバースを探し、スプレッドはトレード可能です。 拡張Dicky Fuller検定は、一般に、2つの株式または時系列の間のスプレッドが固定されて共積されているかどうかをある程度の信頼性で識別するために使用されます。増補Dickey-Fuller(ADF)テストAugmented Dicky Fuller検定は信号に単位根が含まれているという仮説検定であり、この仮説を棄却したい。 テストではpValueが与えられますが、この数値が低いほど、固定信号が見つかったと確信することができます。 0.5未満のp値は良好な平均逆転株式対と考えられる。 専門家の中には、値が0.1未満の値を探すものもあります。 p値が0.1を超える場合は、非偶発的であり、そのような株式ペアを取引することはお勧めできません。上記の画像は、2014年12月からSun PharmaとCipla Futuresの間のP-Valueが0.05(高度に統合されたもの)であることを示す日付までの間のコインテグレーションと相関ダッシュボードと、スプレッドの平均復帰。2番目の例では、高Co-integration(0.05)と高相関(0.843)、そして可能な限り最も良いペアのInfyとTCS Hourly Futureチャートを示し、短期間の平均復帰をスプレッドで探す例です。Amibrokerにおける共同統合の計算Co-Integrationは統計モデルであるため、AFLプログラミング言語でのコード作成は比較的難しいので、AmibrokerにPython COM Serverを使用し、 numpy (配列を扱う)、 Pandas (時系列データを扱う)、 statsmodels ADFテストを行うために)、2つのストックペアの近接配列がAmibrokerから渡され、CoIntegrationがPythonによって計算され、Amibrokerに戻されます。あなたがpythonとその統計パッケージ(例えばnumpy、statsmodels、pandas)をインストールして設定する方法がわからないのであれば、pythonライブラリziplineをインストールする方法を解説するビデオチュートリアルに進んでください - 最初からバックテストパッケージAmibrokerで従うべきステップ1)CoIntegration-AFLをダウンロードし、解凍します 2) coint.pyファイルを\ python2.7 \ bin \ folderにコピーします。 コマンドプロンプトで次のようにpython coint.pyコマンドを実行してファイルを実行します3) PyCoint.aflファイルをコピーし、 \ Amibroker \ Formulas \ Basic Chartsフォルダにファイルを貼り付けます 4)新しいブランクチャートを開き、 PyCoint.aflを適用します。 ここで、グラフ上で右クリックしてパラメータを移動し、Co-Integrationを計算する2つのシンボルを入力します。 ダッシュボードに表示されたCorrelation(22 Period)とCo-Integrationの値は、統計的裁定(Pair Trading)分析に使用することができます。注: Co-Integrationは、グラフに表示されている可視データに基づいて計算されます。 ズーム/ズーム解除やタイムフレームの変更を行うと、画面上に視覚的に表示された価格だけで計算されたCo-Integration値で終わる場合があります。

どの資産クラスが最大利益とトレーディングの最小リスクを提供するか

どの資産クラスが最大利益とトレーディングの最小リスクを提供するか

上場ストックオプションは、投資ビークルの最大の潜在的可能性を提供します。 100%以上の利益。 一方、リスクは元の現金支出に限られます。 したがって、上場されている株式オプションを最大限利益を上げるためには、積極的な投資家は、ほとんどのオプション取引では決して100%未満の利益を目指すべきではありません。 これにより、目標とするリスク/報酬比率が常にあなたの好意を保つようになります。 ほとんどのオプショントレーダーに続く損失戦略は、投資の100%を危険にさらしながら、小さな利益目標を受け入れることです。 オプション取引で勝つためには、あなたの利益は必然的に発生する損失を超えなければなりません。私たちがメカニックについて話す前に、投資成功...適切なマネーマネジメントのために最も重要な - そして最も無視されている - 多くのことを考える要因を紹介することが不可欠です。資本を維持するインテリジェントマネー管理システムインテリジェントマネーマネジメントへの第一歩は、投機的に献身的に使える資本の部分との取引だけです。 これにより、あなたは合理的に行動し、健全に眠ることができます。どちらも、巣卵が危険にさらされているときには不可能です。取引資本を決定したら、最後に重要なルールが1つあります。 1つの取引であなたの取引資本全体を危険にさらすことは決してありません 。 このルールは、以前にどのように成功したかに関係なく、次の取引がどのように魅力的であるかに関係なく保持されます。 常に貿易を失うことになります。 いくつかの有益な取引の後で資本を調達することによって、敗者が来ると、あなたは潜在的に非常に苦しい資本損失にさらされています。あなたの取引資本の大部分を常に予約しておいてください 。 これを行うことで、敗者に乗るための力を得ることができます。最終的に勝者(「ペーパーロス」を早期に示すが、最終的には利益を得られる勝者を含む)から利益を得ることができます。 新しいポジションを購入するために利用できる資本を取り除く多数のオープンな取引が常に存在します。 論理対感情多くのオプショントレーダーはなぜ敗北戦略を採用するのですか? 通常、 論理よりもむしろ人間の感情に関連する理由のために。 結局のところ、人々は実質的な利益を得るためにオプションを取引します。 しかし、「人間性」はしばしば二つの主要な犯人の形でしばしば干渉する。恐れ -オプションを購入すると、自分の投資が完全に失われるリスクがあります。 しかし、このリスクを前提として、投資家は初期投資の何倍もの利益を実現する機会があります。 多くの投資家は、総損失を維持する恐れがあるため、わずかな損失しかない場合、ポジションを「救済」します。 残念なことに、彼らは巨大な利益の可能性を奪っており、最初のオプションを購入する理由を否定しています!Greed -感情的なコインの反対側は貪欲です。 オプション投資家は、大きな利益を得るための価格として総損失の可能性を受け入れます。 ここまでは順調ですね。 だから、貪欲な投資家はどこが間違っていますか? 答えは、単純で財政的にも悲劇的です。 この個人には利益水準はありません 。 彼が彼のお金を2倍にすると、彼は3倍を望んでいる。 彼がトリプルを達成したら、さらに高いレベルを目指してみませんか? このプロセスは決して終了しません。 結果? いくつかの非常に健全な「紙の利益」は、基礎となる株式の方向が逆転すると、小さな実現利益になる。 事実、多くの紙の利益は実際に実現損失になります!恐ろしい投資家が彼の利益機会を大幅に制限し、貪欲な投資家は彼の利益を逃げさせることは明らかです。 これらの非常に人間的で、非常に一般的な、しかし非常に経済的に高価な苦痛の治療法は何ですか? 個別に対処しましょう。恐怖 - その悪影響を排除する方法多くの投資家は、独自の投資の何倍もの利益を達成するユニークな機会によってオプション取引に魅力を感じています。 これは、長年の経験を持つ積極的なオプショントレーダーにとって特に当てはまります。 オプション取引について。 残念ながら、オプション取引の基本的な考え方は、しばしば無視または忘れられます。オプション市場の利益報酬を実現する立場にあるためには、オプション市場の浮き沈みに耐えられる財政的かつ感情的に可能でなければなりません。 最も収益性の高い取引でさえ、ある時点で「紙の損失」を示すことがよくあります。 非常に少数のオプションがまっすぐ上に行く、単に非常に少ない在庫がまっすぐにまっすぐに行くので。 もしトレーダーが価格下落のすべてのポジションからパニックを起こした場合、彼は最終的にオプション取引の敗者になるでしょう。 だから、投資家は恐怖にどのように対処していますか?オプション取引のためにあなたの取引資本だけを使用してください -請求書を支払うか、潜在的な緊急事態に対応するために必要な金額でパットやコールを購入しないでください。 インテリジェントな取引の決定は、「恐ろしいお金」が関与している場合はほとんどありません。 過度の資金援助を必要とせずに失われる可能性のある資金に、オプションコミットメントを制限する必要があります。オプションプログラムのトレーディング資本を決定する際には、普通株式ポートフォリオに投資したルピーを参照フレームとして使用すると便利です。 説明のために、普通株式に50 lacを投資する場合、 Optionポートフォリオの投資額は10 lacまでを同等のリスクとみなしています(リスクに投資する残りの部分はBonds FDまたはマネーマーケットファンド)。トレーディングオプションにあなたの資本の100%を投資しなければならないことはめったにありません。 新しい機会が生まれるにつれて、保護のクッションを提供するだけでなく、現金準備を維持することをお勧めします。 オプション取引の場合、通常、いずれかのポートフォリオのオプション取引資本の30%以下が取引に費やされることを推奨します。 したがって、最低口座サイズは、一方または両方のポートフォリオの取引に十分な資本を配分し、適切な現金準備率を維持するのに十分な大きさでなければなりません。原則として、現在の状況がどれほど魅力的であるかに関わらず、オプション市場では、あなたの取引資本全体が決して危険にさらされることはありません。覚えておいてください、常にオプションゲームでの取引を失うことになります。 したがって、まれな例外を除いて、トレーディング資本の一部を留保しておくことが最善です。リスク閾値を知っていて、それを超えていない -明らかに、オプショントレーダーは、未収済の普通株トレーダーよりもリスク閾値が高い。 オプショントレーダーは、可能な最大損失をはるかに超える利益の可能性と引き換えに、大きな損失の可能性を受け入れることを喜んでいる。 しかし、プロセスはそこで終わらない。 各オプショントレーダは、それぞれのリスク閾値を特定する必要があります。一部のトレーダーはストレートオプションの購入に魅力を感じるでしょう計算&彼らはアグレッシブオプションポートフォリオプレーヤー、最大の潜在的可能性を持つ戦略と大きな損失の可能性が高い場合は、基礎株式が劇的に期待に対して動きます。一方、Put Sellingポートフォリオは、現在の水準を下回る価格で高品質のブルーチップ株式を取得する可能性を持って、ポートフォリオに収入を生み出そうとする投資家にとって理想的です。 売却は、在庫が一時的に急落した場合に投資家が購入したいと考えている質の高い株式を売却することを含む。 しかし、ほとんどの場合、売却された売却額は無駄になり、投資家は株式を購入することなくプレミアムをポケットに入れることができます。 これらのオプションを売却する際に証拠金の要件がありますが、このファンドのコミットメントは、相当数の株式の買収よりも大幅に少なくなります。 さらに、究極の方向性にかかわらず 、大きな株式スイングの恩恵を受けるために、このポートフォリオにストラドルとスラムを追加しました。リスク閾値を上回るオプショントレーダーは、感情的に、通常は間違って反応します。 この記事では、積極的で保守的な取引アプローチの幅広いスペクトルを提供しています。したがって、リスクのしきい値に沿って常に取引することができます。オプションのポジションの多様化 - オプション取引の大きな利点は「損失が切り捨てられた」ことです。損失は初期投資に限られますが、理論的には無制限です。 多様化により、切り捨てられたリスクを最大限に活用することができます。 2次元多様化の 技術原則を使用してオプションポジションを多様化させます。 オプション取引の利益を達成するための鍵は、非常に大きな利益の可能性を最大限に引き出すことです。 これには、これらの巨額の利益を達成するために、最初の2つの取引ルールによって提供される財務的かつ感情的な力が必要です。 次のステップには、 多様化のリスク削減と利益最大化の手法が含まれます。 複数のオプションポジションを常に持ち歩くことで、1つ以上の巨大な勝者を獲得し、大きな損失を被る可能性を最小限に抑えるチャンスを最大化します 。このような多様化は二次元的でなければならないと強く信じています。第一に、関連のない産業のいくつかの基礎ストックにオプションポジションを設けるべきである 。第二に、コールと同様にパットに投資します。 この戦略は、市場全体の状況にかかわらず利益を上げる立場にあるため、市場全体の誤った推測がトレーディング資本を枯渇させることはありません 。 しかし、コールに対するコールの割合は、当社の全体的な市場の見通しに応じて変化する。 多くの人々は、市場でお金を稼ぐための唯一の方法は、先進的な株式に強気なポジションを取ることだと考えています。 あなたは、オプションによって提供される「限られたリスク」の利点をまだ享受しながら、買物を買うことによって簡単に弱気な立場をとることができます。コースをとどめる -精通しているオプション投資家にとって、ポジションが移動すると直ちに取引を終了することは賢明ではないことを認識することが重要です。 多くのオプショントレーダーは、6時にオプションを購入し、恐怖のうちに、5日にそれが落ちれば同じ日にそれを売る。(1)市場の見通しを変更していない、(2)トレーディング資本のみを使用している、(3)リスク閾値内で購入オプションを選択している、(4)コールとパットで十分に多様化しているパニックして売る必要は決してありません。オプションは、その巨大な利益ポテンシャルのために購入されます。これは、ポジションを合理的な期間にわたって開いたままにすることによってのみ完全に実現することができます。目標の進入点と退出点で欲求を克服するここに記載されている取引ルールは、任意の時点におけるいくつかの非常に有利なオプションポジションを持つチャンスを最大化します。 投資家が最終的に最終的に収益性を決定するため、投資家が求めなければならない重要な疑問は、 「いつ売るのですか?」です。あなたが取引する前にあなたのターゲット出口点とクローズアウト日を決定する -目標出口点は、実質的ではあるが達成可能な利益をもたらすオプション価格に過ぎない。 決算日は、目標出口点が達成されない場合に、いつポジションをクローズするかを決定します。 オプション満了前に積極的なポジションをクローズすることで、トレーディングの最終週に発生するプレミアムの大幅な悪化を回避し、資本を節約します。この記事では、2つの異なるポートフォリオの推奨事項が記載されています。積極的に販売してください 。 これらの推奨事項には、各状況に合わせて購入価格のパーセンテージとして表される特定の決済日と目標利益が含まれています。 アグレッシブポートフォリオの目標出口ポイントは、少なくとも100%の目標利益に設定されています。 Put Sellingポートフォリオは約10〜25%の利益を目標としている(跨ぎ/詰め合わせは通常50%以上の利益を目指す)。購入価格と目標利益を使用して、目標出口点を決定することができます。取引前またはオプション購入時に、利益目標を事前に設定し、目標出口点を決定します。 こうすることで、取引利益を達成するための大きな障害の一つ、つまり貪欲の結果を避けることができます。株価が実質的に高騰した場合、ほとんどの投資家は合理的な利益目標を設定することは事実上不可能です。 その "余分なポイント"または "余分な半分のポイント"は、株価の各前進の動きのあるターゲットになります。目標が達成されないことが多く、投資家は価格の下落のためにパニックに追い込まれることは珍しくありません。その部門/会社/方針または国の状況に特定の根本的な変更がなければ、あなたの地位を確立した後で目標出口点から逸脱することはお勧めしません。 目標出口点は、取引前に決定され、論理に基づいています。 戦闘の熱を入力した後は、あなたの意思決定(基本的または技術的)に基づいている傾向があります。感情ではなく、感情に基づいていれば、あなたの決定は間違っています。 オプション価格が目標値に達する前に、売却する誘惑を喪失しないようにしてください。 あなたは、恐怖に屈するでしょう、いくつかの潜在的な利益を自分自身を奪う。 また、株式の価格が目標出口点に近づくにつれて、利益目標を引き上げる誘惑に抵抗してください。 あなたは貪欲に屈服し、あなたの利益は逃げるでしょう。あなたは無計画に利益を取るべきではありません。利益を取ることは、偶然にも多数の罪を含みます。 特定の利益目標(貪欲症候群)がなく、非論理的で不十分な利益目標(10%の利益)または感情的な利益目標(「これは私の幸運な週になる」)を設定することも含まれます。最大(最小)のエントリ価格を使用する -最も重要な情報のうち、最大(または最小)エントリー価格です。 これは、その時点で基礎となる株式がどのように動いているかにかかわらず、取引に入るために支払うべき(最高)最低プレミアムを示します。 時には、取引が最大の(最小)エントリー価格の上(下)から逃げ出します。 規律を守り、取引を追跡しないことは非常に重要です。あなたが逃すことのできない少数の取引と比較して、あまりにも多くの状況で過剰支払い(それほど受け入れられない)を受けることになります。いないギリシャ人、IVの様々な他のオプションのプレミアム計算方法の良い知識...あなたが考えていない場合は、少なくとも取引オプションをしないでください。エントリー価格は、ギリシャ/ IV /その他のモデルに基づく当社の計算に基づいているため、取引が成功する可能性があり、100%のリターンを目標としている場合でもオプションをあまりに多く払うと、潜在的な報酬はリスクは変わらない。 例えば、100ポイントの潜在的ポテンシャルと5 Rs / - の最大入札価格を持つ取引は、10 Rs / - の目標出口価格を有する。 代わりに6Rs / - と入力すると、目標出口価格が変化しないため、潜在的な利益は67%に低下します。 これは、貿易のリスク/報酬バランスを崩し、長期的には全体的な利益が減少する可能性があります。成功率は50%以下ですオプション取引におけるマネーマネジメントの原則は、関係する統計的確率をしっかりと把握しなければマスターすることはできません。「なぜ大部分の人々が市場でお金を稼ぐのが難しいのか」「私たちの大部分は、94〜95%が優れていると正しく考えなければならないという考えで私たちを洗脳する教育システムに晒されて成長しました。 あなたが少なくとも70%正しいことができなければ、あなたは失敗です。 間違いは嘲笑と悪い成績によって学校システムで厳しく処罰されますが、それは人間が学ぶ間違いだけです。これと対照的に、インドのクリケット選手は5年間のスポーツ生活の中で、何百万ドルも支払われる現実世界と対照的です。 実際、毎日の世界では、完璧に近い人はほとんどなく、私たちのほとんどはおそらく半分以下の時間です。 確かに、人々は約40%の信頼性で何百万もの取引システムを作ってきましたが、停止損失や退出システムに固執しています。様々な専門家が、勝率についての議論においてオプション取引を特に言及していないことに留意すべきである。 実際には、オプションのプレミアム購入の獲得率は、トレーディングの株式や先物の場合よりも低くなると予想されます。 私たちの調査によると、成功した短期オプショントレーダーは、取引のおよそ50〜60%で正確です。 この勝率はやや低いように見えるかもしれませんが、オプション取引に特に関連する特定の時点(一部は最終的には勝者になる可能性があります)を超えて取引を失うことを止めることによって、戦闘時間の減衰や資本の保護などの要因があります。 重要な点は、収益性の高い取引を実行させ、他の取引での損失を比較的迅速に削減できることから、長期的な運営を積極的に行うことによる全体的なリターンがプラスになることです。損失を制限し、勝者を走らせるという考え方は誇張することはできません。「損失を受け入れることは、資本の安全を確保するための最も重要な単一投資手段です。 それはほとんどの人がほとんど知っていることではなく、実行することが最も少ない行動です...私が学んだ最も重要なことは、損失を即座に受け入れることが成功への第一歩であることです。「年内に投資を行う投資家と最終的に純益を得る投資家と、通常は赤字になる投資家との違いは、優良株式の選択や優れたタイミングの問題ではありません。 むしろ、成功を資本化し、失敗を抑える方法を知っているケースもある」失うことはゲームの一部ですこの低い勝率と、しばしば多くのトレーダーにとって驚きとなるものは、長い失われたストリークに対処する経験です。 大成功を収めたトレーダーでさえ失ったポジションに耐えられないため、各ポジションに配分された資本の量を制御することに大きな注意を払わない限り、収益性を達成するという最終目標は達成できません。 要するに、オプション取引の目的は、取引を失うという必然的な嵐を乗り切るための適切なマネーマネジメントテクニックを通じて「ゲームにとどまる」ことです。適正なマネーマネジメントの重要性を数学的に明らかにするために、定量分析グループは以下の表を作成した。これは、ストックオプション取引に取り組み、一定の収益率を達成するという目標を設定したときに経験した実績です。ファンドの規模によっても異なります。 私たちは20 Crの基金を配備します。使用レバレッジのパーセンテージ2X 3 4 5 6 7 8 9 10 20レバレッジ&リターンのテーブル。5% 100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%10% 100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%15% 100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%99.9%20% 100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%99.8%99.1%97.2%25% 100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%99.8%98.9%96.2%90.7%82.2%30.0 % 100.0%100.0%100.0%100.0%99.6%97.7%92.2%82.3%69.1%55.0%35% 100.0%100.0%100.0%99.7%97.1%89.0%75.2%58.5%42.6%29.6%40% 100.0%100.0%99.9%97.6%88.4%71.3%51.7%34.6%22.0%13.5%45% 100.0%100.0%98.9%90.7% 71.7% 49.1%30.3%17.6%9.9%5.4%50% 100.0%99.8%95.2%76.8% 50.8% 29.2%15.5%7.9%3.9%1.9%55% 100.0%99.0%86.0%57.5%31.3%15.2%7.0%3.1%1.4%0.6%60% 100.0%95.8%70.4%37.7%16.9%7.0%2.8%1.1%0.4%0.2%65% 99.8%87.8%50.9%21.5%7.9%2.8%1.0%0.3%0.1%0.0%70% 99.0%73.1%31.8%10.6%3.2%1.0%0.3%0.1%0.0%0.0%75% 95.8%53.0%16.8%4.4%1.1%0.3%0.1%0.0%0.0%0.0%80% 86.5%32.0%7.2%1.5%0.3%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%85% 67.2%15.0%2.4%0.3%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%90% 38.9%4.7%0.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%95% 11.5%0.6%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%上記の表を立てるには...例を見てみましょうマージンを2倍にして、年に5%を達成するという目標を設定すれば、結果は得られます。 しかし、Goalが2倍のレバレッジで年間95%のリターンを達成するように設定すると、その結果を得る機会は11.5%になります。この表の数字は、5000貿易期間に基づいており、アグレッシブポートフォリオでは1年間に受け取る額とほぼ同じです。テイク・ホーム・メッセージは、利益の究極の報酬を得るためにオプション取引プログラムの起伏を乗り切る準備ができていなければならないということです。 ストックオプション取引を行っている間に過去6年間に見たものは、予想される勝率が45%のシステムでは、50貿易期間に少なくとも6回連続して取引が行われる確率は71.7%です。 50%の勝率では、この確率は約50%です。 アグレッシブポートフォリオが45%の成績をあげていることを考えると、50以上の連続した6回以上の取引の可能性は約70%です。だから、健全なマネー管理の実践が不可欠であるだけでなく、その途中でストリークを失うことを理解し、受け入れることも重要です。 敗戦は、我々のアプローチが欠陥であることを意味するものではなく、勝利のストリークは、我々のアプローチが即時の富の道であることを意味するものではありません。 これらの縞模様は、単に「肯定的な期待」からの収益を達成するための途中で何を期待するのかの一部である。所与の期間内にストリークを失う可能性が高い(場合によっては確実性がある)ことを考えれば、過剰な資本を連続して投資する投資家は、完全に正常な取引サイクルの間に取引口座をデシメートするリスクがあることを認識することが重要です。 言い換えれば、彼らはゲームにとどまることができません。 ゲームにとどまることができ、勝利した貿易の熱いストリークと高い収益の報酬を得ることができる人は、より長い時間にわたって究極の収益性のよりよいチャンスを立てる。このストーリーの道徳は、低い勝率と長い失速のストリークがオプション購入ゲームの一部であっても、勝者に短期間のロス(それは私たちの仕事)をさせ、適切な方法でゲームにとどまっていれば収益性が達成できるお金の管理原則(それはあなたの仕事です)。割り当ては重要です「ゲームにとどまる」という同じ精神の中で、今我々は貿易当たりの配分に注意を向ける。私たちは、ルピーの最小額を交換することをあなたに伝えようとしません。 これは、全体的な利益目標と取引コスト(例えば手数料)を考慮に入れた個々の投資家にとって最良の決断です。 むしろ、私たちの目標は、各取引への配分率を議論することです。すべての取引は、あなたの合計口座の一定の割合を占めるべきです。たとえば、オプション取引で25, 000ドルの利用が可能で、トータルアカウントの10%を各取引に割り当てるとします。 したがって、最初の取引で2, 500ドルを取引します。 貿易収入は80%、つまり2, 000ドルの利益を得ると仮定します。 アカウントのサイズが$ 27, 000になったため、次回の取引は$ 2, 700(0.1 * 27, 000)になります。 さて、あなたの最初の貿易は40%減ったと言いましょう(あなたの勝者にあなたのより多くの損失を減らしてもらう必要があることを覚えておいてください)。 あなたの口座は24, 000ドルになります。つまり、次の取引に2, 400ドルのみを割り当てることになります。 これは、各取引に2, 500ドルを投資する固定ドルの戦略とどのように異なるかに注目してください。オプション取引では、各取引で正確に10%(または選択したパーセンテージ)を取引することは不可能ではありませんが、困難であることに注意してください。 オプションのプレミアムが、あらゆる取引(例えば、5ドル5契約、または2, 500ドル)について、ドル配分に均等に分配されることはめったにありません。 最良の解決策は、あなたの割り当てられたパーセンテージに近づかずに取引することです。つまり、特定の取引に割り当てられた金額が2, 500ドルで、7ドルのオプション(契約ごとに700ドル)に興味がある場合は、3つの契約(2, 100ドル)のみを取引する必要があります。また、どのオプションをプレイするかを配分させないでください。 たとえば、貿易のために2, 500ドルがあり、トレーディング・システムでは、より高いプレミアム・イン・ザ・マネーのオプションが必要であるとします。 あなたが7で価格設定されたもの(3つの契約、または2, 100ドル)に目を向けるならば、3つの価格オプション(8契約、または2400ドル)で安価なオプションを選択しないでください。あなたの割り当てられた金額。 言い換えれば、配当に近づくために取引システムを妥協しないでください。凸面の力固定小数点ベットシステムの主な利点の1つは凸凹の原則です。途中でドルを稼ぐ一方、貿易を失うたびにドルはリスクにさらされます。 欠点としては、必然的に発生する失われた縞を天候に合わせることで、このシステムはゲームを長くし続けることになります。たとえば、25, 000ドルで始まり、1回の取引あたり2, 500ドルをプレーすると、取引あたり50%の連続した10回の損失で始めると、資金の半分(12, 500ドル)が失われます。 バットのすぐそばでこのような勢いを持つことはまずありませんが、それは可能性の領域を超えていません。しかし、固定小数点システムは全く異なる結果をもたらします。 実際、この方法論は、以下に示すように、固定投資アプローチよりも前に、2, 468ドル、すなわちほぼ20%トレードNo.ポートフォリオ金額配分(ポートフォリオの10%)損失額(-50%)新しいポートフォリオ残高1 25, 000 2, 500(1, 250)23, 7502 23, 750 2, 375(1, 188)22, 5633 22, 563 2, 256(1, 128)21, 4344 21, 434 2, 143(1, 072)20, 3635 20, 363 2, 036(1, 018)19, 3456 19345 1, 934(967)18, 3777 18, 377 1, 838(919)17, 4588 17, 458 1, 746(873)16, 5869 16, 586 1, 659(829)15, 75610 15, 756 1, 576(788) 14, 968プラス面では、100%の5つの連続した勝利のトレードを楽しむと仮定しましょう。 トレード当たり2, 500ドルを投資すると、37, 500ドル(25, 000 + 12, 500)のポートフォリオが得られます。 他方、固定分数賭け制度は、以下に示すように、ポートフォリオ価値が$ 40, 263、すなわち7.3%向上する結果となります。トレードNo.ポートフォリオ金額配分(ポートフォリオの10%)取得額(100%)新しいポートフォリオ残高1 25, 000 2, 500 2, 500 27, 5002 27, 500 2, 750 2, 750 30, 2503 30, 250 3, 025 3, 025 33, 2754 33, 275 3, 328 3, 328 36, 6035 36, 603 3, 660 3, 660 40, 263現実の世界では、間違いなく勝者と敗者に出くわしますが、敗者はもっと頻繁になります。 我々が繰り返し述べてきたように、オプション取引の目標は、より大きな勝利の取引と起こる勝利のストリークを利用するのに十分長く浮くようにすることです。 適切なマネーマネジメントは、より長く遊ぶ最善の方法です。 スミスが述べているように、「...リスク管理ルールは本当に取引の心理学を扱う方法です。取引の最も重要な側面です...規律とは、トレーダーがお金を稼ぐために必要とする重要な心理的特性です。 リスク管理のルールは、必要な規律を執行しようとする努力です。一貫性が鍵です私たちが言及すべきもう一つのこと。 貿易によって貿易を配分する割合を変えないでください。すぐにあなたのお金を取り戻すことを望んでいる紛失後に取引を二重にしないでください。 いくつかのブラックジャックプレイヤーがそれぞれの賭けの後に賭け金を2倍にするテクニックがあります。最終的にはカードが有利になり、先に進むことになります。 それが起こるために十分長くゲームに留まるために十分な資金を持つ可能性が高いので、あなたが $ 10のチップを賭けているなら、それはいいです(私たちは仮定します)。しかし、オプション取引はあまり許されていません。 勝つほど頻繁ではなく、市場は激しく揺らいでいるかもしれません。システムに欠陥があるかもしれません。あなたは、あなたを拭き取る一連の取引に遭遇するかもしれません。 確かに、あなたはその勝者と一緒に穴から出るかもしれませんが、もし時間が来なければ何ができますか? あなたが現金なしで傍観者に座っているなら、大きな勝利オプション取引の恩恵を受けることはできません。 と言っているように、あなたはあなたが取ることがないショットの100パーセントを欠場する。一貫性に焦点を当てる理由の1つは、大規模な購入は、貿易のワインディングより多くの損失を伴うことです。 勝者よりも多くの敗者を抱えることと引き換えに、敗者よりも勝利者に平均利益を上げることができます。 成功は、適切なマネーマネージメントを使用して、より大きな、より少ない頻度ではあるが、勝つ取引の報酬を得るために十分長くゲームに留まることによって決定される。 これは、私たちが取り組まなかった問題を引き起こします - 一連の受賞者の後に割り当てを増やす。 これは、貿易を失った後もパーセンテージを増やすほど危険です。 なぜこれはそうですか?常に貿易を失うことを忘れないでください。 あなたが間違って推測すると、どんな貿易が利益を上げ、どんな貿易が悲惨な結果につながるかを推測します。 敗者には高い割合を、勝者には少ない割合で最終的に利益が減少します。 もちろん、より多くを勝者に配分し、敗者に配ることは巨額の利益をもたらすでしょう。 しかし、あなたが勝つことよりも多くの敗戦に遭う可能性が高いことを考えれば、ピッキングの確率はあなたに積み重ねられます。以下の表は、配分の増加がポートフォリオの健康にどのように危険なものになるかを示しています。 トレーダーワンは、2人の大勝利者の後で、彼の配分を彼のポートフォリオの3分の1(33%)にすることを決めた。一方、トレーダー2はコースにとどまった。 次の3つの取引では、2人の50%の敗者と100%の1人の勝者が生まれました。 優勝者の割当額がさらに増えたにもかかわらず、トレーダー・ワンの業績は、取引を失うことに配分された金額が大きかったことから著しく苦しみました。この差は、全体の勝率が50%を下回るとさらに顕著になります。ポートフォリオ1(ベットを押す)ポートフォリオ2(一貫性)ポートフォリオ額配分損益ポートフォリオ金額配分損益25, 000 10%/ 2, 500 + 100%/ 2, 500 25, 000 10%/ 2, 500 + 100%/ 2, 50027, 500 10%/ 2, 750 + 100%/ 2, 750 27, 500 10%/ 2, 750 + 100%/ 2, 75030, 250 33%/ 10, 083~50%/(5, 042)30, 250 10%/ 3, 025~50%/(1, 513)25, 208 33%/ 8, 403~50%/(4, 201)28, 737 10%/ 2, 874~50%/(1, 437)21, 007 33%/ 7, 002 + 100%/ 7, 002 27, 300 10%/ 2, 730 + 100%/ 2, 73028, 009(12%のポートフォリオリターン)30, 030(20%のポートフォリオリターン)オプション取引は、一般的に取引損失の割合が高い統計ゲームです。 負けたストリークから速く回復するために、または優勝を勝ち取るためにあなたの割り当てを増やすことは、統計的にはあなたの最大の関心事ではありません。 あなたの計画を立ててください。 一貫してください。あなたのボトムラインは感謝します

Quantitative FinanceのためのトップQuant C ++ライブラリ

Quantitative FinanceのためのトップQuant C ++ライブラリ

アルゴリズムトレーディングからファイナンスエンジニアリングの問題に至るまで、C ++ライブラリは、本質的に高度に熟練した財務、数学、統計の専門知識を必要とする計算集約型の部品で重要な役割を果たします。 C ++ライブラリの主な利点の1つは、高速で堅牢で、高性能コンピューティングアプリケーションで最も広く使用されていることです。 High Frequency Trading社やプロフェッショナルな(非HFTの)アルゴリズムトレーディング企業でさえ、戦略のバックテストや作成にC ++ / Cを使用しています。最も人気のあるQuant C ++ライブラリのいくつかを見てみましょう。QuantLib - 財務量的分析者と開発者のためのC ++ライブラリです。 QuantLibオープンソースプロジェクトは、2000年にイタリアのブティックリスク管理会社RiskMap(現在はStatPro Italiaと呼ばれている)で開始されました。 最初のQuantLibパッケージは、自由なBSDライセンスの下、2000年12月にリリースされました。 これにより、銀行やソフトウェア企業はコードをリリースしなくてもコードを拡張し修正することができました。 今日のプロジェクトには150人以上の寄稿者がいて、そのうちのいくつかはかなりの貢献をしています。 QuantLibは、前提条件としてBoost C ++ライブラリを必要とし、UbuntuとWindowsの両方に別々にインストールする必要があります膨大な数のモジュールがQuantlibによってサポートされています。 主要なモジュールのいくつかは、数値型、Quantlibマクロ、ユーティリティ、通貨とFXレート、デザインパターン、日時計算、数学ツール(疑似乱数ジェネレータ、根探索アルゴリズム、最適化メソッド)、有限差分フレームワーク、ラティス市場モデル、短期モデリング・フレームワーク、ボラティリティ・モデル、確率論的プロセスなど、さまざまな要因に基づいています。Quantlibはまた、Quantlib Excelアドインとして提供され、QuantLib C ++分析ライブラリの機能をMicrosoft Excelにエクスポートします。 QuantLibはSWIGによってC#、Guile、Java、MzScheme、Perl、Python、Rubyモジュールとして利用できます。 GNU RとObjective Camlへの実験的なバインディングも利用可能です。Armadillo - Armadilloは、C ++言語用の高品質の線形代数ライブラリ(行列数学)であり、速度と使いやすさのバランスが良好です。 その構文はMatlab / Octaveに非常に似ています。 これは、機械学習、パターン認識、コンピュータビジョン、信号処理、バイオインフォマティクス、統計、財務などの直接的なアプリケーションに使用できます。ベクトル、行列、キューブ、整数、浮動小数点数、複素数オペレーション。Armadilloは、古いC ++ 98およびC ++ 03標準をサポートするコンパイラ、および新しいC ++ 11およびC ++ 14標準で動作します。 ArmadilloはPython(armanpy)とR(RcppArmadillo extension)へのバインディング/インターフェイスも提供しています。Eigen - Eigenは線形代数のためのC ++テンプレートライブラリで、行列、ベクトル、数値ソルバ、および関連するアルゴリズムです。 また、Armadilloライブラリの代替とも考えられています。 Eigenは、小さな固定サイズの行列から任意に大きな密度の行列、さらには疎行列まで、すべての行列サイズをサポートしています。 さまざまな行列分解、ジオメトリフィーチャ、複雑な整数などの標準数値タイプをサポートしており、カスタム数値タイプに簡単に拡張できます。 EigenにはC ++標準ライブラリ以外の依存関係はありません。 Eigenは標準C ++ 98なので、理論的には互換性のあるコンパイラと互換性があるはずです。Boost - 広い範囲のドメインをカバーするピアレビューされたコードの大集合です。これは、線形代数、擬似乱数生成、マルチスレッド、画像処理などのタスクや構造をサポートするC ++プログラミング言語用ライブラリのセットです。正規表現、単体テストなどがあります。 それは80以上の個々の図書館を含んでいます。 Boost Libraryは計算金融で膨大なアプリケーションを持っていますGSL - GNU科学ライブラリ(GSL)は、CおよびC ++プログラマ向けの数値ライブラリです。 GNU一般公衆利用許諾契約書に基づいたフリーソフトウェアです。 ライブラリは、乱数ジェネレータ、線形代数、微分方程式、モンテカルロ積分、複素数、固有関数、多項式の根、ベクトルと行列、BLASサポートなどの幅広い数学的ルーチンを提供します。 GSLはgccでGNU / Linux上で開発されていますが、Microsoft Windowsなどの主要なプラットフォームをサポートしています。GLPK - (GNU線形プログラミングキット)パッケージは、大規模線形計画法(LP)、混合整数計画法(MIP)、およびその他の関連問題を解決するためのものです。 ANSI Cで書かれた一連のルーチンで、呼び出し可能なライブラリの形式で編成されています。BLAS - BLAS(Basic Linear Algebra Subprograms)は、基本的なベクトル演算と行列演算を実行するための標準ビルディングブロックを提供するルーチンです。 レベル1 BLASはスカラ、ベクトルおよびベクトルベクトル演算を実行し、レベル2 BLASは行列ベクトル演算を実行し、レベル3 BLASは行列 - 行列演算を実行する。 BLASは効率的で移植性があり、広く利用できるため、高品質の線形代数ソフトウェアの開発によく使用されていますLAPACK ++ - 高性能線形代数計算のための線形代数PACKAGE(LAPACK)拡張。 このバージョンには、LU、Cholesky、およびQR行列分解を使用して線形システムを解くためのサポートが含まれています。インテル®MKL - 科学、エンジニアリング、および金融アプリケーション用の最適化された数学ルーチンのライブラリであるインテル®マス・カーネル・ライブラリ(C ++)。 インテル®マス・カーネル・ライブラリー(インテル®MKL)は、アプリケーションのパフォーマンスを向上させ、開発時間を短縮する演算処理およびニューラル・ネットワーク・ルーチンを高速化します。 線形代数、高速フーリエ変換(FFT)、ニューラルネットワーク、ベクトル数学および統計関数が含まれています。Blitz ++ - Blitz ++は、Fortran 77/90と同等のパフォーマンスを提供する科学計算用のC ++クラスライブラリです。 テンプレート技法を使用して高性能を実現しています。 Blitz ++は、密な配列とベクトル、乱数ジェネレータ、小さなベクトル(マルチコンポーネントやベクトルフィールドの表現に役立ちます)を提供します。Dlib -Dlibは現実の問題を解決するために複雑なソフトウェアをC ++で作成するための機械学習アルゴリズムとツールを含む最新のC ++ツールキットです。 ロボット、組み込み機器、携帯電話、大規模な高性能コンピューティング環境など、幅広い分野の業界および学術界で使用されています。Shark - Sharkは、高速、モジュラ、機能豊富なオープンソースのC ++マシン学習ライブラリです。 これは、線形および非線形最適化、カーネルベースの学習アルゴリズム、ニューラルネットワーク、および他の様々な機械学習技術のための方法を提供する。 サメはブーストとCMakeに依存しています。 Windows、Solaris、MacOS X、Linuxと互換性があります。Mlpackはスケーラビリティ、スピード、使いやすさを重視したC ++マシン学習ライブラリです。 MLPackは、協調フィルタリング、密度推定ツリー、k-Meansクラスタリング、主成分分析、ガウス混合モデル、隠れマルコフモデル、パーセプトロン、線形回帰、さらに多くの機械学習アルゴリズムなどの機能を提供します。ALGLIB - クロスプラットフォームの数値解析およびデータ処理ライブラリです。 いくつかのプログラミング言語(C ++、C#、Pascal、VBA)といくつかのオペレーティングシステム(Windows、Linux、Solaris)をサポートしています。 ALGLIBの機能は次のとおりです。データ分析(分類/回帰、ニューラルネットワークを含む) 最適化と非線形ソルバー 補間と線形/非線形最小二乗フィッティング 線形代数(直接アルゴリズム、EVD / SVD)、直接および反復線形ソルバー、高速フーリエ変換、その他数多くのアルゴリズム(数値積分、ODE、統計、特殊関数)Alglibはフリー版とコマーシャル版の両方に含まれています。TA-Lib - TA-Libは、金融市場データの技術分析を必要とするトレーディングソフトウェア開発者によって広く使用されています。ADX、MACD、RSI、Stochastic、Bollinger Bandsなど200インディケータを含みます。 これは、C / C ++、Java、Perl、Python、100%Managed .NET用のオープンソースAPIとして提供され、Excelアドインも利用可能です私が人気のあるクオンタムC ++ライブラリを見逃してしまった場合は、ここでより良いことを知らせてください。

Quantcon 2015  - ライブストリーミングカンファレンス

Quantcon 2015 - ライブストリーミングカンファレンス

分裂的な取引のイベントであるQuantCon 2015は、一般的にウォールストリートだけで利用できるツールとコンテンツセットを内部から見て、既存の壁をアルゴリズム取引に分解します。革新的な会談やワークショップを主導する主要な専門家を通じ、アルゴリズム的な取引戦略を検討し、オープンソースのエモを投資のアイデアに適用して投資パフォーマンスを向上させる方法を学びます。出席し、感動を感じ、あなたの投資戦略を進める準備をしています。イベントの開催日時 :2015年3月14日(東部標準時間午前7時15分〜午後6時00分)あなたは何を得ますか?ライブストリーミングを成功させるためには、100人の視聴者が必要です。これは、オンライン体験を刺激的で魅力的なものにする重要な要素です。ライブストリームと専用のチャットルームにアクセスできます。$ 25以上の各寄稿者は、Quantcon 2015への無料のビデオストリーミングアクセスを受け取りますワークショップ&トークウォール街:T2AMのリサ・ボーランド(Research and Co-Portfolio Manager)責任者の「プロ」と「群衆」の取引戦略の比較研究低周波データに注意してください、アーネストチャン、管理メンバー、QTSキャピタルマネジメント、LLC。低頻度戦略は、バックテストのために低頻度のデータしか必要としないと一般に考えられている。 低頻度のデータを使用すると、低頻度の戦略であっても危険な膨大なバックテスト結果につながる可能性があることを示します。 例は、クローズド・エンド・ファンド戦略、ロング・ショート・ストック・ストラテジ、および先物戦略から引き出される。マーケット・アウトルック2015:気泡の発見、マーケットクラッシュの回避および大きな収益の獲得方法、Cambria Investment Managementの共同設立者および最高投資責任者、Mebane Faber Mebaneの会議に出席し、学ぶ... - 伝統的な60/40配分では8%にはならないのはなぜですか? - 国際株式市場をどう評価するか - 市場の泡を避け、「血が通りにいる」ときに買う方法 - 最も安い市場に常に投資する取引システムの作成方法人間が市場に関与している限り、投資の泡や投機的なマニアが存在する可能性が高い。 投資家はこれらのバブルの崩壊と損失を特定し回避するために、これらのクラッシュからどのように利益を得ることができますか? グラハムとドッドの仕事を基にして、ロバートシラーは1990年代後半に巡回的に調整された株価収益率のCAPEを普及し、株価悪化をタイムリーに警告した。 Mebane Faberは、30以上の外国市場にこの評価基準を適用し、実用的で有用なものとしています。 このプレゼンテーションでは、相対的かつ絶対的な評価に基づいて市場を選択することにより、顕著なアウトパフォーマンスをもたらすことができる、評価に基づいたグローバル株式ポートフォリオを構築するための取引システムについて説明します。クアンポピアンの製品ディレクター、カレン・ルービン(Karen Rubin)がS&P 500を征服している様子Credit SuisseのGender 3000レポートによると、2013年末には、40カ国3000社の女性がトップマネジメントの12.9%を占めています。 2009年以来、マネジメントチームの25-50%の女性を持つ企業は22-29%を返しました。 管理職女性の企業が業績を上回る場合、女性主導の企業に投資すればどうなるでしょうか? カレン・ルービンはクォントピア研究プラットフォームでこの問題を探求し、彼女の発見を共有します。大規模な非構造化テキストから数量モデルを作成するケーススタディ、Sameena Shah、Thomson ReutersリサーチディレクターSECの提出書類は、会社の健全性に関する窓口を提供し、投資家にとって非常に重要です。 歴史的には、ファイルを読んで解釈する唯一の実現可能な方法は手作業であり、ドメイン専門家が提出を解釈し、一般に指導を提供する。 しかし、大規模データ技術と自然言語処理の進歩により、自動化が可能になりました。 Sameenaは、彼女のチームがファイリングやソーシャルメディアのテキストから予測モデルを作成した方法を説明します。Lucena Researchの共同設立者およびCTOであるTucker Balch氏のバックテッド・リース「私は悪いバックテストを見たことがない」 - MSCIの研究責任者、ディミトリス・メラス。 Quantitative Analystは、トレーディング戦略を検証する手段として、バックテストに大きく依存しています。 すべての戦略はシミュレーションではすばらしいものになりますが、ライブ取引ではその約束を果たせません。 これらの失敗にはいくつかの理由があり、そのうちのいくつかは数量デベロッパーのコントロールを超えています。 しかし、他の失敗は、よくあるが間違った間違いによって引き起こされる。 この講演では、楽観的なバックテストをもたらす可能性のある戦略開発とテストの10の落とし穴のリストを見ていきます。 また、それらを検出して回避する方法についても説明します。 この話は、数多くの開発者や著しく成功したバックテストを提示したときに何を目にするべきかを知りたいと思っているノンクワンツにとっても興味深いものです。ステート・ストリート・グローバル・エクスチェンジでの革新担当最高経営責任者、サラ・ビラー過去10年間で、取引量は指数関数的に増加しました。 技術は光速で進歩しています。 投資可能な情報源が爆発した。 基本データの関連性について多くの疑問を抱かせる代替ソースからのデータと洞察をより早期に投資することができ、今日の株式投資家は過去の投資家とは異なる。 この大規模で、投資環境への永続的な変化は、機会をもたらします。 サラは、定量的な投資家が変化を理解するのを助ける、新しいデータと投資分析を紹介します。機械学習アプローチ、Michael Kearns、UPennコンピュータ情報科学教授 伝統的な金融市場は、自動化の増加と新しい取引所や仕組みの導入により、急速な技術変化を遂げています。 このような変化は、アルゴリズム取引における新たな問題に挑戦し、その多くは機械学習アプローチを招いている。 この話で、マイケルは、マーケットインパクトの制限、検閲されたデータの取り扱い、リスクの配慮の導入を含む、新規のML面に焦点を当て、いくつかのアルゴリズム取引問題を検討する予定です。IEXの共同設立者で数量開発者であるダン・アイゼン(Dan Aisen)の注文タイプの創世記過去数年間、WSJがSECの罰金を開示し、記録することによって特徴づけられるように、交換市場とダークプール注文の種類は、米国の株式市場における注目のテーマの1つでした。 より多くの否定的価値を積み重ねるのではなく、市場構造の非効率性の発見から潜在的な解決策の研究に至るまで、そして最終的に結果の展開と評価という新しい注文タイプを開発する過程を歩みます。 この講演では、慎重な注文型設計を通じて、取引所やダークプールが株式市場にどのように影響を与えるかを探る予定です。モバイル革命と近代的なデータ収集の未来、Joe Reisinger、共同創設者、CTO、Premise大規模な地理空間的、経済的、人間開発的データの収集と洗練を調整する - 企業、投資家、政策立案者、規制当局、ストラテジストにとって重要なインプットを形成するデータは、現時点で何が起こっているのかをタイムリーに正確に読み取る遅く、難しく、高価です。 多くの国では、そのようなデータパイプラインはまだ存在しません。 ミシシッピからモザンビークに至る世界中のユーザーがインターネットを利用できるスマートフォンが急速に普及しており、Premiseは近代的な技術と人間の知能を融合させ、現実を地面に素早く正確にマッピングすることでモデルを揺るがしています過去最高の。 この講演では、CTOのジョー・ライジングナー(Joe Reisinger)は、グローバル規模での最新データ収集の進展、モバイル・テクノロジの新しいフロンティアがビジネスと経済の未来を導く導線であること、そしてそれが関連する代替経済データの役割公的な政府の統計の収集に。データ・サイエンスをPainからUnicorns on Rainbowsに移す、IPythonプロジェクトのリーダー、Brian Granger、Project Jupyterの共同設立者データ科学者は、コードやデータを扱う際にさまざまな苦労を経験します。 現在の世代のソフトウェアツールは、コラボレーションを阻害し、ユーザを混乱させ、高い認知負荷を負担し、視覚的および相互作用の設計が貧弱であり、過度に所有権があり、高価であり、再現性を妨げ、一貫したデータ駆動の物語の作成を制限する。 インタラクティブで探索的なコンピューティングのための一連のオープンソースソフトウェアプロジェクトであるProject Jupyter(旧IPython)は、上記の苦境を解決しようとしています。 この講演では、ユーザーインターフェイスと視覚化、計算の物語の共同作業と共有、企業、研究グループ、オープンインターネット内でのソフトウェアの展開に焦点を当てます。 痛みの軽減は、異なる組織がJupiter Notebookをどのように活用しているかという多数の例を挙げることによって説明されます。 しかし、私は、「ユニコーン・イン・レインボー」の約束を果たす前に、私たちがやろうとしている膨大な作業について正直な話をします。定量的財務における確率的プログラミング、Thomas Wiecki、Quantopianのリード・データ・サイエンティストポートフォリオのパフォーマンスリスクのトレードオフを評価するための多数のメトリックが存在します。 これらのメトリックは実際には有用なツールであることが証明されていますが、大部分は大量のデータを必要とし、正常に配布されることを暗黙的に想定しています。 ベイジアンモデリングは統計的フレームワークであり、金融​​リターンのモデリングとリスクメトリクスの柔軟性を可能にします。 さらに、これらのメトリックの不確定性は、事後分布の観点から直接定量化することができる。 この講演では、ベイジアン統計の概要とPyMCのようなProbabilistic Programmingフレームワークを使用して複雑な統計モデルを構築し推定する方法について簡単に説明します。 その後、シャープレシオのようないくつかの一般的な財務リスク指標を確率的プログラムとしてどのように表現できるかを示します。 Quantopianで実行されている匿名化されたアルゴリズムの実世界データを使用して、Sharpe比と正規分布仮定がどのようにしてこの問題を改善できるかを実証する。Landaging Quandl、Tammer Kamel、Quandl.comの共同設立者兼CEOこれは、Quantopian、R、Pythonなどのさまざまなツールから、Quandl経由で財務データを活用する方法に関するデモンストレーション作業セッションです。 この講演では、基本的なデータアクセス方法と高度なデータアクセス方法について説明し、Quandl.comで公開されている無料の商業データの概要も示します。トルコまたはトレーダー? コキノLLCのリスクマネジメントディレクター、Jeremiah Lowenバックテストは危険である可能性があります。 「過去のパフォーマンスは将来の収益を示すものではない」とすぐに認識しているにもかかわらず、多くの企業はバックテストだけでアルゴリズムを評価しています。 この講演では、仮説の結果を解釈して外挿する一般的な落とし穴について議論する予定です。 我々は懐疑的な定量的投資観を採用し、「ベストプラクティス」に従ったとしてもクオンツが導入できるさまざまな偏見や誤りを調べます。最終的に、バックテストがアルゴリズムの品質。株式買い戻しによるアルファの検索Quantopian Research Platformの発表、Anju Marempudiは、IntelliBusinessの創設者兼CEOであり、EventVestorとSeong Leeのクリエイター、Quantopianのクライアントエンジニア 株式買い戻しは記録的な水準にあり、いくつかの調査では株式買戻し発表の周りにアルファ機会の窓が確立されています。 このトークでEventVestorの創設者Anju MarempudiとQuantopianのクライアントエンジニアSeong Leeは、買い戻しの動向、洞察のための株式買戻しデータの分析、バイバックアナウンスに関する超過収益を測定するためのイベント調査の実施、最後にQuantopianを使用したバックテストによる取引アルゴリズムの構築研究プラットフォーム。ヘッジファンドマネージャーの選択とQuantopianオープンジャスティン・リント、ファンド開発ディレクターコンテストからヘッジファンドへ:この講演では、クォントピアン初の月例取引コンテストの結果と、クォントピアンがヘッジファンドの選択を知らせるためにトレードコンテストのデータと結果をどのように使用するかについて説明します。 ディスカッションでは、無相関ポートフォリオの構築、バックテストとアウト・オブ・サンプル・パフォーマンスに基づく戦略のパフォーマンス評価に焦点を当てます。民主化投資、スライハイ投資の共同設立者であるAkhil Lodha、FutureInvestor.coの創設者であるMesh Lakhani理想的な世界では、投資家は、リスク/リターンの目標に基づいてバランスポートフォリオを作成することができる一連の投資機会を利用することができます。 残念ながら、私たちは理想的な世界に住んでおらず、多くの投資機会は機関投資家にしか利用できませんでした。 この傾向は、AngelList、Wealthfront、Sliced Investingなどの新興企業によるテクノロジーとイノベーションがアクセスの障壁を低くし、より多くの個人が投資目的を満たすバランスの取れたポートフォリオを作成できるようになるにつれて変化し始めました。 この講演では、バランスの取れたポートフォリオ、「新時代」投資家のための投資ツール、そして個々の投資の将来についての必要性に焦点を当てます。ドメイン専門知識を使用してテキスト分析を改善する、Evan Schnidman、Prattle Analyticsの創設者兼CEOテキスト分析は、大規模な非構造化データの世界への視点を提供することが広く認識されています。 このデータは、企業の規制上の提出から中央銀行の通信まで、取引可能な情報の金鉱を提供しています。 しかし、他の領域の「ビッグデータ」と同様に、この材料は焦点を絞ることなく実質的に役に立たない。 この講演では、ディープドメインの専門知識がテキスト解析データを強力な投資ツールに絞り込むのに役立つ方法を検討します。トップへ戻るQuantCon 2015アジェンダ(タイミングはEDT) コンベンション、17階、ニューヨーク8:15 am-9:25am:朝食&登録、17階9:26:53.59am: Quantopianの創設者兼CEO、John "Fawce" FawcettによるQuantCon 2015へようこそウォートンホール9:30 am-10:30am: ウォールストリート: T2AMのリサ・ボーランド(Research and Co-Portfolio Manager)責任者の「プロ」と「群衆」の取引戦略の比較研究ウォートンホール10:30 am-11:15am: マーケット・アウトルック2015: Cambria Investment Managementの共同設立者で最高投資責任者であるMebane Faberによる気泡の 発見 、マーケットクラッシュの回避および大きな収益の獲得方法ウォートンホール11:20 am-12:00pmセッション1:ワークショップ&トークマイケル・カーンズ、Upennのコンピュータと情報科学の教授による機械学習アプローチトライベッカハブトルコまたはトレーダー? コキノLLCのリスクマネジメントディレクターJeremiah LowinNolita Hubトレーディング戦略の発見、探求、そして改善:ブリッジウォーター・アソシエイツの研究の元ヘッド、ドミノの共同設立者であるマシュー・グラナードのケーススタディ 、Applied Academicsのマネージング・ディレクターの大林芳樹ソーホーハブQuandl.comの共同設立者兼CEO、Tammer Kamelの投資戦略におけるQuandlの活用マレーヒルハブ12:00〜12:20pm:ランチウォートンホールのメインラウンジ&シーティング12:20 pm-1:00pm女性がS&P 500をどのように征服しているのか Quantopianの製品ディレクターKaren Rubin、その後に特別ゲストと驚きの発表ウォートンホール午後1時-1時45分 、低周波数データに注意してください。Ernie Chan、QTS Capital Management、LLCの管理メンバーです。ウォートンホール1:50 pm-2:30pmセッション2:ワークショップ&トークブライアン・グランジャーによるIPythonプロジェクトのリーダー、Project Jupyterの共同設立者であるPainから "Unicorns on Rainbows"へのデータ・サイエンスの移行トライベッカハブSameena Shah、トムソン・ロイターの研究担当ディレクター、 大規模な非構造化テキストから数量モデルを作成するケーススタディNolita Hubセマンティック分析と感情を超えて動く - Crowdsourced やその他のソーシャルファイナンスデータセットからAlphaを導くLeigh Drogen、創業者兼CEOの推定ソーホーハブIntelliBusinessの創設者兼CEO、EventVestorの創設者であるAnju MarempudiによるQuantopian Research Platformの株式買い戻しアナウンスからのアルファの発見、QuantopianのクライアントエンジニアSeong Lee氏マレーヒルハブ午後2時30分〜2時45分休憩(玄関)2:45 pm-3:30pmセッション3:ワークショップ&トークLucena Researchの共同設立者でありCTOであるTucker BalchによるBacktests LieトライベッカハブIEXの共同設立者で数量開発者のDaniel Aisenによる注文型の創世記Nolita HubJoe Reisinger のモバイル革命と近代的なデータ収集の未来 - 前提の共同創設者兼CTOソーホーハブクオンツピアン・ヘッジ・ファンド・マネージャーの選定とファンド開発のジャスティン・リント氏マレーヒルハブ3:35 pm- 4: 15pm セッション4:ワークショップと講演ステート・ストリート・グローバル・エクスチェンジでの革新担当最高経営責任者(CEO)、サラ・ビラー(Sarah Biller)トライベッカハブスライシング投資の共同設立者であるAkhil Lodhaによる民主化投資 、FutureInvestor.coの創設者であるMesh LakhaniNolita Hubドメイン専門知識を使用してテキスト分析を改善する、Evan Schnidman、Prattle Analyticsの創設者兼CEOソーホーハブクォントピアンのリード・データ・サイエンティスト、Thomas Wieckiによる定量的財務における確率的プログラミングマレーヒルハブ4:20 pm-4:55pm: 体系的な投資におけるキャリア: Bridgewater Associatesの元研究責任者でありドミノの共同設立者であるMatthew Granadeによる最後のアドバイスと展望ウォートンホール4:55 pm: John "Fawce"によるコメントの締めくくりFawcett、Quantopianの創設者兼CEOウォートンホール午後5時〜午後6時:ネットワーキング&カクテルメインフォイヤー

THETA TRADING:時間の崩壊を利用した貿易オプションへの実践的アプローチ

THETA TRADING:時間の崩壊を利用した貿易オプションへの実践的アプローチ

THETA TRADING:Lokesh MadanによるTIME DECAYを使った取引オプションの実践的アプローチ時間の崩壊はオプション売り手のために素晴らしいことができます。 実際、 所得創出戦略の原動力となっています。 トレーダーはポジションを保持し、待ってから、すてきな利益を出して出ます。 ポジションが市場に中立で、市場が動くとき、すべての利益は時間の魔法の腐敗に起因する可能性があります。 その正の時間の減衰を伴うポジションは、原資産が予想どおりに行動しない場合に失われる可能性があります。 これらの損失は、負のガンマ[デルタが変化する割合を測定するギリシャ語]に直接関係しています。 ネガティブガンマは、市場が落ちるにつれてポジションをより長く(強気に)し、マーケットラリーほど短く(弱気) 収益を上げるための待ち時間のためには、市場が「行動する」必要があります。 翻訳:市場は、売却されたオプションのストライキ価格に近づきすぎてはならない。短期オプションが単一のストライク価格(カレンダー、バタフライ、クレジットスプレッド)しか持たないポジションでは、最大の利益を得るためには、そのストライキ価格に近づいていなければならない。 余裕がありますが、根本的なストライキから遠くに移動すると損失が発生します。 このような2回の短いストライク(例えばコンドル)のポジションでは、待ち時間が成功するためには、そのストライキ価格の間に(基本的にはどちらか近くではない)残っていなければなりません。オプション購入者のためにオプションの所有者には反対です。 オプションを所有する場合、トレーダは、基礎資産が予想通りの動きをする場合、大きな利益を得る可能性があります。 しかし、オプションは資産を浪費し、毎日価値を失います。 オプションの所有者にとって、時間の経過はマイナスの要因であり、いったんオプションを購入すると、オプションの有効期限が切れる前に希望の価格の動きが発生していなければなりません。 有効期限前にオプションを売却する計画(推奨)がある場合、基礎となる価格は特定の価格に移行する必要はありません。 アイデアは、その価格が望ましい利益を提供するのに十分に評価されたときにそのオプションを売ることです。オプションの所有者が多すぎると、オプションを購入して最後まで逃げること間違いを犯し、それによって時間のプレミアムを支払ったすべてのペニーを犠牲にします。リスク管理それは問題です。 腐敗するオプションを待つのは簡単ですが、危険な命題になる可能性があります。 現実の世界では、物事は単純ではありません。 基礎となる株式またはインデックスは、あなたのショートオプションのストライクプライスに近づく可能性があります。 これは恐ろしい状況になる可能性があります。特にこれを初めて経験しているルーキートレーダーの場合です。 自然かつ適切な反応は、リスクを軽減または排除することによって恐怖を和らげることです。 その守備措置を講じることを喜んでおこなうことは、これらの正のテータ(あなたの側にある腐敗は負のガンマ取引)のリスク管理に不可欠です。 物事がうまくいくと、正のテータポジションを保持するトレーダーは良い生活を送ることができます。 しかし、市場が激しくなったり、一方向的になったりすると、損失が急速に蓄積する可能性があります。 生き残るためには、トレーダーは熟練したリスクマネージャーになる必要があります。 それは、市場の逆転を探して、もう少し長い間、所有して取引を保つのが危険になっているポジションから抜け出すこと間の良い線です。 新人トレーダーにとっての最大の難点は、この考え方を採用することを避けることです。「市場はこれ以上方向を変えることができません。 それがすでにどれくらい遠いかを見てください。 私はすぐに逆転が起こっていることを知っています」この考えは財政的な死の願いを表しています。 私を信じて、開発するのは簡単な考え方です。 私たちはいつも良い貿易決断を下したと信じて、取引がうまくいくと思っています。 それは確認バイアスです。 そして、おそらくこれらはすべてが言われて行われたときに有益になるでしょう。 しかし、実質的な損失のリスクは高くなっています。 規律ある成功したトレーダーが待つ危険を冒すには高すぎます。 彼は何か悪いことが起きる可能性があり、ハッピーエンドは決して見ることができないことを知っています。 例えば、株価上昇のために「ショーツを絞る」ことは珍しいことではなく、地球に落ちるだけです。 発生します。 しかし、なぜリスクを冒すのですか? なぜ大きな損失を取るために自分自身を位置に置くのですか? 適切な考え方は次のとおりです。「市場がここから上がっているのか下がっているのか分かりません。 私はバイアスがありますが、そのチャンスを取る余裕はありません。 私は危険な貿易から脱出し、損失を被るだろう。 私は将来、貿易(そして繁栄)するために生き残ります。 私が現在の市場の偏りに賭けをしたいのであれば、私は現在の(金を失って危険な)ポジションを握るよりもはるかに良い方法を見つけることができます」ポジションマネジメントに関する議論の中で、次のように述べています。「セタは、どのように取引を進めていくのか」と私は理解しています。 私たちは、アカウントの価値が着実に増加するのを見ます。 私たちは、短期的な選択肢の価格がゼロに向かうのを見ています(または、私たちの価値の伸びを広げている価格)。 新しいトレーダーは、トレーディングの聖杯を発見したと信じるのはとても簡単です。 その幸せは長い間続くことができます。 覚えておいてください:無料のお金はありません。 すべての取引にはリスクが伴います。 優勝は突然終わることがあります。シータは、関連する結果を伴わずに通過した日のトレーダーのREWARDです。 シータは、リスクを負って勝利側を守る報酬です 。 はい、毎日の利益を見ることができます。 トレードプラン(保留と待機)が完璧に機能する期間があります。 それは、取引信用スプレッドがはるかに控えめで、裸のオプションを売ることによってたくさんのお金があると誤って信じるなど、非現実的な(そして危険な)期待をもたらすかもしれないので、それは有益ではない。 トレーダーが父親のOTMオプションを購入してクレジット・スプレッドを完了しなかった場合、回収された純プレミアムはかなり大きくなります。 それにより利益の可能性が高まります。 リスクは本質的に無制限であるため、リスクは非常に大きくなっています。 暴力的な市場に住んでいない人は、心の中で破産する可能性があります。 その熟練していないトレーダーは、しばしば見たことのない激しい市場を表すため、すべての警告を脇にしています。 日数が経過し、利益が蓄積されるのを見て、リスク(あなたの現在のポジションから失われる可能性のある金額として定義される)が増加したという事実を見失うことは容易です。 時間が経つにつれて変化する要因は、その損失を被る確率が今より小さくなることです。 シータを収集してから何週間もの利益を奪うのは、悪い一日しかかかりません。 翻訳は、あなたが待っている間に、2つの標準偏差の動き(約20取引日に約1回)が勝者を敗者に変える可能性があります。 トレーダーが毎日アカウントが成長するのを見ると、彼は危険にさらされます。 私を信じて。 私はあなたの靴の中にいて、肯定的なシータが私の記述を成長させるのを見ました。それから私はthetaのギリシャのカウンターパート(ガンマ)がすべての利益を撤回したことを見ていました。利益に夢中になる危険性を認識します。 時間が経つにつれてリスクは減少しません 。 失う確率は減少しましたが、それは同じことではありません。 失効の可能性は、有効期限が過ぎるかポジションが閉鎖されるまでゼロにはなりません。 リスクに気をつけてください。 過度に成長しないでください。 時間の腐敗はあなたの友ですが、あなたの救い主ではありません。 ポジティブなシータポジションを所有することは、非常に有益な戦略となり得る。 この警告は、どの貿易からどれくらいの金額を失うことができるかを決して認識しないことを確実にすることです。オプションTheta Trader - 「私は常に自分のリスクを知っています。 私はお金を稼ぐためのポジションを管理しますが、より重要なのは、潜在的な損失を吸収する能力の範囲内にあるリスクを維持することです 。 保険料を売る時間とそれを売る時間、セータを売る時間、ガンマAを保有する時間、毎日の腐敗を収集する時間、そしてそれを避ける時間。 繰り返すには:適切な考え方は、市場がより高いか低いかが分からないことを受け入れることです。 偏見があるかもしれませんが、リスクの高いポジションを保持するリスクはありません。 あなたは危険な立場になり、損失を取り、生き残って再び貿易(そして繁栄)する。 あなたのバイアスに市場賭けをしたい場合は、はるかに危険性の低い取引を見つける。ロケシュ・マダン [出典:Algotradingindia]

Fintechの次の兆ドルの機会

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Spoiler Alert:これは支払いアプリに関するものではありません! Robotについてはちょっとですが、Robo Advisorsはありません。 金持ちになる必要があった人は誰でも、かなり持っています。 タフ運。私は最近、英国のファンドマネジャーの退屈な合併について読んだ。 スタンダード・ライフとアバディーン・アセット・マネジメントは、低コストで受動的なファンド・マネジャーとの競争を控えていると考えられます。 それが私の思考プロセスを引き起こしたのです。最近、私たちは資産運用ビジネスの混乱を迎えました。 資産運用のコストを大幅に引き下げたパッシブ・インベストメント Wealthfrontのようなロボアドバイザーは、インデックスファンド全体で資産を分散させています(また、独自のダイレクトインデックスも同様に)ので、アドバイザリーコストも下がりました。ミューチュアルファンドの忠実度によって請求される典型的な管理手数料は、資本金の0.8%から1%(//www.fidelity.com/fund-screener/evaluator.shtml)ですが、ウェルスフロントは通常、資産の0.25% /cashcowcouple.com/service-reviews/wealthfront-review/)。統計によれば、積極的なファンド・マネジャーはベンチマーク・インデックス(S&P500など)を上回るのは難しい。 市場が効率的であれば、米国の株式市場は正にそうだろう。 それで、インデックスファンドへの受動的投資が安く、より良いパフォーマンスを発揮するときには、積極的なマネジャーに報酬を与えることは意味がありますか?明らかに、そうではありません。 しかし、それは活発な経営者が存在しなくなることを意味するのでしょうか? 地獄いいえ。 能動的な管理者は生き残ることができ、可能であれば繁栄する - a)管理手数料をパッシブマネジャーが課すレベルに引き下げる または b)彼らが受動的な投資を勝ち取ることができることを示す または c)絶対的な返品をする。 大規模な株式バスケット(または他の資産クラス)が何をしているかにかかわらず、正のリターン(少なくとも前年度)を達成することができます。 これは受動的投資については本質的に素晴らしいことが何もないからです上記の操作語は「OR」であることに注意してください。 より厳しい「AND」に変更するとどうなりますか? ファンドマネージャーは、アクティブで低コストで受動的であり、ベンチマークが失われても収益を得ることは可能ですか? それはもはや聖なる墓を見つけるよりも現実的なのでしょうか? 一度に1つの問題を処理してみましょう。資産運用会社のコスト構造はどのように見えますか? 資金管理のコストは主に以下のものである - a)資本調達コスト(販売費およびマーケティング費用) 投資商品は、世界で最もシンプルなものではなく、コンサルティング販売が必要です。b)積極的にマネーを管理するための人件費と間接費(技術など)。 ファンドマネジメントは、非常に賢い人材を採用して株式や資産を選択し、それらを回転させ、ツールや技術、そしてより多くの人々がこれらの人々に力を与えるようにします。c)取引費用およびその他の間接費仲介手数料、取引税などこれらを減らす方法を見てみましょう。 資本調達コスト(調達した資本の割合)は、ファンドマネージャーのブランド名/実績の関数です。 膨大なパフォーマンス指標がありますが、実績は、2つのパラメータに基づいて広範に測定できます - 返品と返品は一貫性があります。 平均リターン(リスクフリーリターンを超過したもの)とその変動性との比率は、シャープレシオと呼ばれます。 パッシブファンドのシャープレシオは1未満です。 ファンドマネージャーが時間の経過と共に1以上のシャープを生み出す投資スタイルを持っている場合、投資家にそれを売却するためにインセンティブを与える金融仲介業者に多額を費やさずに、資本を引きつけるのがより容易になる。 (製品を簡素化しながら)デジタル配信は、コストを削減するのにも役立ちます。人件費を削減する唯一の方法は、人を機械で置き換えることです。 人々が何かをうまく利用していて、それに方法がある場合、これらのスマートな人々が何をするのかを機械でプログラムできる可能性があります。 マシンは、自己学習動物のように生きるようにプログラムすることもできます。 彼らは監視されているかどうかを確認することができます。 これは、ファンドマネジメントの仕事が直感によってちょうど動かされない限り可能です。 すなわち、狂気への方法がある場合。 アルゴリズムを作成するために人々に支払うことは、彼らの直感のために人々よりもスケーラブルな方法です。多くの人が取引コストについて多くを行うことはできません。 実行可能なアルゴリズム(資金管理アルゴリズムとは異なる)を書く/買うことによって、トランザクションのスリップを最小限に抑えることができます(トランザクションが頻繁な場合のみ意味をなさない)。コストの部分について話しました。 しかし、市場が効率的であることを考えると、パッシブな投資を勝ち取ることは可能ですか? 単純な真実は - 市場効率はバイナリではありません。 それはグレーの(50?)色合いを持っています。 市場は情報企業や経済を普及させる点で効率的です。 市場価格は、短期間で入手可能なすべての情報を包含する。 しかし、あなたが時間軸を広げれば、市場が資産を誤って裁定していることに気づくでしょう。 評価、過去の価格、ファンダメンタルズなどは、時系列モデル、機械学習などを使用して価格を推定し、誤認を検出するのに役立ちます。明らかに、それは聖杯を見つけるよりももっと現実的に見えますか? はいといいえ。 また、個人投資家と機関投資家の両方に不合理な投資家(過剰な恐れや過度の貪欲なデータ)があることを覚えておいてください。 彼らの非合理的な振る舞いのニュアンスを理解することができれば、そうした行動をしたときに自分自身を相手にすることができます。 実際に私が見たことから、彼らの狂気への方法があります。 これらは具体的に何ですか? 他の誰もが恐れていて、あなたの欲求を多様化させているときには欲張りになるのは、おそらく最も頑強で時間をかけた哲学です。 他の誰もが貪欲であるときにも恐れていなければなりませんか? それほど重要ではない。 しかし、次の機会(路上の血)が現れるときには、乾燥粉末を用意することが役立ちます。 恐怖、欲張りなど、これらのことをどのように定量化することができますか? 恐怖の単純な指標はVix(ボラティリティ指標)であり、単純化された指標は(特にベンチマーク指標の)評価である。 しかし、何が過度のものとなるのでしょうか? それはより定量的です。 まず、任意の指標の確率分布をプロットし、それを使用して異常値を決定します。 異常値を見つけたら、あなたは売り買いの機会を見つけました。さあ、部屋の象に取り掛かりましょう。 ベンチマークが敗れるときにお金を稼ぐことは可能ですか? これは一般的に難しい長い唯一の方法です。 これを達成するには、あなたは長い間短くしなければなりません。 つまり、公開されている資産を買いに行くか短くする能力が必要です。 しかし、これを行うと、あなたはヘッジファンドになります。 それは本当に悪いですか? いいえ。しかし、小売り投資家には限界があります。 あなたは成功したヘッジファンドになるかもしれません。 しかし、あなたが小売業を混乱させることがない限り、破壊的なベンチャーになることはありません。 逆ETFを長引かせることによって短期的な側面を実現することは、短期間のファンドを個人投資家にとって魅力的なものにするのに役立つかもしれません。 ありがたいことにSH(逆S&P500 ETF)のようなものが存在します。1分でハングアップ。 この聖杯を追求するためにあなたのキャリアと節約を危険にさらすのは本当に意味がありますか? それはあなたのリスクの食欲にかかっています。 VCがこのスペースをほとんど理解していないことを覚えておくことをお勧めします(資産管理ビジネスにもかかわらず)! 投資家は合理的だと誰でも言った! しかし、個人的なお金を危険にさらすことなく市場で遊ぶことは可能です。 例えば、ボストンに拠点を置く「群集源ヘッジファンド」はクォントピアンと呼ばれます。 パフォーマンス基準を満たしていれば、あなたのアイデアに資するリスクを冒すことになります。 彼らはあなたが取引と投資の世界に慣れていない場合は、クォントピアン講義の基礎を教えてくれるでしょう。 機械学習のダッシュを知ることで、常にCoursera Machine Learningが助けになります。あなたがデータ科学者でない場合はどうでしょうか? まあ、私はそれが向かうように投資を混乱させるのは難しいだろうと思う。 しかし、それは、体系的な(アルゴリズム的な)投資/取引はそれ自体を証明するためにもまともな資本を必要としていると言いました。 だから、資金調達がうまくいって、データサイエンスの人々である友達がいれば、この業界の変革に手を差し伸べることができます。 あなたがウォズニアックを見つけることができ、彼があなたと働くことに興味があるならば、あなたは仕事に来ることができます!ところで、投資の問題を解決しようとするのはあなただけではありません。 (//www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-06/silicon-valley-hedge-fund-takes-on-wall-street-with-ai-trader)。 彼らはいつかヘッジファンドであることを超えて成長し、いつか小売投資家セグメントを混乱させるかどうかを見たいと思うでしょう。 それは、年齢の古いブランド名がなければリテール投資家市場を混乱させることは容易ではない、と語った。 ストーミングな金融機関は、この時代であっても、イノベーターよりも多くの資金を動員することができます。 また、インドはまだ金融市場の洗練から幾分離れている。 革新者として、国際的な市場を掘り起こすことは、仲間のインディアンの財務的な生活を変えることよりも簡単に(より速く)行うことができます。

過去のデータまたはライブマーケットデータを購入する方法

過去のデータまたはライブマーケットデータを購入する方法

取引で使用されるデータ型。 データは静的または動的と定義できます。 静的データは頻繁に変化しないデータですが、動的データは時間とともに絶えず変化するデータです。 たとえば、満期や発行者などの債券の属性は、セキュリティの存続期間にわたって一定のままである可​​能性が高く、静的データと呼ばれます。 しかし、その価格は絶えず変化し、したがって価格データは動的データと呼ばれる。 さらに、一部のデータは、通貨コードや金利などのすべての参加者に公開されるデータもありますが、他のデータは顧客の口座情報など企業に秘密にされています。 これらの上位レベルの分類を念頭に置いて、以下のリストは証券業務に必要な主要なデータタイプを示しています。■ 過去の時系列データ:ストラテジのバックテスト、計測器の価格設定、およびモンテカルロシミュレーションのために、分析およびリスク管理の両方で過去の市場データが必要です。 例えば、クォンタムは、過去10年間の金利を必要とする可能性があり、将来どのように行動してトレーディングデスクの債券ポートフォリオに影響を与えるかをシミュレートすることができます。 信用リスク管理については、過去の発行体の信用格付けの変動は、債務不履行になるかどうかを判断するのに役立ちます。 過去の時系列データを取得することは、有料でマーケットソースから関連するデータセットを1回ダウンロードすることです。 財務データの有力なデータベンダーには、Bloomberg、Reuters、Telekurs、およびFTIDが含まれます。■ 静的参照データ:静的参照データは、時間の経過と共に変化しないデータフィールドの種類を指します。 これには、証券の定義パラメータと、さまざまな取引先の法人構成が含まれます。 静的データは、新しいセキュリティ、カウンターパート、またはマーケットパートナーが使用されるたびに1回のダウンロードで取得され、イベントによって更新がトリガーされます。 例えば、買収の場合、証券を発行した法人の名称を変更する必要があります。■ 動的および高頻度市場データ:動的データは定期的に異なり、セキュリティの変化する価格を参照するために最も頻繁に使用されます。 様々な資産クラスのために多数の情報源から受け取った見積は、会社のデータベースに正規化して保存する必要があります。 これらの価格は、分析、日々の時価評価、リスク管理に使用されます。 これには、NSE、MCX、およびBSEなどのマーケットプレイスからのティック・ダッシュ価格の絶え間ないストリームであるティック・データなどの高周波データが含まれます。 ほとんどの種類の独占的アルゴリズム取引(統計的裁定取引)には、終わりの価格データが十分であったが、電子取引ではマージンが縮小し、市場での小さな機会を見つける際の競争力が急上昇した。 ヘッジファンドは、特に、取引のための日中の高頻度ティックデータを必要とする。 顧客に最良の執行を提供しなければならないブローカー・ディーラーは、日中の市場データも必要とするため、すべての主要市場においてリアルタイムの現在の価格を把握する必要があります。法的実体と企業行動データ:企業の行動や合併、部門別発表、株式分割などの法人データを把握することは、セキュリティ上の価格や将来の収益に大きな影響を与える可能性があるため非常に重要です。 この情報のための統合されたデータフィードが存在しないため、彼らは業界にとって痛い場所であり、ミドルオフィスはプレスリリースや会社のWebサイトを見てビジネスユーザーに通知します。 企業は、企業の行動をアグリゲータにアウトソーシングすることがますます増えています。アグリゲータは、フィードに最新の情報を提供しています。■取引およびポジションデータ:企業は、内部取引識別子、ポジションデータ、および損益履歴を含む取引詳細の内部を追跡します。■ 勘定データ:各企業が使用する勘定データには、会社を使用するクライアントの勘定情報と、会社自体が別の企業のクライアントである場合の勘定情報の2種類があります。 名前、管理下の資産、クライアント指向のルール、トランザクション履歴などのクライアントの詳細は、アカウント関連のデータベースに保存されます。 さらに、会社はデータベンダー、マーケットプレイス、および情報センターにいくつかのアカウントを持ち、この情報を社内に保管しなければなりません。利用可能なデータタイプの市場データプロバイダ。市場データは主に3つの主なタイプ1)リアルタイムデータ2)過去データ3)Corp Newsデータ現在、データは2つの主なタイプ1)レベル1 2)レベル2&歴史的データはさらに、EOD、1、2, 5分ごとのスナップショットデータ、企業の要件ごとに多くの種類に分けられます。複雑な分析の目的で使用される主要なマーケットデータはリアルタイムデータ(TickベースまたはRawデータによるTick)リアルタイムデータの場合、データプロバイダのデータセンターからお客様のロケーションへの専用線アクセスが必要です。 遅延データの場合、インターネットアクセスを使用できます。 したがって、上記のほとんどのデータプロバイダは、両方のタイプのアクセスを提供します。インドでは、ほとんどの取引所の無料費用からEODデータを取得します。 そのデータを分析に使用することができます。レベル1とレベル2の市場データの主な違いは?投資家が受け取る財務データの品質は、意思決定の質に反映されます。 デイトレーダーやエクイティトレーディングに頻繁に参加する人にとって、マーケットプライシングの精度と知識は、「バイ・ホールド」投資家にとってよりもはるかに重要です。 データ市場の世界では、市場データへのアクセスは、レベル1またはレベル2のいずれかに分類されます。注:サブレベル1のデータは、ライブ株価のウェブサイトおよびブローカーから取得することができます。 これは単純に取引可能な売買価格を示しています。レベル1市場データとはレベル1の市場データには、次のものへのアクセスが含まれます。入札価格とサイズ - これは、購入する注文をしたトレーダーが提供する最高価格と、その価格で購入したいシェアの数を示しています。 1日のトレーダーがこの価格で引用された株式より多くの株式を売却したい場合、余剰株式を消すにはより低い価格を受け入れる必要があります。Ask Price&Size - これは、売り手が提供する最低価格と、その価格で売りたい株式の数を示します。 1日のトレーダーがこの引用サイズよりも多くを購入したい場合、余分な株式を決済するためにより多くを提供しなければならない。最後の価格とサイズ - これは単に実行された最新の取引の価格と数量を示しています。 日中、これは常に更新されますが、市場ではこれが株式の終値を表します。レベル1市場データの費用はいくらですか?1ヶ月あたり約2, 000米ドルの費用がかかります。さまざまなサービスプロバイダーが、このデータをあなたに提供することができます@あなたがGoogleに持っている150USドルです。レベル2市場データとはレベル2(II)の市場データは、レベル1のプレミアムでデータ提供者によって提供されます。通常のデイトレーダーが利用しないことが多い追加情報を提供し、長期投資家とはほとんど関係ありません。レベル2の市場データはトレーダーに「注文書」の大きな写真を示しています。 上記のレベル1では、トレーダは売買のための最良の価格しか見ることができず、システム上の競争の激しい他の注文の詳細を詳しく見ることができませんでした。 不競合注文の分配は、大量の株式を購入または売却する予定の機関投資家にとって重要です。年金基金が中規模の会社で50百万株を売却したければ、彼らは彼らの端末を見るだろう。 レベル1のデータを使用すると、市場での最高入札価格は50, 000株に対して20ポンドであることがわかります。 年金マネージャーは、最初の50, 000株を20ポンドで売ることができることを知っていますが、残りの株式をシフトするためにはそれほど受け入れなくてはなりません。 したがって、彼らは市場での注文を逃すたびに、株式のために少ししか受け取らない、次の最良の入札価格で取引するなど、そうすることができます。したがって、売却のために大量の株式を置く前に、入札価格の競争力がいかに急速に低下するかを評価することができるのは、年金ファンドマネージャーにとって有益なはずです。 これは、市場の「深み」を見ることができるというものです。 マーケットIIのデータにより、参加者は現在のベストプライスを下回る/上回る5~10の価格を見て、その洞察を提供することができます。 競争力のある注文が地面に薄い場合、売り上げを遅らせるか、小さなバッチのみを売却するかを決める可能性があります。 強い需要の結果として非常に完全で競争力のある注文書があれば、年金基金は株価をあまり下げずに株式を売却することができ、年金保有者にとって最良の取引を達成することができます。これは、レベル2のデータが、あなたの平均的な日のトレーダーにとって非常に無意味である理由を示しています。彼らは、その取引が入札価格を排したり、レベル1で見ることができる価格を提供することはめったにありません。非常に大きな機関以外では、このようなデータを完全に利用できる他の実行可能な市場参加者は、極めて低い手数料を支払う可能性のある高速自動取引アルゴリズムであり、潜在的には、注文書。レベル2のデータのコストは、レベル1のデータと違いです。つまり、レベル1のデータは1回の交換で6ヶ月間です。国内市場および国際市場向けに世界で最も優れた市場データプロバイダ 1)ブルームバーグ2)ロイター3)インタラクティブデータ4)OneMarketdata5)ティッカープラント(FTインド)6)交換そのもの7)テレカ8)Tickdata9)ActivFinancial10)モーニングスター以下は、マーケットデータディストリビューターの選択に関するいくつかの情報です:•ブルームバーグブルームバーグは、データ、ニュース、分析の世界的大手プロバイダーです。 BLOOMBERG TERMINALとブルームバーグのメディアサービスは、世界中の企業、ニュース組織、財務および法律専門家、個人に単一の統合されたパッケージで、リアルタイムでアーカイブされた金融および市場データ、価格設定、取引、ニュースおよび通信ツールを提供します。•インタラクティブデータインタラクティブデータは、機関投資家や個人投資家に証券価格、財務情報、分析ツールを提供する世界有数のプロバイダです。同社は、価値のある商品を含む世界中で取引されている350万件を超える有価証券の時価を考慮した価格設定(評価された価格設定を含む)、配当、企業行動および記述的情報を提供しています。 世界で最も有名な金融サービスおよびソフトウェア企業の多くは、トレーディング、分析、ポートフォリオ管理、評価活動をサポートするために同社のサービスに加入しています。Interactive Data Corporation(NYSE:IDC)は、マサチューセッツ州ベッドフォードに本社を置きます。 FT Interactive Data、ComStock、CMS BondEdge、eSignalのインタラクティブデータは、北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアのオフィスに約1, 800名の従業員を擁しています。FTインタラクティブデータは、関連するサービスを介して、アクティブトレーダーおよび機関投資家の両方にFTSEインデックスデータを提供します。•ロイターグローバル情報会社であるロイターは、金融サービス、メディア、企業市場の専門家に合わせた不可欠な情報を提供しています。 当社の情報は信頼され、スピード、正確性、独立性に関する当社の評判に基づいて世界中の意思決定を促進します。世界中の金融市場の専門家約35万7000人は、ロイターのサービスに頼っており、競争を支援するために必要な情報とツールを提供しています。 これには、デスクトップやデータフィードを介したリアルタイム情報、卓越したニュース、分析、歴史的・基本的データが含まれます。 ロイターの中立的な取引ツールは、世界最大の貿易コミュニティへのアクセスを提供します。•Telekurs FinancialTelekurs Financialは75年以上にわたり国際金融情報の収集、処理、および普及の経験を持ち、20の支店および支店で、世界で最も包括的な証券データベースの1つ(240万以上の機器)を管理しています。 幅広いグローバル製品とローカル製品により、提供されているすべてのデータに簡単にアクセスできます。•データベースに提供されたデータを後で処理するための製品の処理•ユーザーフレンドリーなフォーマットで、特殊な検索やデータのオンスクリーン表示用の製品を表示します。Telekurs Financialのサービスを特別なものにするのは、構造化されエンコードされた基本および企業行動データが、最新の価格情報および財務ニュースに直接リンクされていることです。•トムソントムソン・コーポレーションは、ビジネスおよびプロフェッショナル顧客向けに統合された情報ベースのソリューションを提供する世界をリードする企業です。 トムソンは顧客がより良い意思決定を迅速に行うためのソフトウェアツールとアプリケーションを、付加価値の高い情報を提供します。 法律、税務、会計、高等教育、参考情報、企業のeラーニングとアセスメント、金融サービス、科学研究、医療などの分野で2, 000万人以上の情報ユーザーにサービスを提供しています。•タウンゼント分析Townsend Analyticsによって作成されたRealTickは、電子取引業界で最も優れたマルチアセット、マルチブローカー、マルチルートのダイレクトアクセス取引プラットフォームです。 RealTickは、リアルタイムの市場データ、ニュース、分析を提供します。 洗練された取引ツール。 ブローカー、取引所、ECNへの比類なきアクセス。 リスク管理ツールを機関、ブローカー・ディーラー、個人投資家に提供します。 RealTickの高度な技術設計は、最先端のデータセンターと市場データと受注用の冗長ネットワークによってサポートされています。ロケシュ・マダン Blog - //algotradingindia.blogspot.in/ (私たちは、CEPエンジンの統合でベストを選ぶことができます)。

高頻度取引テクニカルベースの戦略実際のケーススタディ。

高頻度取引テクニカルベースの戦略実際のケーススタディ。

高頻度取引テクニカルベースの戦略実際のケーススタディ。注:ストラテジープロバイダーとの非公開契約により、株式の名称を開示することはできません。 我々はHFTの日トレーダーであるので、秒ベースのTickを考慮に入れます。 技術分析ソフトウェア:AmibrokerNifty Company A:Blue Chip company(2013年11月〜12月チャート)株式はもはや高騰していませんが、彼らはまだいいスイングトレードを設定しています。 数ヶ月間pummeled取得した後、これらの株式の多くは、複数年の低さから跳ね上がっている。 事態が悪化しないという楽観的な見方のもと、マーケットプレイヤーは最終的にネットラリーを再考した。しかし、賢明にあなたの貿易を選んでください。 わずかな例外を除いて、株式はオーバーヘッド供給の特別な負担に直面しています。 投資家や機関の大規模な軍団は、依然としてずっと高い価格からこれらの株式を保有している。 彼らは、長年に渡って減少したポートフォリオを売却するでしょう。これらの株式の多くは現在、ポジションの大きさとリスク許容度を慎重に評価する必要がある状況の2桁(100 Rs以下)で取引されています。 良いニュースは、大規模な流動性とセクターの株式の小さなスプレッドです。 これらの高フロート問題は、購入価格と販売価格の差を示す1ペニーで終日取引することができます。 この小さな取引コストには別の利点があります。 最高のエントリープライスを得るために、安全に複数回ポジションを出入りすることができます。大半のネットラリーは、弱気市場のバウンスだけです。 この事実は、株式の200日の移動平均での抵抗がその進歩を消滅させるであろうというオッズを高める。 実際、私たちが今日見ているジャングルの王は、すぐにそのゴリラに出会うはずです。だからネットラリーをして、良い昔を楽しむ。 しかし、それらのストップを緊密に保ち、市場があなたに与えるものを取る。 幸運なことに、これらの割引価格では、3桁(100 - 1000 Rs / - )の利益になる可能性があります。チャートで例を挙げましょう私たちの例の会社Aは、インドでの前議員選挙で敗北し、その価値の80〜90%を失いました。しかし、私たちの会社にとって、時代は変化しているかもしれません。 また今後のGovt。 FIIは非常にポジティブであり、同社は今後のGovtの中でも人気のひとつです。最後の数週間は最終的に良いニュースを配信し、株式は10月の安値から約50%上昇しました。 今は500Rs / - のちょうど下にあります。 前の巨人のための巨大なランプではないが、蓄積は底が近くにあるかもしれないことを示唆している。 2014年11月の大きな動きに注目してください。この例では、50日間の移動平均を超えて、最後の高値のテストに入りました。ボリュームは投資家の関心を示していますが、A社はブレークアウトではなく、より広範な基盤パターンに向かうことができます。 最近の高低に描かれた線に注目してください。 彼らは、部分的に開発された対称三角形の外観をとっている。 在庫は、このような箱からすぐに排出する必要があります。または、下部のトレンドラインに簡単に戻すことができます。650R / Rから750R / Vの間のボラティリティゾーンは別の注意フラグを立てます。 ご覧のように、急激な逆転がこれらの価格水準を特徴づけています。 なぜこれが起こるのですか? 特定のチャートポイントは、急激な逆転を買ったため、失業ポジションにいるトレーダーと投資家の大部分を隠しています。 このボラティリティは、価格がそれを超えて移動する前に解消する必要があります。この取引の鍵は、市場番号600 Rs +です。 A社がそれを搭載することができれば、2つの強気なパターンを完成させ、新しいバイヤーを引き込むでしょう。 まず、短期的なチャートでカップとハンドルのブレークアウトを引き起こします。 さらに重要なことは、日々のチャート上によく形成された二重底を確認することです。最高の取引計画は、ブレークアウトの前にずっと時間がかかるかもしれません。 日中のパターンを使用してポジションを考えてください。しかし、より大きな力が仲裁するならば、すぐに出るように準備してください。 たとえば、小さな三角形の上のブレークは、より大きな価格移動のための完全なエントリを提供することができます。 しかし、このパターンの底部の近くの位置は避けてください。 それは弱い下降三角形の外観を持っています。その低い方の行が壊れていれば、まともな売りが見えます。あなたが利益にこの位置を働かせればよい貿易管理に集中しなさい。 私が上記のように、強い抵抗は200日の移動平均でほとんどの弱気市場のラリーを失速させるでしょう。 この恐ろしい障壁は、会社Aの日次チャート上で1000 Rs / - 近くに座っています。 ホットスポットはポストバブル崩壊全体の主要ダウントレンドラインをまたぐ。 価格がこの危険ゾーンに近づく場合、私たちは利益を取るべきです。(常に企業の基礎を見てから、技術を考慮してください)ニフティB社IT部門ベースの株式は、多年にわたる高値に非常に近いです。ITセクターの取引設定で利益を上げることができます。ITカンパニーは、さまざまな世界トップ企業との関係を通じて、一連の史上最高を突き進んでいます。 しかし、それはそれぞれの高さの後に非常に強い勢いを生み出したことはなく、低地を再テストするために何度も繰り返し落ちた。ITカンパニーが最終的に上昇するトレンドラインのトップを突破するには、どうすればよいでしょうか? Nov.mightのボリュームスパイクはヒントを提供します。 それは荒れた罠の中で多くの恋人をつかまえた誤った脱走を隠す。 IT企業がこの醜い逆転によって生じた間接費を吸収するまで、どんなラリーでも勢いをつくるのは難しいでしょう。IT企業は短期間で別の経営を開始できる価格ピボットに座っている。 それとも、ここでロールオーバーして1500 Rs / - を再テストすることができます。 先週形成された小さな島逆転は、イベントをスピードアップするかもしれない。 多くのトレーダーはおそらくそれに気付き、新たなショート・セールスを開始しました。 在庫はギャップを埋める必要があり、急いで2500Rs /を超える取引、または短絡(オーバーヘッド供給)は復讐の兆しとなります。C社(NSE上場企業)しばらく前の訓練セッションで、私は群衆に取引習慣について尋ねました。 具体的には、どれくらいの頻度で売れなかったのかを知りたかったのです。 私の驚くべきことに、25%未満が今までに持っていたと言った。これは典型的なバイ・アンド・ホールド投資家のグループではありませんでした。 これらはハードコアトレーダーでした。 しかし、すべてのその経験でも、多くの人は短期販売の芸術を避けました。不明瞭な市場ルールとNSEブローカーの幸せな話は、長年の短期売却を奨励していませんでした。さらに、ショートを売るために必要な逆さまの論理は、多くの小売業者にとってあまりにも不思議だった。オンライン取引と即時実行の出現により、時代は変わってきました。 ショート・セールを記入することは、ストックを買うことと同じくらい簡単です。 あなたが借りることができるように在庫を在庫から解放するためにブローカーに嘆願しなければならなかった日はなくなりました。 そして、SEBIは最終的に、上昇するルールを廃止することに真剣に考えています。あなたのオッズを短く売るときに改善するための3つのヒントがあります:まず、売り切れを決して追いかけることはありません。最短の売れ行きは弱い集まりの終わりに来る。 第二に、不安定な市場では短期間で売る。テック株は、短期金利が高い(短期間の売り上げが多い)、厄介なスクイーズに弱い。 最後に、ラリーでトップを選ぶのではなく、十分に確立された下降トレンドで短いポジションを取ってください。短期売買のタイミングは、貿易のための株式を購入するよりも精密さが必要です。 真の信者、逆境のトレーダー、昔の悪い幸運は、駄目な株式を崩壊させるでしょう。 毎日チャートと60分チャートの両方で弱気のパターンを見つけることによって、あなたの原因を助けます。 しかし、それでも短期間の取引があなたの好意で速やかに動かなければ、緊張を止めずに船に飛ぶことを躊躇しないでください。スウィングトレーダーは、自分の好きな技術分析指標からC社の設定を認識する必要があります。 これは古典的な頭と肩のパターンであり、すべてのルールに適合します。 それは、同じ高さに左右の肩をうまく形成しています。 ネックラインは適度に直線に降ります。 そして、各ラリーは、ロングのコミットメントが少ないことを示しています。 そのため、株式はショート・セラーにとっての主要なターゲットのように見えます。古典的な頭と肩の設定では、株価はネックラインを破り、頭の高さ(中高)に等しい距離に落ちると予想しています。 これは、会社Cの約120Rs / - に低下することを目標にしています。しかし、目標に達するという保証はありません。 このようにして利益を得ることができますが、予期しない短期的な圧迫による損害を減らすことができます。C社のチャートは他の理由でも弱気に見えます。 11月の高値は200日の移動平均で失敗した。 最後のバーの売りが50日移動平均に失敗した。 だから、いつ私たちの短期間の販売でジャンプするのですか?C社を短期間で売るにはまだ早すぎるようだ。 60分超過オーバシュートオシレータ(stochastics)は、ネックラインを破る前にストックが跳ね返る可能性があることを警告します。 幸運なことに、弱いラリーでは、より良いショートエントリを提供する可能性があります。 それは三重の抵抗に繋がります:50日間の移動平均の崩壊、3回の短期安値、145Rs / - の市場数。 そしてその時までに、stochasticsはoverbought状態からロールオーバーする可能性がありました。 スイング貿易の全面的なタイミング。古典的な頭と肩の貿易は、機会があれば、ネックラインのブレークや最初のプルバックで短く売る。 しかし、このパターンはよく知られているため、一般的なエントリレベルでは実質的なホイップショットが生成される可能性があります。 コントラリアンは頭や肩のショート・セラーとの取引を望み、ポジションをカバーするためにさまざまな揺れを実行します。良い下振れの勢いを生み出す前に、壊れたネックラインから価格が引き戻されても、驚かないでください。 これは、現代の取引環境の結果であり、誰もが良い技術分析の本を入手することができます。 だから群衆の一歩先に滞在し、あなたの防衛を維持し、代替ストラテジーを検討してください。ネックラインブレーク後のベストショートセールは、しばしばパターン自体の中にあります。 この執行目標は、最初の設定と同じ価格、すなわち、50日間の移動平均と145〜155Rs / - の市場数に近づくという偶然ではありません。Rgds ロケシュ・マダンAlgo Trading India LLC

株式市場における精神的ミス

株式市場における精神的ミス

株価指数は最近急激な上昇を遂げました。価格上昇は、資本基盤が低く、流動性が比較的低い株など、ミッドキャップ部門では特に鋭いものでした。これまでのところ集会には完全に参加していない魅力的な価値のある株式で新鮮な相手を探しています。魅力的な投資をするためには、魅力的な予約が重要です。他の人がまだ動かなかった株に投資する。市場が下落した場合、株式の過半数は損失のリスクが高くなります。投資家が作る多くの一般的な精神的な間違いがあります。これはしばしば損失につながります。これらの回避可能なエラーのいくつかは次のとおりです。1)自信過剰 - これは自己満足と過度の露出につながる可能性があります。投資家が利益を上げているときに投資家が犯す最も一般的な間違いです。株式では決して風に注意を払うことはできません。2)群衆の一部になるという欲求や群衆が正しいとの前提で駆動される群集のような行動 - ミッドキャップが上昇している人は、企業について何も知らなくてもこれらの株を買います。紙の上にだけ存在する、彼らは風に乗って動く、あるいは何らかの非活動的なアクティビティに直面する、単純な気まぐれな投資家が一番上に入り、価格が突然下落すると麻痺につながる。株式を呼び出す。3)損失への過度の嫌悪=投資が間違ったときに損失を計上できないことは、投資家への損失の最大の原因です。株式が長期価値の強い信念で購入されていない限り、ストップロスを行使する4)不確実性の恐れ - これは不作為につながります。利益を予約しても株価が上昇すれば、株価が下落すると株価が上昇する場合、ほとんどの投資家は利益を得ることを拒否します。5)誤った意思決定と愚かな気持ち - これもまた不作為につながります。人々は間違った選択をする恐れに直面したときにしばしば不作為を選ぶことがあります。無意識のうちに。6)間違いを認めようとしないこと - これは間違った決定に至る別の行動様式です。市場では間違った決定をしたことを認めるのが嫌です。間違いを認めて是正措置を取ると、しばしば多くのお金が節約されます。7)何も知らない自己宣言された顧問のヒントに続いて、私は市場の両面を目の当たりにすることは非常に幸運な19歳の若者であることを認めなければならない。多くの自己宣言されたアナリストが成長するので、私たちが探している次の大きな雄牛です。これは別の古典的な行動の父親です。今の単純な投資家は、自信を持って信憑性や信念を持たずにそのスクリプトを選ぶでしょうそして価格が下がるとすぐに、悪人はそこに握らなければならない。8)下位レベルの偉大な小冊子を抜き出し、高値で紙に書いている会社を買う - 私はこれらの点に関連して毎日メールボックスに多くのメールを受け取り、Arunjiはこれらのレベルであなたの提案した大きなマルチビンジャーに入り、20%私のレベルから、私が売り切れた恐怖の中で、今は何をするかを倍増/ 3倍にしたのですか?買物をすることは、実際にビジネスを購入していることを意味します。ビジネスを開始し、あなたがオフィス、工場、機械、従業員が非常に多くの面倒を持っている必要があります。しかし、どの会社の単一のscripを購入することは、あなたが素晴らしいビジネスの所有者であることを意味します。その会社はあなたとすべてを共有する責任がありますその会社の所有者です。しかし、投資家はそれほど気にはしません。どうしますか?9)投資期間を正確に評価できない - ほとんどの投資家は短期間投資しますが、貿易が損失になったときには長期的なコールであると主張します。これはしばしば大きな損失につながります。10)回帰の強力な傾向を忘れる - これはすべての投資家にとって最も重要な教訓です。すべての株価は最終的に長期平均に戻らなければなりません。不気味な企業のすべての急上昇は最も不愉快な方法で終わります。よろしく、 ARUN 私は到達することができます$ 1 $ 2

Vishalの輸出 - マルチビガー

Vishalの輸出 - マルチビガー

強気市場では、あなたは、「私の親戚が株式市場でたくさんのお金を作ったのと同じように、彼は偉大なオペレーターのために働いた友人を持っていました。それは1ヶ月以内に2倍になりました。私は一緒に行くように誘惑されました。次回は株式を買ったときに買ったので、買ってしまったので、ジュエリーを売って、私の先祖の基金を前にして、今度は株式が下落した。価格が回復することを期待して1年待った。​​最後に私の首都の75%を失った後、売った。ああ、私のばかな親戚も失ったパケット!"強気市場で大きな資金を失うのは簡単です。株価は膨らんでおり、「ホット・ピック」の財務はしばしば疑わしいものです。誰もが確実にファイヤーバハールです。すべてのことに、多くの強気市場参加者は経験不足で時には傲慢です。 彼らは成功すると酔ってしまう傾向があります。 価格が下落したとき、彼らの大部分は間違いを犯して尊厳を失ったことを認める規律が欠けています。とにかく言われて、忘れてしまった。最近、私たちの町で最も尊敬されているパンワラの一人、バヌー・プラサードが "Sureshot Multibagger tip"で私に急いで来てくれました。彼の幻想的な軌道の白い歯のバスケット "Bishuaのパナソニックは、" Bishaの輸出 "は、" Bilwa "のカールを3hrsの" Vishalの輸出 "の3hrs私は長い間息を呑んでいました。そして、私は長い間息を呑みました。そして、バハー・ブヤヤは、さらに、「Babua tohre pas isliye ham aya taki tu bhi tohre 19 ke umar ma apne pairo」を追加しました。セカール・ホー・サーク "ベータ・ハム・チャルテ・ハイン・アウアー「あなたはノー・チバ・シガー・オンリー・ビリヤニを抱えてはいない」デイはペイ・ピル・カー・ハム・アン・アンリツィ・ビー・ジャーニー・レイジ・エイハイ・ヒー・レージー...エヘハヒェヘ・ヘイ、 "...私は彼の多用途性の多くを作っていませんでしたが、 彼の英語のアクセントは、私たちの国のMP "Sの多くよりも優れていたことを嬉しく思いました。次の瞬間に私はラップトップに急上昇していましたが、次のマイクロソフトのために私のラッパを販売する計画さえあったので、大胆さは万全でした。紳士紳士はあなたに「海外のVishal Export」と尋ねました。ちょっとサーフィンをした後、私は "Kuberdhan"の "chabi"(キー)を持っていました。ディレクターの報告です。これは、インドのEXIM事業における "収益と利益"の主要な企業の1つです。同社は、農産物、貴金属、化学物質などの輸出入業務に従事しています。おかげさまで私は自分自身に素晴らしいビジネスモデルを教えました。私は単に会社が "ALU、GOBI"を買って、firangisに輸出したと考えています。貴金属もそういうものを輸出しています。 ?kya hain bhai ... mili nehi raha hain ... hmmm rehno do baki dekhte hain ...ミネラルbhi gaya tel lene ...OOPS ... Hydelパワー&風力発電の発電にも、私は 'Bhanu bhaiya sahi tha'をささやいた。今、あなたは「マイクロソフト(私たちの尊敬するバニュバヤによる)、タタパワーとスズロン...腐った輸出...それはより良くなることができますか?Choti muh aur bari bat "私の仲間たちを得ましたか?今、財務と株式保有パターンを見てみましょう。ああ、株主にも報酬を与えてくれました。今度は私の自信が再びブースターになってしまいました。営業と利益... rona agaya ... pucho mat bhai ... khud hi dekhlo ...ママは私にハンカイをしてください...同社は最近、 "Wind farm project"を売却/移転することを決意した。何も寄与していないものは... ruko yaar、bighit film "Bunty aur Bably"のシーンを思い出した。...寒天タージマハルコキラヤメイディヤジャサッカヘイン'ウィンドファームプロジェクト' bechke bhi company "Arbo" kama sakta hain ...今、映画シーンと現実との差別化を目指している人たち...3人のプロモーター、Mehta家は過去12ヶ月間に41%以上の株式を売っていた... ...神は私の店で何を知っているのか...私は今、彼の "Purane Pan ka dhanda"でバヌーbhaiyaを複製しようと思っている。現在は3時間近くで引用しています... "Chaddi pe gaddi offer"のためにurselfを選ぶには、会社のヘリコプターに乗ることができます...うーん、落ち込んで、Atifの曲にちょうどチューニングされた、 "ハムkis gali ja rahe hain apna koi thikana nehi" ...。よろしく、 ARUN $ 1 $ 2

Neotrade Analytics NSE先物のための7日間のAmibroker無料トライアル

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株式市場のために戦争 "地獄"ですか?

株式市場のために戦争 "地獄"ですか?

株式市場のために戦争 "地獄"ですか? 戦争と平和の時代の株式市場の動きを見てみましょう エリオット・ウェーブ・インターナショナル 株式は戦争を強気にするか弱気にするか?最近のシリアの空爆と世界的な戦争の脅威について、この質問は非常に重要です。 しかし、戦争は本当に株式市場の上昇と下落を引き起こしますか?これらの6つのチャートを見直すと、あなたは驚くかもしれません。ウィリアム・タクムシー・シャーマンは、アトランタの火事で知られている南北戦争中の米国陸軍将軍でした。彼はまた、 "戦争は地獄"という有名な言葉を唱えた。もちろん、これは本当です。しかし、戦争は経済と株式の大きなネガティブなものなのでしょうか? 一部の市場観察者はそれを信じている。 彼らは、戦争は生産的な企業から資源を逸らし、戦争で破壊された工場について言及している。他の人たちは、政府が戦争資料を作るために企業に大きな資金を払っているため、戦争は株式と経済にとって良いと主張している。それでは、誰が勝利の議論をしていますか?エリオット・ウェーブ・インターナショナルは、自分自身でその質問に対する答えを知りたがっていました。 そこで、第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争の間に株価のパスを見て、一貫した相関関係があるかどうかを調べました。ロバート・プレハターの2017年の本「社会学の理論」の 4つのチャートは、私たちの研究が明らかにしたものを示しています(本のコメントは以下の通りです):図12は、株価(インフレに対して正規化された)が上昇し、下落した時の戦時を示している。 図13は、それらが落ちた後、上昇した時刻を示しています。 図14は、それらが全体にわたって上昇した時間を示す。 図15は、20年の紛争の中で最も熱い半分(1965-1975)に落ちた時を示しています。 誰が戦争に勝つかは問題ではないようです。 一族のグループは、株式価値が14年の最低値に達すると第一次世界大戦で勝った。 株価が14年ぶりの高値に近づくにつれて、同盟国のほとんどが第二次世界大戦で勝った。明らかに、我々は株式市場のパフォーマンスと戦争との間に一貫した相関がないことを見出した。しかし、平和の時代はいかがですか? さて、私たちもそれをチェックしました。ここでは、財務の社会学的理論と解説との2つのチャートがあります:図16は、1920年代から、平和な時代の株価が一見恩恵を受けた例を示しています。 ダウは、平和が主に世界中で統治されたので、ちょうど8年で500%以上増加しました。しかし、図17は、その直後の3年間で、同様に世界全体でもほぼ平和が平和であったが、株価は過去8年間で上昇した以上に低下したことを示している。したがって、普遍的な仮定にもかかわらず、証拠は株価と平和の間に一貫した関係がないことを示しています。しかし、市場のエリオットの波の構造を分析することをお勧めします。私たちが行った他の調査によると、市場価格は傾向が変わり、認識可能なパターンが逆転しています。あなたのポートフォリオは間違った前提で構築されていますか? この33ページの無料レポートをダウンロードして見つけてください。大多数のポートフォリオが誤った前提に基づいて構築されていることをご存知ですか? これらの誤った仮説 - 市場の神話 - は世代を超えて伝承されてきました。 彼らは誰も彼らに挑戦することを考えていない投資家の精神にとても焼かれています...しかし、私たちはそうします。 利益は本当に株価を押し上げるのか? FDICが実際にあなたを守ることはできますか? ポートフォリオの多様化は賢明な動きですか? 今すぐ公開された市場の神話をダウンロードし、あなたのポートフォリオが欠陥のある基盤上に構築されているかどうかを確認してください。 私たちはあなたが真実を見つけるためにショックを受けることを保証します。今すぐ申し込み 、 The Market Myths Exposed eBookへの無料アクセスを取得するこの記事はエリオット・ウェーブ・インターナショナルによってシンジケートされ、元々 株式市場のための戦争「地獄」の見出しの下で出版されましたか? 。 EWIは世界最大の市場予測会社です。 Chartered Market Technician Robert Prechterが率いる常勤アナリストのスタッフは、世界中の機関投資家や個人投資家に24時間市場分析を提供しています。

シンプルなラインがあなたのトレーディングの成功をどのように改善できるか

シンプルなラインがあなたのトレーディングの成功をどのように改善できるか

エリオット・ウェーブ・インターナショナルのジェフリー・ケネディー氏は、この基本的なチャートツールを使用する多くの方法について説明しています エリオット・ウェーブ・インターナショナル 次の取引レッスンは、Jeffrey KennedyのeBook 「Trading the Line - あなたの取引意思決定を改善するためにトレンドラインを使用できる5つの方法」から修正されました。「トレンドラインを描く方法」は、トレーダーと投資家が技術分析を学ぶときに最初に学ぶものの1つです。 一般的に、彼らはより高度なトピックにすばやく移行し、すべての技術ツールの中で最も単純なものを廃棄することはあまりありません。しかし、市場を分析するときに単純なラインが提供できる価値には驚かれるでしょう。 Elliott Wave InternationalのTrader's Classroomサービスの編集者、Jeffrey Kennedyは次のように述べています。トレンドラインは市場の心理学、特に雄牛と熊の間の心理学を表しています。 トレンドラインが上に傾くと、雄牛は支配的になります。 トレンドラインが下方に傾くと、クマはコントロールされます。 さらに、トレンドラインの実際の角度や傾きは、市場が非常に楽観的か極端に悲観的かどうかを判断することができます。言い換えれば、トレンドラインは市場の動向を特定するのに役立ちます。 そして、 "トレンドはあなたの友人です"と覚えていますか? Googleの価格表でこの例を考えてみましょう。2004年の低気圧と2005年の低気圧の間に描かれた1つのトレンドラインは、今後2年間にいくつかの矯正的なリトレースメントのための価格サポートを提供しました。 価格がその線に触れるたびに、 彼らはより高く、より高くリバウンドします。それはかなり基本的です。 しかし、トレンドラインを描く方法はまだまだ増えています。 たとえば、マーケットが修正されている場合は、トレンドラインを描き、次に平行線を描いてチャンネルを作成することができます。 是正措置を「含む」ことがよくあります。 このチャンネルから価格が外れると、修正が終わり、主な傾向が再開される可能性が高くなります。 大豆のチャートのトレンドチャンネルの例を以下に示します。 上位のトレンドラインが後続のラリーをどのようにサポートしているかに注目してください。結論は、あなたが武器に技術的な分析を加えることを検討していたなら、それが複雑である必要はないことを知っている。 ジェフリー・ケネディは学生に、「トレンドラインを描く方法を知っているなら、支配者を持つ子供が株式市場で100万ドルを稼ぐことができる」と述べている。トレンドラインを使ってトレーディングの意思決定を改善する5つの方法 トレンドラインを描く5つの方法を学び、サポートと抵抗、取引の終了、取引成功のためのトレンドクリティカルな情報の変更を特定するのに役立ちます。このリソースへの無料の即時アクセスを取得する方法を学びます。この記事はエリオット・ウェーブ・インターナショナルによってシンジケートされ、もともとシンプルラインがどのようにあなたのトレーディングの成功を向上させることができるか見出しのもとに出版されました。 EWIは世界最大の市場予測会社です。 Chartered Market Technician Robert Prechterが率いる常勤アナリストのスタッフは、世界中の機関投資家や個人投資家に24時間市場分析を提供しています。